⑴ 做空股指期貨
對的。期貨市場中空倉與多倉數量永遠是一致的。任何一方不會多出一手!所以期貨市場你可以看到有個「持倉量」。這個數字一會多一會少,今天是10000手,明天可能變成了0手。你開一口空單就有人開出一口多單。沒人開多單你的空單也就開不成。那就跌停板了。所謂「大家看空」也總有個度吧?不可能大家都認為5月份1000點都沒有了吧?所以在某個指數位「大家看空」那就跌。跌到出現分歧為止。象今天上午股指期貨主力合約1005,在3150點左右多空雙方意見不一。大家就都能開出倉位。我還開了一口空單呢!到下午苗頭不對,就象你說的「大家都看空」了。這時再想賣出3150點就沒人要了。要開空得去3100、3082點才有人要。市場價就這樣下去了。前面開空的就賺了。象我這樣小玩玩一口當天平倉也賺了近2萬。賺的就是多頭的錢。這個不象股票。在股市裡可能會大家賺錢或大家虧損。在期市裡賺的每一分錢都是有人出的。
⑵ 大多數做空股指期貨,只有少部分人做多股指期貨,沒有大量對手盤,做空股的如何盈利
首先,在期貨市場中,一手多單,必定對應一手空單。如果空頭沒有對手盤,那麼空頭只能搶著去跟對手成交,以確保自己趁早擁有單子。
這個道理,跟供不應求,而導致的價格上漲是一個道理,只不過這里,是一堆空頭對買入單子的人(對手盤)有需求,於是,他們只能不停的出更「優惠」也就是更低的價格,去吸引更多的多頭。
我們直接來看一個實例吧。
首先,假如現在股指期貨的盤口如下:
在這個盤口中,想要買入股指期貨的單子有4手(少的可憐),它們的出價是3827.6,想要賣出股指期貨的單子有7手,它們的出價是3828.0。
在這個盤口中,想要買入股指期貨的單子有4手(少的可憐),它們的出價是3827.6,想要賣出股指期貨的單子有7手,它們的出價是3828.0。
這個時候,如果你想要買入並且立即成交的話,你可以直接出價3828.0。但是如果你不著急,那麼你也可以出排隊價,即3827.6。當前面4手成交了之後,你輪到你的單子成交了。
那麼這個時候,忽然有很多交易者想要做空股指期貨,遠多於多頭。會發生什麼?做空,就需要賣出,賣出的對手盤是買入,那麼,當前想要買入股指的這4手單子,瞬間就沒了,對吧?因為只有4手,而想要賣出的人有100手,誰先下手誰就有了更高價格的單子。於是,價格下跌了,那麼下一個點位,我們假設在3827.4,3827.2.,3827.0上各有一些單子,那麼很明顯,因為空頭的單子量很多,他們都想做空,但是多單的數量不足,所以,他們必須搶著成交…而搶著成交的最好方法,就是趕緊對價買入。
於是,多頭的掛單量被迅速成交,價格不停的向下走。這樣,之前的空單不就盈利了?因為價格在一直下跌。
而之前的空單盈利了,它們如果想要平倉的話,能否出來?當然可以。因為空頭有盈利之後,想要平倉的話,需要買入平倉。而這個時候,正是空頭力量強的時候,它們正在不停的主動的跟買單成交,你這個時候買入平倉,是非常容易的。因為買單本來就供不應求了…
然而,因為你空頭的平倉行為,你屬於增加的買方的力量。所以,這個價格會一直跌,跌倒賣方的數量開始減少,而買方的力量開始增加,雙方達到一個穩定的程度…價格就開始盤整了。
也就是說,這個過程中,最早進入的空單基本都能盈利。而最晚進入的空單,就比較慘了…
⑶ 股指期貨能賺錢嗎
股指期貨是期貨投資裡面的一個品種,高收益高風險,能否賺錢主要取決於你自己的交易情況。
⑷ 假如做股指期貨的都做空的話,那賺的錢從哪來
股指期貨是空頭賺的錢都是多頭輸掉的。如果沒有人看多的話,就沒人買進,空頭的賣開倉就不會成交,股指會下跌,直到有人買進為止。大盤暴跌時,空頭賺的是在高價做多的人的錢。 買賣期貨的實質是與他人簽訂買賣合約,到履行(或平倉解除)合約時,會有差價產生。
做空賺錢是這樣的:
比如如果認為某月股指會下跌,在3000點賣開倉一手某月股指(就是與買家簽訂可以在某月交割日以前的任何交易日,可以按3000元的價格賣給買家300份股指,價值90萬元)按15%的保證金,需要交給交易所13.5萬元的保證金。如果在2800點買平倉(以現金結算的方式履行合約,相當於您在2800點買貨,按合約價3000點賣給買家)。每手可賺:(3000-2800)×300=6萬元(投資者賺的,就是買家賠的,手續費忽略。)。
