❶ 某日紐約外匯市場報價:USD/JPY即期匯率為120.76/86,3個月遠期90/80,請計算USD/JPY3個月的遠期匯率。
三個月遠期:USD/JPY=(120.76-0.90)/(120.86-0.80)=119.86/120.06
匯水前大後小,遠期貼水。
❷ .某日,紐約外匯市場上USD 1=DEM1.82,法蘭克福外匯市場GBP1=DEM3.78,
摺合成同一標價法:
紐約外匯市場上USD 1=DEM1.82,
法蘭克福外匯市場DEM1=GBP1/3.78
倫敦外匯市場上GBP1=USD2.40
匯率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16
不等於1,有套匯機會.大於1,美元持有者可從美元為基準貨幣的市場紐約開始兌換成馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換成美元,減去成本,即為獲利:
10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元
❸ 某日,紐約外匯市場美元和英鎊的匯率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客戶將100萬英
100萬英鎊=100*1.6325=163.25萬美元
100萬美元=100/1.6375=61.07萬英鎊
理由是:1.6325是賣出匯率,1.6375是買進匯率,本幣是美元,賣出英鎊用賣出匯率,買入英鎊用買進匯率
❹ 某日紐約外匯市場: 美元/瑞士法郎 即期匯率1.7030-1.7040 三個月遠期 貼水 140-135 遠期匯率是怎麼計算
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905
在報價中,要考慮遠期報價的匯率風險與成本,報價方報出與自己有利的價格,如果即期匯率對自己有利就報即期匯率,如果遠期匯率有利就報遠期匯率,本例中,顯然是即期報價有利,應該報:
1704瑞士法郎
❺ 1.某日,紐約外匯市場即期匯率為 GBP/USD 2.3150/60,倫敦外匯市場即期匯率為 G
不同市場有匯率差,在低的市場上買入,高的市場上拋出以獲取差價.美元在紐約市場價格相對較低,英鎊持有者可在紐約市場買入美元(2.3150)再在倫敦市場出售(2.3130),可獲利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英鎊
❻ 某日,紐約外匯市場某銀行報價:USD/CHF 1.1256/1.1268.請問:哪一個是買入價哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的匯率雙向報價,前者為銀行買入基準貨幣(美元)的價格,為買入價,後者為銀行(報價者)買入基準貨幣美元的賣出價。進口商用美元兌換瑞士法郎,即報價銀行買入基準貨幣美元,選擇的價格為美元買入價1.1256,100萬瑞士法郎需要美元100萬/1.1256=88.841507萬美元
❼ 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8,前大後小,基準貨幣遠期貼水,另一貨幣為升水,因此6個月遠期CHF是升水,USD是貼水。
匯率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412。
❽ 外匯題目~求高手解答~
即期匯率USD/HKD=7.7830/7.7850
遠期匯率USD/HKD=7.7850/7.7880
客戶遠期買入美元,需要採用銀行的遠期賣出價,即ASK價,為7.7880,到期客戶需要支付港幣=500萬美元*7.7880=3894萬港幣
到期客戶買入美元,採用的匯率為7.7960,需要支付港幣=500萬美元*7.7960=3898萬港幣
3898-3894=4萬港幣。
做了匯率鎖定後,較不做鎖定可以少支付4萬港幣。
❾ 即期匯率計算
即期匯率的計算
1、直接標價法與間接標價法的換算
直接標價法與間接標價法之間互為倒數關系,要注意原買賣兩檔價位置的掉換。
例1 已知人民幣/美元的即期匯率是 USD1=CN¥8.6783/8.7217
求:美元/人民幣的買賣兩檔價
人民幣賣出價是 1/8.6783=0.11523 人民幣買入價是 1/8.7217=0.11466 則CN¥1=USD0.11466/0.11523
2、交叉匯率(套算匯率)的計算
(1)當已知條件中兩種貨幣對關鍵貨幣均為直接或間接標價時,可用「交叉相除法」計算這兩種貨幣的套算匯率。
應用對象:關鍵貨幣位置相同 誰除以誰:基準貨幣作分母 買入賣出:前小後大
例2 已知美元/日元的即期匯率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期匯率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100=HKD?/?
解:求日元買入價:賣出港元,買入美元
USD100 = HKD777.70 賣出美元,買進日元 USD100 = JPY 14270
日元買入價JPY100=HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理,日元賣出價=HKD5.4551(777.90/142.60) (2)當關鍵貨幣位置不同時,可考慮同邊相乘 應用對象:關鍵貨幣位置不同
待求貨幣在已知條件中處於左邊 例3:已知GBP100=USD156.92/157.02
USD100=JPY 14260/14270 求:GBP100=JPY?/?
•解:GBP100=JPY2237679/2240675。
❿ 某日紐約外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下: 紐約 USD1=SF 1.7505 ~ 1.7535 倫敦 GBP1=USD 1.8870 ~ 1.8
無論如何,遵循一個基本原理就是銀行一定是賺錢賺手續費,所以它是低買高賣。
所以對於 USD1=SF 1.7505 ~ 1.7535 意味著你要用1.7535,從銀行手中用更多的外匯換1元本幣USD。同理當你只有1美元的時候,你只能兌換到1.7505.較少的外匯。中間30個基點就是他的手續費。