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既期匯率1英鎊等於

發布時間:2023-12-16 15:08:48

㈠ 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為

即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

㈡ 關於即期匯率和遠期匯率的一道題。

1、小麥在哪都是小麥,因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元,也就是1.35英鎊,因此3.25美元等於1.35英鎊,即1英鎊等於2.4074(=3.25/1.35)美元。
2、同理3.50美元等於1.60英鎊,即1英鎊等於2.1875(=3.50/1.60)美元。

㈢ 某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965,三個月遠期貼水50/60點,求三個月的遠期匯率

3個月遠期匯率,1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率,是交易雙方達成外匯買賣協議,約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期,由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易,是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同,以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現:A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系,遠期匯率貼水(低於即期匯率)並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌,只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率;同樣,遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升,只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。

㈣ 美國短期存款利率年息6%,英國短期存款利率年息是10%,在外匯市場上美元兌英鎊的即期匯率為一英鎊等於1.75

1,根據利率平價理論,利率高的貨幣英鎊遠期貶值,本案例為遠期英鎊升值,套利即可獲得套利收益,同時也可獲得由於套利貨幣升值引起的匯率收益。
2,80萬美元,即期兌換成英鎊,進行三個月投資,同時出售英鎊投資本利遠期,到期時英鎊投資本利收回,按遠期合同賣出,得美元,減美元投資機會成本,實際可獲利:
800000/1.75*(1+10%/4)*1.89-800000*(1+6%/4)=73600美元。
3,套利者即期將英鎊兌換成美元,進行投資,到期取出,再兌換成英鎊,假如匯率不變,套利獲利(減英鎊投資機會成本):
100000*1.5770*(1+10%)/1.5780-100000*(1+8%)=1930.29英鎊
英鎊升水,遠期匯率為1英鎊=(1.5770+0.0110)/(1.5780+0.0120)=1.5880/1.5900
4,套利者即期將英鎊兌換成美元,進行投資,同時出售美元投資本利的遠期,到期時,美元投資本利收回,並按照遠期合同出售,得到英鎊,減去英鎊投資機會成本,套利獲利:
100000*1.5770*(1+10%)/1.5900-100000*(1+8%)=1100.63英鎊
拓展資料:
1.即期市場匯率為1美元=5.5港幣,港幣匯率高於執行匯率,承租人執行期權合同,以6港幣1美元的價格買入300萬港幣支付,加上支付的期權費,共支付了55萬美元。
即期市場匯率為1美元=6.5港幣,港幣匯率低於執行匯率,放棄期權合同,直接在市場上購買美元支付,加上支付的期權費,承租人共支付了300萬/6.5+5萬=51.1538萬美元。
2.外匯存款利率表2010-03-23
貨幣活期 7天通知 一個月 三個月 六個月 一年 二年
1)美 元 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.2000
2)英 鎊 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
3)歐 元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.1500
3.年收益率:就是所謂的投資,在進行計算之後,一年後可以獲得的實際收益率。年化收益率:就是把當前的收益,像日利率、月利率、周利率換成年利率來計算,獲得相應的收益,是一種理論收益,並非投資者能夠取得的。

㈤ 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水

該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984,
遠期貼水50/90,既然是貼水,貼水點就應該是-90/-50,而不是50/90,只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目,即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984,掉期點為90/50(左大右小表示貼水),遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊,需要用銀行賣出價1.8934,100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。

㈥ 倫敦外匯市場的外匯牌價為:即期匯率:1英鎊=1.5800-1.5820美元,3個月遠期:70-90

如果求英鎊對美元三個月遠期匯率:

70~90,前小後大,間接標價法:貼水,用加法。

1.5800+0.0070=1.5870

1.5820+0.0090=1.5910

英鎊對美元三個月遠期匯率為:

1英鎊=1.5870~1.5910美元

(6)既期匯率1英鎊等於擴展閱讀:

比如說美元一個月期的同業拆借利率為2.46%,日元的利率為0.11%,美元/日元的即期匯率為120.45,用這些因素就可以計算出一個月期日元/美元的遠期匯率了:

一個月期日元/美元匯率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是說,日元/美元一個月期貼水24點。

同樣就不難理解為什麼1997年時中國銀行的遠期結匯價格高達8.4以上了。當時人民幣資金市場緊缺,人民幣同業拆借利率高達兩位數(假設為13%),而美元的同業拆借利率不到5%,以此計算四個月期人民幣/美元的遠期匯率為

四個月期人民幣/美元匯率=8.27+8.27×(13%-5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49

㈦ 即期匯率1英鎊=1.8500美元匯率,6個月的遠期匯率美元兌英鎊的貼水為0.0060,求美元的貼水

GBP/USD=1.85,USD/GBP=1/1.85=0.5405,美元兌英鎊貼水60點,貼水率=0.006/0.5405=1.11%。
遠期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345,對應的遠期GBP/USD=1.8709,遠期升水209點,英鎊兌美元升水率=0.0209/1.85=1.13%

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