目前是豆粕,大約有300多萬持倉。
2. 我只買入一手豆粕,為什麼會有持倉均價
每日的持倉均價是按前一日(下午3:00前)或當日(下午3:00以後)的結算價計算的。不管你是持有1手還是多手。
開倉均價就是你持有的所有同一交易合約,它們開倉買入時的均價。
浮動盈虧就是按當前期價與你的持倉均價相減所得的。
平倉盈虧才是你的實際盈虧,是按你平倉時價格和開倉時價格之差得來的。
3. 期貨持倉量是不是可以無限大
理論是你想像的,但是實際上期貨交易當中有持倉「限額制度」,每個個體的持倉是不能大於回多少或答者總持倉大於多少,要麼強平要不提高保證金。到那地步,持倉確實還可以往上升,但是就十分困難了;誇張一些說:譬如10000本來就可以增倉一手橡膠,此時十萬或許才一手;持倉越大,增倉越困難。所以不可能只要有錢就直線上升,還是有極限的。
4. 豆粕、豆一、白糖、螺紋鋼、橡膠在期貨套利時都是幾月份開始移倉多謝各位大俠
看你做期現套利還是做跨期跨市套利或者跨品種套利了,還要看你持倉專的時間。如果屬期現套利,直接選擇跟現貨月份相關的套就可以。如果是完全套保的量特別大,就會先選擇主力合約或者次主力如果是跨期套利,都是選擇合約出現套利機會的兩個合約做套利,基差達到預期的時間這個也不好說,或許還沒到合約移倉換月的時候已經回歸
跨品種套利一般都是選擇主力合約,或者次主力合約,就隨著正常的移倉換月就可以
豆粕、大豆、糖、螺紋、膠的主力合約每年就都那幾個固定的,就正常換,根據你個人的需求,和出現的機會
5. 大資金為什麼可以控制期貨價格的漲跌有人做空一手豆粕,就必須有人做多一手豆粕,這樣才能成交。多空雙
假設市場上有150手多單,150手空單,其中100手空單都是大資金的,那麼當剩餘50手的空頭與多頭交易之後,剩餘的100手多頭只能和大資金持有的空頭交易,那大資金開價高的話,就會成交價格高,開價低的話就會成交價格低,而這個成交價格就會成為期貨盤面的價格,自然就控制了價格的漲跌。所以,期貨交易所規則會制定一定的限倉制度,使得不會出現能夠左右市場走向的單筆資金操縱價格。
6. 期貨,今天把豆粕1409的持倉價3180的賣了1手,但是沒注意看,開盤價是3220,我掛單價格低了
你掛的是限價成交么,如果是限價成交的話就是在你掛的價格附近,如果是市價成交的話就是當時的價格了
7. 期貨中凈持倉是指什麼
這么來說吧
你現在來手中持倉如源下:
以A0901為例,多單10手,空單5手
那麼你的凈持倉就是 多單5手=10-5
明白了?
強制減倉是發生在市場連續3個板停的時候才會出現的
為了防止市場風險進一步擴大
由交易所強制執行
將多頭和空頭的倉位強制各減掉很大一部分
你如前段時間大豆0809(記不得清楚是不是這個合約了)就連續3個跌停,第三個是多頭自己做出來的
利用這個規則止損出場了。
8. 豆粕期權模擬交易持倉里市值是如何計算來的
雙邊計算成交量