① 大學《國際金融》遠期匯率 習題 求答急！
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② 《國際金融》關於遠期匯率和即期匯率的題目，急！！！
賣出3個月期10萬英鎊遠期，匯率1.6010，三個月後支付10萬英鎊，收取16.01萬美元，16.01萬美元可以在三個月後的即期市場上兌換回16.01萬/1.5000=10.6733萬英鎊，投機凈賺：6733英鎊
③ 關於遠期利率的計算題，萬分緊急
該問題的解答運用了國際金融領域著名的利率平價關系公式。
具體可見姜波克《國際金融新編》100-102頁匯率決定理論的套補的利率平價理論。
其他的國際金融教材也會有此理論的。
若把題中的三個解式連起來寫，就會更明白些。即
1000000 * 0.7782 * [（1+3.75% * 90/360）/(1+3.125% * 90/360)]
④ 一道遠期匯率有關國際金融計算題
3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同
⑤ 關於即期匯率和遠期匯率的一道題。
1、小麥在哪都是小麥，因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元，也就是1.35英鎊，因此3.25美元等於1.35英鎊，即1英鎊等於2.4074（=3.25/1.35）美元。
2、同理3.50美元等於1.60英鎊，即1英鎊等於2.1875（=3.50/1.60）美元。
⑥ 遠期匯率的計算題！
美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期版天數÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元權/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
⑦ 兩道道關於外匯遠期的題目。答對可以加好友，長期有題目求解答。
先購入EUR然後三個月後出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接換成美元存3個月則有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
則3個月的虧損是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是購入歐元1年後出售的話：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接換成美元存1年則有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的虧損應該是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，對EUR先買後賣，3個月與1年之間的差價應該就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由於基數是100，擴大10000倍，為-21290美元。
這個條件有點多啊，我有點不確定了。按理說，如果沒有前面T1的交易條件，那麼只要滿足利率平價就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由於前提條件A公司與銀行協商，如果以這個價格銀行肯定是執行交割了，因為這樣的話不交割它就賺的少了。所以，我覺得再退回原點。
假設：有1個單位的本幣，換為K1單位外幣，然後在T1時損失了S1-K1，因此S1-K1是銀行的錢，而K1-(S1-K1)=2K1-S1則是公司剩下的錢了，所以公司以名義金額進行外匯操作所得應當等同於其以實際金額直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
驗證：如果r=rf，則同等條件下K2小於前值，即由於公司本身的虧損導致之後的遠期外匯定價被壓低，更容易出現虧損。
PS：首先，我要說，我是業余的，而且這么答我也不知道對不對，只是我的想法。
其次，你的題目太亮了一點，求人還理直氣壯的我也不是第一次見。這次我純屬興趣，免費獻丑了。應你的題目，以及樓下給我的靈感，如果你是mm的話並且我的回答是正確的話，那麼倒是可以繼續交流吧，哈哈。
⑧ 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
⑨ 有個關於遠期匯率的計算題
要計算三個月後的遠利匯率,根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.
1.遠期匯率R1
借美元(4%)即期兌換成歐元(0.7769),存三個月(3%),期滿後取出歐元以遠期價(R1)賣出得到美元,正好是美元借款本利,則有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.遠期匯率R2
借歐元(3.125%),即期兌換成美元(0.7782),存三個月(3.75%),期滿後取出美元以遠期價(R2)賣出得到歐元,正好是歐元借款本利,則有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3個月遠期匯率:USD/EUR=0.7750/70
⑩ 急！問一個算遠期匯率的題！
即期:歐元/美元=1.8120/1.8150
三個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000,即在即期到六個月內客戶如果與銀行簽訂需要購買美元遠期協議,每美元需要支付1/8000歐元
(2)擇期從3個月到6個月,銀行報價1.8000/1.8130,客戶買入美元,即銀行買入歐元,執行匯率為1.8000,原理與(1)同
(3)擇期從即期到3個月,銀行報價1.8050/1.8150,客戶賣出美元,即銀行賣出歐元,用賣出價1.8150,客戶賣出1.8150美元,可獲得1歐元
（4）擇期從3個月到6個月,銀行報價1.8000/1.8130,客戶賣出美元,即銀行賣出歐元,執行匯率為1.8130