① 掉期外匯交易題目,求解答啊
即期匯率6.8201/6.8475, 2個月掉期率50/40,也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150,也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
買入2個月遠期美元,價位6.8435;賣出5個月遠期美元,價位6.8021,之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約,而是5個月後在即期市場賣出100萬美元,價位是6.7982,比賣出遠期美元6.8021還低,也就是說簽訂遠期合約多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100萬元人民幣,即39萬元人民幣。
② 外匯期貨
即期匯率是0.8,相當於600/0.8=750萬美元。掉期利率4.8%、5%,
750*4.8/5=720
③ 外匯期貨交易題~~急~急~急
買入瑞士法郎看漲期權,到期時瑞士法郎的市場匯率高於協定匯率時執行期權,低於協定匯率時放棄期權。
(1)瑞士法郎市場匯率低於期權協定價,放棄期權,損失費為期權費:12.5萬*50*0.02=12.5萬美元
(2)匯率高於協定價,執行期權,即以協定價買入50*12.5萬瑞士法郎,再從市場出售,減去期權費即為收益:
50*12.5萬*(0.57-0.55)-12.5萬*50*0.02=0
由於市場價與協定價差價正好是期權費,為期權交易的盈虧平衡點,損益為零
(3)同(2),執行期權,損益:50*12.5萬*(0.59-0.55)-12.5萬*50*0.02=12.5萬美元,獲利12.5萬美元
④ 這是一道外匯期貨交易的題目。急求解答。十分感謝。
這道題應該是有點問題的,題目中的維持保證金應該是指三份期貨合約加超來的是4000美元,否則就會出現維護持保證金大於初始保證金(一般把原始保證金叫初始保證金)的情況,維持保證金理應小於初始保證金。
該客戶應該繳納的保證金就是初始保證金乘以合約的張數即2700*3=8100美元。如果第二天,英鎊貼水300個點(這里每個點實際上是0.0001)也就是說每英鎊兌美元的匯率下跌了0.03美元,由於這客戶是買入的也可以理解成做多英鎊,英鎊的貼水說明該客戶是虧損的,故此該客戶的損益情況是每張合約虧損62500*0.03=1875美元,三張合約虧損5625美元。由於三張合約的初始保證金8100減去5625美元的虧損後實際上保證金余額只有2475美元,保證金余額低於維持保證金4000美元的要求,故此必須補交保證金,補交金額就是把現在的保證金余額補足至初始保證金金額,故此補交5625美元的保證金。
⑤ 外匯期貨計算題
on my shoulder, it was so war