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期貨期權套期保值計算題

發布時間:2023-01-22 21:06:08

Ⅰ 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅是指數的跌幅,滬深300指數涵蓋了300支股票,而你的股票組合只有少數幾種股票,走勢不可能相同,所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數,就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說,指數漲了100點,按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值,不可能百分百准確

Ⅱ 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程

4個問題,你這個獎勵太少,還要詳細過程,還是自己鑽研的好。

Ⅲ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本,通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油.在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

Ⅳ 計算期貨的套期保值

一:1、(20700-20000)*400*5=1400000元
2、20000-(20700-20500)=19800
3、每噸獲利200元,供給(20700-20500)*5*400=400000元

二、1、甲、買入遠月,賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {(2210-2100)+(2120-2220)}*1手=10 盈利
乙 {(2100-2210)+(2220-2120)}|=*1手=-10 虧損

三、典型的書本例題,參考下公式,詳見 《期貨市場教程》,肯定有

第一題的套保是可行的,而且教材上是有實際例題的。

Ⅳ 期貨套期保值計算題

期貨盤面盈利每噸2380-2200=180元
現貨虧損每噸2240-2100=140元
盈虧相抵,每噸還賺180-140=40元

Ⅵ 期貨從業資格的套期保值的計算題,請寫出答案的計算過程和解釋吧

A.通過套期保值操作,豆粕的售價相當於3230元/噸
1.期貨市場由賣出期貨的上漲,每噸虧損3540-3220=320元
2.實際實物交收價格以3600元/噸的期貨價格為基準價,"以基於期貨價格10元/噸的價格"是否應該是"以低於期貨價格10元/噸的價格",這樣實物交易價格為3550元/噸,減去期貨虧損的320元,通過套期保值操作豆粕的售價相當於3230元/噸

Ⅶ 求教兩道在職研究生期權期貨投資實務的計算題

1. 7月165和170看跌期權的價格分別是5.75和3.75美元,試畫出牛市套利的損益結構,並計算此策略的保本點。 2. 已知S=160,E=150,d= - 0.2,u=0.15,r=10%,試用兩期二叉樹模型計算看跌期權的價格。構成一個套期保值策略,並解釋在股票價格發生變化時套期保值策略是如何保障投資者的價值的。

Ⅷ 期貨期權套期保值計算,求解!

比如說我和你約定 半年後我有權購買你的雞蛋1個(1元每個),現在市場價0.9元每個。每個1元就是未來執行合同的購買價格,就是敲定價格或協議價格。我的權利叫做 買入期權 call。我的權利你不會免費給我,要讓我花錢向你買這個權利。假定咱倆認為0.05元合適,所以我向你支付0.05元買了這個權利。0.05元就是premium 期權費 期權價。
若果敲定價格是0.8元,那麼這個權利對我大大地有利,所以你會向我多收期權費。收我0.25 或0.30 等取決於我們的討價還價,但是肯定會升高。
第一問,敲定價格越高,意味著call的買方在將來可能要花費更多資金,獲利的機會會減少,期權費下降;
put 的買方在將來肯能收到的資金就越多,獲利的機會增加,導致期權費上升。
第二問 第一種情況 不套期保值
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權(put)
第三問 第一種情況 不套期保值
實際收到多少美元?和收入發生時比較 變多了或變少了多少?
就是英鎊資產升值多少? 數字肯定較大 說明風險較大
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
英鎊資產升值-英鎊期貨虧損 結果數字肯定較小 降低了風險
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權(put)
英鎊資產升貶值-英鎊期權(put)的虧損 獲利較大,降低了虧損的風險,但是獲利的可能性還有。
第四問 與第三問類似 但結果不一樣。
第一種情況 不套期保值
實際收到多少美元?和收入發生時比較 變多了或變少了多少?
就是外匯資產貶值多少美元? 數字肯定較大
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
-英鎊資產貶值+英鎊期貨盈利 結果數字肯定較小
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權(put)
-英鎊資產貶值+英鎊期權(put)的盈利 數字較小。

你先理解期權概念,你按我的思路算算。
我國還沒有場內期權品種。權證除外。

第三問 第一種情況 不套期保值
實際收到1.71美元,
就是英鎊資產升值0.1221?
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
0.1221-(1.7075-1.5789) =0.0065 數字很小 降低了風險
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權(put 0.35)
0.1221-0.35=-0.2279 虧損,降低了虧損的風險,但是獲利的可能性還有。

Ⅸ 期貨套期保值計算問題,請高手幫忙。

3,結束時基差 3540-3600=-60元/噸

期貨市場虧3600-3220=380元/噸

現貨市場賣出價3600+10=3610元/噸
實際售出價3610-380=3230元/噸

4,買入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元/噸
三月中旬 4150-4780=-630元/噸

期貨價高於現貨價,所以都是正向市場。基差走強120

現貨成本升高4150-3600=550元/噸
期貨市場盈利4780-4350=430元/噸
損失120元/噸

5,期貨價格67000+500=67500元/噸
基差走強400
期貨市場盈利67000+500-65700=1800元/噸
現貨市場跌67000-65600=1400元/噸

每噸盈利400元

僅供參考。如有錯誤,請發至[email protected]共同探討

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