① 套匯的三角套匯
三角套匯是指利用三個外匯市場上外匯的差價,在三個外匯市場同時進行賤買貴賣,以賺取利潤的活動。三角套匯又叫間接套匯。
設:倫敦外匯市場上£1=$2
巴黎外匯市場上£1=Fr10
紐約外匯市場上$1=Fr5
在這種情況下,如果不考慮買賣外匯的手續費,某套匯者在倫敦以100英鎊買200美元,同時在紐約外匯市場用200美元買1000 法國法郎,在巴黎外匯市場以1000 法郎再買100 英鎊。交易結束,套匯者拿出100 英鎊收回100英鎊,一個便士沒有增加而且還白花電報費和手續費。
這個例子說明三角套匯值不值得進行,不像兩角套匯那樣分明。首先要看,上面涉及到的英鎊、美元、法郎這三種貨幣之間的交叉匯率與公開匯率是否一致。交叉匯率也稱套算匯率,兩種貨幣之間的匯率是通過二者各自與第三國貨幣間的匯率間接計算出來的。根據上面的情況,在倫敦外匯市場上,£1=$2,在巴黎外匯市場上£1=Fr10,由此可得$2=Fr10,$1=Fr5。
這$1=Fr5 是利用英鎊與美元的公開匯率、英鎊與法郎的公開匯率套算出來的。這個套算匯率與公開匯率$1=Fr5 完全一致。同樣,根據美元與法郎的匯率,美元與英鎊的匯率也能算出英鎊與法郎之間的套算匯率與公開匯率完全一致。由此可以得出結論,如果套算匯率與公開匯率完全一致,就不存在三角套匯的條件,不能進行三角套匯。只有套算匯率與公開匯率不一致的情況下,才可以進行三角套匯。比如說:
在倫敦外匯市場上£1=$2
在巴黎外匯市場上£1=Fr10
在紐約外匯市場上$1=Fr6
根據倫敦和巴黎外匯市場上英鎊與美元的匯率,英鎊與法郎的匯率,套算出的美元與法郎的套算匯率為$1=Fr5,而美元與法郎的公開匯率為$1=Fr6。可見套算匯率與公開匯率不一致,為從事三角套匯提供了條件。套匯者在倫敦花100 英鎊買200美元,同時在紐約外匯市場上用200 美元買1200法郎,在巴黎外匯市場上用1200 法郎買120 英鎊。套匯者拿出100 英鎊,收回120 英鎊,三角套匯利潤為20 英鎊。
三角套匯對外匯市場所起的作用與兩角套匯的作用一樣。當美元與法郎的公開的匯率與交叉匯率不一致,公開匯率高於交叉匯率,套匯者就會增加美元的供給,高價賣出美元買法郎。美元的供給增加,美元的價格逐漸下跌,法郎的美元價格逐漸上升,最終美元的價格降到1 美元=5法郎,使交叉匯率與公開匯率一致,消除了三角套匯的條件。所以三角套匯也能調節三個不同的外匯市場的供求關系,使外匯市場運行的更有效率。
② 外匯對沖套利交易策略 三角套利
理論上是個無風險的套利模型,實際應用在現在整個世界信息互聯及技術程序自動化交易,就算市場上出現套利空間,而且你也有EA的情況下,當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候,套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間,就看誰的交易環境,程序及設備更好,套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的,還有下單時價格會重復報價。親測,差不多的正規平台一般都套不到利潤,只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。
③ 三角套匯是一個漏洞嗎
不是。
三角套匯是指利用三個外匯市場上外匯的差價,在三個外匯市場同時進行賤買貴賣,以賺取利潤的活動。
三角套匯亦譯「間接套匯」。利用三種貨幣在不同市場間的匯率差價進行套利的行為,當兩國貨幣通過與第三國貨幣的匯率計算得出的交叉匯率,與同一時點市場上這兩國貨幣之間的匯率報價不同時,可以採取此套利活動鎖定利潤。
④ 外匯可以進行套利交易嗎
外匯可以進行套利交易,但是一定要謹慎使用。我們先來為大家介紹一下什麼是外匯套利交易。外匯套利交易指的就是通過外匯匯率的波動賺取買賣差價,從而獲得比較豐厚的利潤。而另一種外匯套息交易,則是通過外幣幣種之間儲蓄利率的差別,賺取不同利息的交易技巧。
⑤ 如何進行三角套匯
三角套匯(Three Point Arbitrage)又稱間接套匯(Indirection Arbitrage),也叫Triangular arbitrage,即利用三個不同外匯市場上的匯率差異,同時在三個外匯市場上買賣外匯,以套取匯率差價。
三角套匯計算:三角:a/bXc/aXb/c>1 則以b買a開始,以c買b結束。
三角:把三個等式換成同一標價法,然後把系數相乘,若結果大於1就按乘的方向做,若小於1,就按除的方向做.