期貨的集合競價和連續競價的原則和股票一樣都是價格優先、時間優先,但期貨多了一條,就是平倉優先。
⑸ 什麼是股指期貨為什麼說股指期貨做空也能掙錢請指教.謝謝
股指也就是是滬深300指數,從滬深兩市拿出最具代表性的300支股票價格走勢作為標的物。股票只能買漲,就是你買入股票,只有他漲了你才能賺錢。但期貨是可以做空的,價格高時你賣出去,價格低了再買進來賺取差價。
像股指,你在2459點賣出去,再在2449點買入,賺取10點差價,股指一點是300塊,也就是3000的差價。國內股市這種情況非常適合做空。
⑹ 新華富時A50的盈利模式做空股指期貨還能賺錢
期貨有一單賺的就肯定有一單賠的。但不是一個人賺就有一個人賠。可能是一個人賺幾萬人賠。
某大基金在2950點左右不斷開出空單。因此時已臨近交割。大家都認為可以撿便宜而紛紛買入多單。而到交割日象你說的某基金瘋狂打壓實盤指數導致跳水200點至2800點。這樣它在期貨市場不必做任何操作,先前開出的那些大筆空單就每單賺了150點。而賠的是成千上萬的人們。
進行如何利用股指期貨擇時對沖做空內容知識說明:
利用股指期貨做空機制對沖市場系統風險,獲取穩健絕對收益是目前機構投資者研究的主題。
對於資金量較大的股票組合頭寸持有者來說,在保有股票頭寸不變的情況下,可在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值,當股市好轉之後再將期指合約空單平倉,由此可對沖股票現貨下跌的風險,我們可稱之為期指擇時對沖策略。不過,目前的期指擇時對沖策略尚有難以解決的缺陷,機構投資者在利用這一策略時需有相應的了解和准備。
我們了解到,在擇時策略的應用過程中,大部分機構投資者的實際收益低於預期。雖然在趨勢下跌行情中利用對沖策略起到了較好的避險效果,但組合價值短線的大幅回落難以避免。
基金公司在擇時策略應用過程中所遇到的收益波動較大的問題來自多種影響因素。一方面,由於擇時策略應用時間不長,這一對沖思路真正被重視和開發是在股指期貨上市半年至1年後,到目前為止並沒有很多實踐數據采樣,從有限的數據統計得到的收益波動等指標的可靠性相對較弱,另一方面則是由於擇時指標的天生缺陷。
市場上大部分擇時指標的分析對象都離不開價格,指標模型讀取價格的滯後性不可避免,這就造成了指標的天生缺陷。
目前任何擇時指標都會面臨盲點問題,尚無根本性解決辦法。有一種多指標類的擇時體系曾被提出並應用,具體做法是採用不同類別的擇時指標共同組成一個新指標體系,並形成該體系對現貨價值擇時對沖比例的信號標准,但是這種方法在降低收益波動的同時也限制了收益的絕對值,並同樣不可避免地出現擇時信號盲點。
但無論如何,擇時對沖策略仍是未來期指套保應用的主要方向,其中擇時指標是該策略的核心。
由於信號盲點存在的客觀性,投資者在選擇擇時指標時,應避免過於復雜的體系,針對投資組合的基本目標選取合適的指標,對於高收益預期的組合要著重考慮策略的風險敞口,不必過於在意信號盲點造成的損失,嚴格遵循策略指標信號的指示,以良好的投資心態應對客觀環境。
⑺ 股指期貨是怎麼來賺錢的
股指+期貨. 期貨,可以做多也可以做空,而股指(目前看是滬深300指數)就是標的.我們目前的A股市場,只能以做多來賺錢(即只能以低買高賣來獲利).股指期貨就是通過對特定指數(如滬深300)的漲跌預判來進行相應的做多或者做空操作,可以實現大盤漲也賺錢,大盤跌也賺錢.大盤漲賺錢和我們目前的思維差不多,沒啥好講.大盤跌賺錢的實現方式:就是主力自己一面在指數上買跌(即跌賺錢,漲虧錢),一面利用手上的籌碼(一般是權重股,因為權重對300指數的影響大)來砸盤,由於股指期貨的杠桿比正股買賣大的多,所以主力在賣空自己籌碼上損失的錢可以通過自己押注指數跌的賭註上再賺回來.這種就是股指期貨放大市場反映的"投機"體現.在成熟市場里,股指期貨一般用來套期保值.所謂套期保值,就是以正股操作為主,同時在股指期貨上設立反向對賭籌碼,不求大賺,只保證小贏或不虧.
