滬鋁期貨今天多少錢一手

❶ 期貨手續費怎麼計算

不同期貨品種採取不同收取方式，目前交易所的手續費有兩種收取方式：
一、按手數，即一手多少元，如滬鋁合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手。
二、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位（合約乘數）×手續費率×N手。
【拓展資料】
不同品種手續費不一樣。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些，而一些小的期貨公司略高，不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。
浮動盈虧就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下：通知會員追加保證金；如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉；如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金；如果仍不足以彌補虧損，則轉讓該會員的會員資格費和席位費；如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金，同時向該會員進行追索。

❷ 如何查看夜盤期貨滬鋁的價格

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❸ 倫鋁期貨價格和滬鋁期貨價格按美金算基本差不多也什麼說國內比倫鋁低

國內含稅。
國內的貨含17%的增值稅，所以比倫鋁低。
倫鋁價格對滬鋁價格具有引導作用，而滬鋁價格對倫鋁價格的影響卻不大。

❹ 滬鋁期貨波動一個點是多少錢

根據上甲期貨數據平台查詢可知，滬鋁期貨交易單位5噸/手，最小變動價位5元/噸∞因次波動一個點的盈虧是25元。

❺ 怎麼買賣期貨呢那些指數怎麼看滬鋁1106要怎麼買呢怎麼賣呢是不是隨時都可以賣

期貨就是一種合約，一種將來必須履行的合約，而不是具體的貨物。合約的內容是統一的、標准化的，惟有合約的價格，會因各種市場因素的變化而發生大小不同的波動。

這個合約對應的「貨物」稱為標的物，通俗地講，期貨要炒的那個「貨物」就是標的物，它是以合約符號來體現的。例如：M0801，是一個期貨合約符號，表示2008年1月交割的合約，標的物是豆粕

期貨交易的基本特徵就在於可以用較少的資金進行大宗交易。
例如：以50萬元的資金，基本上可做1000萬元左右的交易。也就是說，交易者用50萬元的資金作為保證（即保證金）價值1000萬元的商品價格變化，所產生的盈虧都由交易者的50萬元資金承擔，差不多把資金放大了20倍。這就是所謂的「杠桿效應」，也可稱為「保證金交易」。這種機制使期貨具有了「以小博大」的特點。

期貨交易買賣的是「合約符號」，並不是在買賣實際的貨物，所以，交易者在買進或賣出期貨時，就不用考慮是否需要或者擁有期貨相應的貨物，而只考慮怎樣買賣才能賺取差價，其買與賣的結果只體現在自已的「帳戶」上，代價就是萬分之幾的手續費和佔用5%左右的保證金，這一點可簡單地用通常所說的「買空賣空」來理解。正由於可理解為「買空賣空」，使期貨交易可進雙向交易。即根據自已對將來行情漲跌分析，可先買進開倉，也可先賣出開倉，等價差出後，再進行反向的賣出平倉或買進平倉，以抵消掉自已開倉的合約。這樣自已的「帳單」上就只留下開倉和平倉之間的價差，同時，開倉佔用的保證金自動退回，從而完成了一次完整的交易。當然，期貨這種合約也可實際交割。一個開倉的買入合約，一直不平倉，到期限後（一般幾個月），交易者就必須付足相應貨物的貨款，得到相應的貨物。如果是賣出合約，就應交出相應貨物，從而得到全額貨款。作為投機者就應在合約到期前平掉合約。
假設一客戶認為，大豆價格將要下跌，於是以3000元/噸賣出一手期貨合約（每手大豆是10噸，保證金比例約9%），而後，價格果然跌到2900元/噸，該客戶買進一手平倉了結，完成一次交易。
毛利潤為：（3000—2900）×10=1000（元）
以上交易全部體現在帳單上，資金大約投入：
3000×10×9%=2700元，還應扣除交易費用大約十多元

