期貨基差率指標

❶ 期貨基差低於全年基差是什麼意思

簡單說期貨基差的意思就是現階段某個期貨價格和現貨價格之間的差價。基差=現貨價格-期貨價格。
基差為負值，說明現貨過多，此時現貨價格小於悄配該商品的期貨價格;
基差為正值，說明當市場商品供應出現短缺，供不應求時，現貨價格就罩碼會高於期貨價格;
基差為零值，說明此時期貨合約越接近交割期，基差就會越來越小。
基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨空頭頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利;
相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨多頭頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
期貨為什麼有基差
期貨市場中常說的基差就是期貨合約價格和符合交割標準的現貨價格之間的差值，也叫期現基差。當期貨價格高於現貨的價格，就叫期貨升水;期貨價格低於現貨價格就叫期貨貼水，所以這個基差也稱為期貨的升貼水。
基差的使用有兩種
，一是套利投資者利用期啟悶指貨和現貨之間的價格差異進行套現
，二是投機客戶操作期貨的參考漲跌依據。
期貨與現貨在無法套利的時段價格波動差異通常都會比較大，這種波動更多的是由於期貨自身的波動產生。所以判斷基差，尤其是離到期日兩個月以上的期貨與現貨的基差，基本上就是在預判期貨漲跌，從而進行操作。

❷ 期貨基差率均值低了好

低了不好。
基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。低了是要賠錢的呢。
若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨告蠢如市場間的運輸襪啟成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。也就是說，基差檔橡包含兩個成分：「時間和空間」，運輸成本反映著現貨市場與期貨市場間的時間因素。

❸ 關於期貨的基差計算,要求要計算過程！

基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。
即：基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同。
例：如果7月1日的小麥現貨價格為800美分/蒲式耳，9月份小麥期貨合約的價格為810美分/蒲式耳，11月份小麥期貨合約的價格為830美分/蒲式耳。

基差=小麥現貨價格（800）-小麥期貨價格（810）=-10

❹ 期貨交易之：什麼叫基差，升水和貼水

基差：是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值; 現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。

期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格。

期貨貼水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格低於現貨價格。

遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

(4)期貨基差率指標擴展閱讀

理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系。但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。

基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。

❺ 基差率再百分之25是什麼意思

基差率再百分之25，意味著在原來的基差率上增加了25%。
基差是指現貨價格與期貨價格之間的差異，通常是現貨價格減去期貨價格。而基差率則是基差占現貨價格的比例，通常用百分數表示。例如，當前的基差率為10%，那慧鎮么意味著現貨價格比期貨價格高出10%。如果再將這個基差率增加25%，那麼新的基差率就變成了35%（10%+25%）。這渣頃意味著現貨價格相對於期貨價格的溢價程度更高了。
在商品市場中，基差率的變化通常受到多種前梁粗因素的影響，包括供求關系、市場預期、政策法規等等。當基差率增加時，通常意味著市場上的現貨供應較為緊張，或者未來市場預期較為看好。反之，當基差率下降時，則可能意味著市場上的現貨供應充足，或者未來市場預期不太樂觀。

❻ 股指期貨中正/負基差率是什麼意思

基差=現貨價格-期貨價格 基差率=基差/現貨價格
(基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。)

股指期貨中，
基差=滬深300指數點位-股指期貨合約價格(基差可以為正數，可以為負數)
基差率=基差/滬深300指數點位(所以有正基差率，負基差率)

❼ （股指期貨套保中）什麼是基差率如何計算的

基差=現貨價格一期貨價格

基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。