❶ 若某日倫敦市場即期匯率為英鎊/美元=1.8545/55,三個月遠期點數為55/65，計算（1）英鎊
（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)
（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)
❷ 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水
該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。
❸ )設紐約外匯市場上即期匯率為1英鎊=1.6025-35美元, 3個月英鎊遠期升水為30-50
(1)三個月遠期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85
(2)以即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期成本率:
(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小於利差,套利有利,投資者擁有10萬英鎊,投放到紐約市場有利.做法,即期兌換成美元進行三個月投資,同時賣出三個美元投資本利遠期,到期時,美元投資收回,按遠期合同兌換成英鎊,減去英鎊投資機會成本,即為套利獲利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英鎊
❹ 已知紐約外匯市場的外匯牌價為，即期匯率：1英鎊=1.5785-1.5795美元，3個月遠期：85-70
3個月遠期是一種鎖定三個月後匯率的方法，叫做swap，題目中，1英鎊=1.5785-1.5795美元，3個月遠期：85-70 ，就是說，3個月後，鎖定1英鎊=（1.5785-0.0085）~（1.5795-0.0070）的買入跟賣出價，原則是，前小後大，往上加；前大後小往下減。
❺ 幫我解一道有關匯率的題目
這是一個均衡匯率計算的問題,由於利率差的存在,人們會去套利,即將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行存放,遠期再將其兌換回來,賺取利差,實際上上每種貨幣的利差總是存在的,人們沒有這樣去做,因為存放後取得的貨幣到期兌換回來的匯率變化了.利率高的貨幣遠期貶值了.均衡匯率就是在在其他條件不變的情況下投資兩種不同貨幣的收益是一樣的.
1美元投資於美元,三個月後的本利和為:(1+7%/4)
1美元即期兌換成英鎊(即期匯率),作英鎊投資三個月,到期取出本利再兌換(遠期匯率R)成英鎊:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
則有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
倫敦某銀行3個月美元遠期匯率為1.9480
❻ 倫敦外匯市場：即期匯率為1英鎊=1.8934，3個月美元遠期外匯升水0.51美分，求3個月
三個月遠期:1英鎊=(1.8934-0.051)=1.8424
❼ 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為
即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
❽ 設倫敦外匯市場即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯升水O.51美分。則3個月美元遠期匯率
即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯升水0.51美分。美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
❾ 現在匯率是1英鎊=1.6025-1.6035美元。3個月後匯率升貼水為30-50.英國利率為6%美國為8%投資者應該如何操作
利率高的貨幣遠期升值。
遠期匯率：1英鎊=（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085美元
用中間價計算掉期率：0.0040*12*100%/（1.6030*3）=0.9981%低於利差
投資者操作：將英鎊（可以借英鎊，借期3個月）兌換成美元進行3個月投資，同時遠期賣出三個月後收回的美元投資本利。減去英鎊成本後，即為投資收入。單位英鎊獲利：
1*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-1*（1+6%/4）=0.001195英鎊。