期貨市場基礎的計算多嗎

㈠ 期貨合約的價格怎麼計算

交易信笑費用如何計算？

交易費用是指在交易過程中，由交易雙方支付的費用，它可以是買方支付的買方費用，也可以是賣方支付的賣空散方費用。交易費用的計算方式有很多，下面就來介紹一下常見的交易費用計算方式。

買方費用

買方費用是指買方在交易過程中支付的費用，一般來說，買方費用是按照交易金額的百分比來計算的，買方費用的計算公式為：買方費用=交易金額買方費率。買方費率一般是由交易雙方協商確定的，買方費率的大小取決於交易雙方的實力，一般來說，買方費率越高，買方的實力就越強。

賣方費用

賣方費用是指賣方在交易過程中支付的費用，賣方費用的計算方式也是按照交易金額的百分比來計算的，賣方費用的計算公式為：賣方費用=交易金額賣方費率。賣方費率一般也是由交易雙方協商確定的，賣方費率斗坦氏的大小取決於交易雙方的實力，一般來說，賣方費率越高，賣方的實力就越強。

手續費

手續費是指交易雙方在交易過程中支付的費用，一般來說，手續費是按照交易金額的百分比來計算的，手續費的計算公式為：手續費=交易金額手續費率。手續費率一般也是由交易雙方協商確定的，手續費率的大小取決於交易雙方的實力，一般來說，手續費率越高，交易雙方的實力就越強。

交易稅

交易稅是指交易雙方在交易過程中支付的稅款，一般來說，交易稅是按照交易金額的百分比來計算的，交易稅的計算公式為：交易稅=交易金額交易稅率。交易稅率一般也是由交易雙方協商確定的，交易稅率的大小取決於交易雙方的實力，一般來說，交易稅率越高，交易雙方的實力就越強。

交易服務費

交易服務費是指交易雙方在交易過程中支付的服務費，一般來說，交易服務費是按照交易金額的百分比來計算的，交易服務費的計算公式為：交易服務費=交易金額交易服務費率。交易服務費率一般也是由交易雙方協商確定的，交易服務費率的大小取決於交易雙方的實力，一般來說，交易服務費率越高，交易雙方的實力就越強。

總之，交易費用的計算方式有很多，具體的計算方式要根據交易雙方的實力和協商結果來確定。在交易過程中，雙方要認真研究交易費用的計算方式，以免出現不必要的損失。

㈡ 期貨從業考試中股指期貨的計算題多嗎

期貨從業考試畢竟是入門性質的考試，考試難度不算大。關於 基礎來說，考的較多的也是對套期保值和套利的運用。因而 首先需要理解 套期保值和原理，再次掌握股指期貨的種類 的特點。
一、套期保值通常 原理
套期保值是指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場買賣 方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨市場價錢 怎樣動搖 ，最終都能獲得 在一個市場上盈餘 同時在另一個市場盈利的結果，並且盈餘 額與盈利額大致相等，從而到達 躲避 風險的目的。套期保值之所以能躲避 價錢 風險，是由於 期貨市場上存在以下基本經濟原理：
(1)、同種商品的期貨(或股指期貨)價錢 走勢與現貨(標的指數)價錢 走勢一致。
(2)、現貨市場與期貨市場的價錢 隨期貨合約到期日的臨近而趨於一致(最後結算價)。
(3)、商品(或投資組合)套期保值是用較小的基差風險替代較大的現貨價錢 風險。
二、股指期貨套期保值使用
1、鎖定股票動態收益的賣出套期保值 大機構者通常 在股票上投入很大比例的資金，買入了幾只甚至幾十隻股票進行投資組合。在有股指期貨的狀況 下，一旦判別 大勢不妙，而手中的股票因倉位較重，難以在短期內以稱心 的價錢 賣出，為了逃避 股票資產組合價錢 下跌帶來的風險，機構投資者可以過關賣出一定數量的股指期貨合約，以鎖定現貨股票組合投資資產以後 曾經 取得 的收益，也就是進行所謂的賣出套期保值。
2、鎖定股票建倉成的買入套期保值 在另外一種狀況 下，機構投資者需要進行買入套期保值。 (招商證券期貨公司准備 組)這是關於 期貨從業考試中股指期貨的計算題多嗎？的解答。1255

㈢ 2012年5月份期貨基礎知識太難了，根本來不及做，比往年的難很多，尤其是計算題混入了單選，還混入了判斷題

您下次考試可以先做計算題，最後做單選，把計算題做好，心態不一樣了，做選擇也就沒那麼猶豫了，祝您這次能過啊。

㈣ 請問期貨從業資格考試中的基礎部分，包含了多少計算公式

包含公式：

1、有關期貨買賣盈虧及持倉盈虧的計算：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧+歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧。

2、將來值、現值的計算：將來值=現值x(1+年利率x年數)。

3、短期國債的報價與成交價的關系：成交價=面值X [1-(100-報價)/4]。

報考條件：

1 、年滿 18 周歲；

2 、具有完全民事行為能力；

3 、具有高中以上文化程度；

4 、中國證監會規定的其他條件。

證書申請條件：

1、年滿18周歲且具有完全民事行為能力；

2、品行端正，具有良好的職業道德；

3、具有高中以上學歷。

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。

期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

㈤ 第一次考期貨，我郁悶了，考過的進來給我說下重點

樓主基礎完全沒看，能考43，已經很好了。基礎是不難的，現在期貨基礎的考試計算就佔30分，所以如果能把計算題看好，很容易過的。計算的類型以套期保值為基礎，而套期保值題又是很套路的那種，做好了套期保值，其他計算題就很好學了。現在有了股指期貨，計算題在股指期貨部分也會出題，我考試的那套考卷，股指期貨的計算題還是不少的。就個人經驗而言，基礎不用做太多題，如果能把書上的例題都看懂，考試時的計算題不成問題。
法規的考試，股指期貨由於是新加的內容，建議樓主多看看這塊，而且這塊內容也不難，省時高效。我考試時，以為股指期貨列在書的最後不重要，結果考了很多這塊的題。

㈥ 期貨價格怎麼算出來的

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本

如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益

一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：

F=Se^(r-q)(T-t)

其中：

F=期貨合約在時間t時的價值；

S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；

r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；

q=股息收益率，以連續復利計（%)；

T=期貨合約到期時間（年）

t=時間（年）

考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：

F=400e^(0.05)(0.25)=405

我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》