❻ 期貨交易全流程舉例

參考一下這個案例吧。
某合約現價2000元一噸，合約一手10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上＋5%手續費一手10元。
買一手需要保證金＝2000×10×（5%+5%）＝2000元。
某投資者賬戶剛好有3010元，在合約2000元價位開了一手空單。現在扣掉了手續費10元，客戶賬戶權益3000元，保證金2000元，交易所保證金1000元，可用資金1000元。
當行情上漲至2100會是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2100-2000）×10=1000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－1000＝2000元，持倉佔用保證金＝2100×10×（5%+5%）＝2100元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝2000－2100＝－100元。此時客戶賬戶雖然有2000元，但是已經一分也無法出金了。這還不是最遭，因為此時交易所保證金＝2100×10×5%＝1050元，客戶賬戶權益能夠覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。
當行情上漲至2200又是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2200-2000）×10=2000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－2000＝1000元，持倉佔用保證金＝2200×10×（5%+5%）＝2200元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝1000－2200＝－1200元。可怕的一刻到來了，因為此時交易所保證金＝2200×10×5%＝1100元，客戶賬戶權益已經不足以覆蓋交易所保證金，於是，期貨公司強行平倉，扣掉平倉手續費，賬戶最終剩下=客戶權益－手續費＝1000-10=990元。
再來模擬一下極端行情，從2100開始，連續兩個開盤漲停板，外加全天不開板，第三天依舊漲停板開盤，行情一下漲到2310，期貨公司並沒有辦法在這之前強平掉。此時持倉虧損＝（2310-2000）×10=3100元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－3100＝－100元，持倉佔用保證金＝2310×10×（5%+5%）＝2310元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝－100－2310＝－2410元。不管交易所保證金有多少，持倉的虧損已經把投資者所有資金都吃掉還要倒找交易所，這就叫爆倉。此時強平出來＝賬戶權益－手續費＝－100－10＝－110元。也就是說平完倉不僅毛都不剩還要再追加入金110元，否則會影響個人信用。

❼ 滬鋁期貨怎麼看，誰能告訴我這些數字代表著什麼

滬鋁1901 是國標鋁19年1月中旬到期的合約，買進和賣出的數字是價格，有其他問題給我留言

❽ 滬鋁期貨交易時間

鋁期貨的交易時間：周一至周五上午9:00-11:30，下午1:30-3:00，晚上21:00-01:00
滬鋁期貨是上海期貨交易所上市的有色金屬商品，交易時間有日盤和夜盤交易。
期貨市場一個完整交易日是晚上21點開盤至次日下午15點收盤，夜盤是開盤時間別整錯了。
日盤交易時間：上午9:00--10:15，10.30--11.30、下午13:30--15:00
夜盤交易時間：晚上21:00--次日凌晨1:00

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。

❾ 期貨的交易手續費是多少期貨可以做到穩定盈利嗎

期貨的交易手續費是多少？

一、期貨買賣手續費規范

目前我國有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所和中國金融交易所（股票指數期貨）共22個上市品種，不一樣種類手續費不一樣。各期貨公司全是交易中心會員(金融交易所並不是),顧客參加期貨的交易手續費有固定一部分上交到交易中心，另一部分由期貨公司收取，期貨公司收取標準的要在期貨交易所的前提下加一部分，用以本身的經營。

期貨怎樣高拋低吸？

只需投資是就一定會有風險性，和收益風險性相對應的，高危不一定相匹配高回報，而高回報卻一定相匹配高危。期貨想做到可靠性盈利，沒有人敢確保，但我們要了解，畢竟是可靠性盈利，那樣風險性相對性減少，降低風險那樣盈利就會下降，他們只能根據對期貨行情的判斷盡可能降低自己的風險性。保證常常保持一種動態評估的心態、分辨要多樣化，綜合性全方位的解讀。保證對期貨的趨勢性、中後期發展趨勢和短時間發展趨勢有一定的清晰剖析和認識期貨基本面，最終一定要懂得及時止損。