⑻ 股指期貨是什麼東西呢是不是和股票一樣也很賺錢呢
股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。
總體而言,股指期貨包括兩方面的特性:一是股票特性,二是期貨特性。
從股票特徵上看,由於影響股指現貨與商品現貨的因素不一樣,兩種期貨的研究方法有很大的差異。為了分析商品期貨的走勢,投資者需要對影響商品現貨走勢的供求狀況進行深入的調查。選擇好的投資平台是非常重要的。而對股指期貨來說,投資者需要更多地關注宏觀經濟、行業動態以及對股指現貨走勢有較大影響的權重股的走勢。
從期貨特性上講,股指期貨同商品期貨的主要區別,在於到期日結算方法的不同。商品期貨合約持有到期時必須進行實物交割,一方給付貨款,另一方交付貨物。由於股指"現貨"---股票指數的特殊性,世界各國推出的股指期貨均是採用現金交割的方式。一般的做法是以最後交易日收盤前一段時間指數現貨價格的加權作為未平倉指數期貨合約的結算價格。
跨期性
股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測,約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。
杠桿性
股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金,只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約
聯動性
股指期貨的價格與其標的資產——股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產,對股指期貨價格的變動具有很大影響。
多樣性
股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外,股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。
股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點,所以比普通股票交易更具有風險,建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。這對股票投資者來說尤為重要,具體來說:
(1)期貨合約有到期日,不能無限期持有
股票買入後可以一直持有,正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日,到期就要進行平倉或者交割。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣,交易後就不管了,必須注意合約到期日,以決定是平倉,還是等待合約到期進行現金結算交割。
(2)期貨合約是保證金交易,必須每日結算
股指期貨合約採用保證金交易,一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約,這一方面提高了盈利的空間,但另一方面也帶來了風險,因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前,賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同,交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算,賬面盈利可以提走,但賬面虧損第二天開盤前必須補足(即追加保證金)。而且由於是保證金交易,虧損額甚至可能超過你的投資本金,這一點和股票交易不同。
(3)期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空,等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空,但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲,投資者會面臨損失。
(4)市場的流動性較高
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。比如2014年,中國金融期貨交易所滬深300股指期貨的交易額達到163萬億元,同比增長16%,而2014年滬深300股票成交額為27.5萬億元(約占滬深兩市股票交易總額的37%),由此可見股指期貨的流動性顯著高於現貨.
(5)股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
(6)股指期貨關注宏觀經濟
一般說來,股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
(7)股指期貨實行T+0交易,而股票實行T+1交易
T+0即當日買進當日賣出,沒有時間和次數限制,而T+1即當日買進,次日賣出,買進的當日不能當日賣出,當前期貨交易一律實行T+0交易,大部分國家的股票交易也是T+0的,我國的股票市場由於歷史原因而實行T+1交易制度。
⑼ 股指期貨同時做多5手,做空5手,能賺錢嗎
可以,如果目標是同一合約的話就是鎖倉了,一個賺另一個肯定虧,所以不可能賺,但是也不會虧。如果是不同合約的話就是套利,這個可以賺。