理論遠期匯率怎麼計算

① 已知即期匯率和年利率，求遠期匯率

設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40

② 如何通過利率估算遠期匯率

對於貨幣對A/B，其遠期匯率是：即期匯率 + 遠期掉期點(升貼水點)。
遠期掉期點如果是估算，可以用簡化公式：即期匯率*(利率B - 利率A)

即如果貨幣對A/B的即期匯率為2，1年期利率A為4%，B為6%，則3個月的遠期估算匯率：2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01
利率是年化利率，如果期限不滿一年，需要按實際天數折算

理論匯率為：2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099

③ 匯率的遠期點數怎麼計算

匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

④ 關於遠期匯率的計算題，萬分緊急

該問題的解答運用了國際金融領域著名的利率平價關系公式。
具體可見姜波克《國際金融新編》100-102頁匯率決定理論的套補的利率平價理論。
其他的國際金融教材也會有此理論的。

⑤ 請利用利率平價理論計算三個月遠期匯率

可以這樣設計，借比索（10.25%），即期兌換成美元（40.205），投資（6%），到期收回出售，與借比索的還款本利和相等。設匯率為A，則有：
1/40.205*（1+6%/4）*A=（1+10.25%/4）
A=（1+10.25%/4）*40.205/（1+6%/4）=40.6259
另一匯率B，借美元（6.25%），即期兌換成比索（40.2000），投資（10%），到期收回出售，與借美元的還款本利和相等，則有：
1*40.2000*（1+10%/4）/B=（1+6.25%/4）
B=40.200*（1+10%/4）/（1+6.25%/4）=40.5711
遠期匯率：USD/PHP：40.5711 / 40.6259

⑥ 如何計算遠期匯率

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致
設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R
可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月後取出本利兌換成美元,兌換後的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡.則有:
1+4%/2=1/2.000*(1+8%/2)*R
R=(1+4%/2)*2.0000/(1+8%/2)=1.9615
6個月遠期英鎊兌換美元匯率應是1.9615

⑦ 遠期匯率怎麼計算

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(7)理論遠期匯率怎麼計算擴展閱讀：

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。

一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。

遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

⑧ 求解！美國和中國利率8%和12%,即期匯率是1:2,12個月遠期匯率1:2.1 , 套利者能否套匯

根據利率平價得出的遠期價格公式為：
遠期匯率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)

其中Spot為即期匯率，R1為人民幣匯率，R2為美元匯率。
理論遠期匯率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741
因為遠期匯率和理論遠期匯率存在差異，因此可以套利。
因為理論遠期匯率低於實際遠期匯率，因此客戶可以通過即期買入美元賣出人民幣，遠期賣出遠期美元買入人民幣進行套利，期限為12個月。