如:
紐約市場:1美元=7.82港幣 這里的標價法是(港元/美元)下類似
香港市場:1港幣=0.97人民幣 (人民幣/港幣)
上海市場:1美元=6.75人民幣 (人民幣/美元)
先換成同一標價法,也就是說換算成(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)的形式,上面的例子中需要把上海市場的換算一下,換算為:1人民幣=(1/6.75)美元。(美元/人民幣)
開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,這樣就要按乘的方向操作:紐約市場1美元買進7.82港幣,香港市場用7.82港幣買7.82*0.97=7.5854人民幣,上海市場上用7.5854人民幣買7.5854*(1/6.75)=1.124的美元,這樣就賺了0.124的美元.方向是賣美元買人民幣,這個是乘的方向。
另外:如果用(美元/港幣)*(港幣/人民幣)*(人民幣/美元)的標價法,需要把香港市場和紐約市場的換算一下,
紐約市場:1港幣=(1/7.82)美元,(美元/港幣),
香港市場:1人民幣=(1/0.97)港元,(港元/人民幣),
開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=(1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利機會:在上海市場用6.75人民幣換取1美元,,紐約市場1 美元換取7.82港幣,最後在香港交易市場用7.82港幣換取7.5854個人民幣,這樣就賺得了0.8354個人民幣。(需要注意的是進入和退出時一般都會拿回同一種貨幣,所以紐約交易市場只能作為中轉站。兩個含有人民幣的交易市場分別作為進出市場。)以上提供的匯率的差值比較大,一般情況也不會出現幾塊錢就能賺到幾毛錢的巨大利潤。而且以上計算式所用的全部為中間匯率,實際交易時需要用每個市場的買入賣出價格。
其實發現,乘的方向和除的方向是沒有本質區別的,只是相對於標價的方法而言的,除的方向是反向操作,乘的方向是正向操作。
例如:
從紐約跟倫敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
法蘭克福 EUR/GBP= 1.7100/1.7150
在法蘭克福市場,1GBP=1/1.7150EUR
在紐約跟倫敦市場,1GBP=1/1.6EUR
可以得出在紐約跟倫敦市場的賣出價高,所以得出在這兩個市場的其中一個賣出GBP
過程:在倫敦市場 賣GBP,買USD
在紐約市場 賣USD,買EUR
在法蘭克福市場 賣EUR,買GBP
利潤=100W*1.715/1.6-100W
⑥ 三個國家在買賣外匯時怎麼可以獲利求講解
方法是三角套匯。
套匯利用的原理是同一種商品在不同市場的價格不一樣。
假設現在有三種外匯A,B,C,如果A:B=2,B:C=2,C:A=1,此時你可以先用C換1單位A,再用A換兩單位B,再用兩單位B換四單位C,通過這個過程1C就變為了4C,完全無風險套利。
所以一旦三個匯率乘積不為1,就存在套匯機會。
純手打,滿意請採納,不懂可以追問。
⑦ 三角對沖套利為什麼爆
三角對沖套利風險低,沒有那麼多復雜性。三角對沖贏利原理:簡單理解就是兩個直盤貨幣和一個交叉盤貨幣之間的相互對沖。.它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。
⑧ 最近興起的外匯套利是不是真的
外匯套利是存在的,套利交易是一種外匯投資策略。國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增,每天的成交量高達6萬億美元,其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型,透過演算法交易來創造套利空間,也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增,但若能了解套利交易的一些基礎思維,那麼對於外匯投資,也將會有很大的幫助。
⑨ 外匯套利合法嗎
國家有外匯交易市場,你可價低時買入,價高時再售出,屬合法交易。
套利是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。套利或者套息交易的發展背景是什麼呢。早期的外匯交易市場里,主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。
⑩ 外匯三角套利是否有用
個人看法,只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個價格叫現價,是介於實際市場報出的可以成交的買價和賣價之間的一個價格,不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除,可以得出一個和第三個品種現價相近的值,這個相近的值和第三個品種的現價有差值,假設可以以現價成交,那麼既然有差值,肯定可以掙錢,只要相應的做多做空就好。
但是呢,交易商他要賺錢,會有點差,就是可成交報價和現價有差距,而且這個差距一直是不利於你的,一直在提高你的成本,如果三角套利,每個品種都要交一次手續費,標准手情況下,手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好,假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間
第三個問題來了,很多人對於外匯的合約標准不清晰,既然是套利,我所理解的套利一般是相同的一個東西,你從a那買便宜,賣到b那貴,合約幾乎同時簽訂,而外匯這東西,記得不是很清楚,usd開頭的合約1標准手代表10w美元的合約價值,其他合約不同開頭的1標准手都有不同合約價值。所以套利的時候,量的控制要提前預算好,不然在a那買了2噸,b只要1噸,你這剩下的一噸就要承擔風險了,就不算無風險套利了。