匯率風險例子

⑴ 企業經濟管理中外匯風險管理的案例分析3000字

什麼是外匯風險管理
外匯風險管理是指外匯資產持有者通過風險識別、風險衡量、風險控制等方法，預防、規避、轉移或消除外匯業務經營中的風險，從而減少或避免可能的經濟損失，實現在風險一定條件下的收益最大化或收益一定條件下的風險最小化。
編輯本段外匯風險管理的原則
(一)保證宏觀經濟原則 在處理企業、部門的微觀經濟利益與國家整體的宏觀利益的問題上，企業部門通常是盡可能減少或避免外匯風險損失，而轉嫁到銀行、保險公司甚至是國家財政上去。在實際業務中，應把兩者利益盡可能很好地結合起來，共同防範風險損失。 (二)分類防範原則 對於不同類型和不同傳遞機制的外匯匯率風險損失，應該採取不同適用方法來分類防範，以期奏效，但切忌生搬硬套。對於交易結算風險，應以選好計價結算貨幣為主要防範方法，輔以其他方法；對於債券投資的匯率風險，應採取各種保值為主的防範方法；對於外匯儲備風險，應以儲備結構多元化為主，又適時進行外匯拋補。

⑵ 簡單用幾句話舉幾個市場風險跟信用風險的事例

市場風險跟信用風險的事例

1、迪拜酋長國宣布最大國企"迪拜世界"590億美元債務延遲償付以來，由迪拜債務危機引發的擔憂情緒還在持續蔓延。從全球范圍看，類似的主權債務危機以前也出現過，未來也可能會有一波主權債務危機，這將大大減緩全球經濟復甦的步伐。

2、金融風暴的"骨牌效應"已經顯現，繼西方大型金融機構落難之後，矛頭直指歐亞小國。貨幣全面貶值，股價跳水，銀行相繼倒閉。至此，一個新的名詞開始進入全球視野：國家破產。冰島金融業"連累"冰島成為第一個被稱為"國家破產"的國家。

影響信用風險因素

1、違約風險暴露（Exposure at default，EAD）雖然這個名字看著很變扭，但是其實是一個很無腦的概念，舉個簡單的例子，違約風險暴露相當於借給別人的錢的本金加利息。用公式表達會更加簡單明了一點：EAD=Principal+interest。借給別人的錢越多，承擔的風險也就越大。

2、違約損失率（Loss given default，LGD）從字面意思理解就是，借錢方違約了，會承擔的損失。很多情況下，別人不還錢並不會承擔100%的損失，因為可能有資產抵押，不還錢的時候，可以把抵押品賣掉來償債。一般來說在沒有抵押品的情況下，LGD通常在60%到80%。

⑶ 案例中所涉及的匯率風險是指什麼它是如何產生的

什麼是匯率風險? 匯率風險又稱外匯風險，指經濟主體持有或運用外匯的經濟活動中，因匯率變動而蒙受損失的可能性。
外匯風險的種類:交易風險、折算風險、經濟風險。 1.交易匯率風險，運用外幣進行計價收付的交易中，經濟主體因外匯匯率的變動而蒙

⑷ 案例分析 (1)利用人民幣遠期結售匯業務規避匯率風險 （2）利用期權交易規避匯率風險

（1）做遠期，到期時收到2000萬美元，出售得人民幣2000萬*8.3649
不做遠期，到期收到的美元，兌換人民幣：2000萬*8.2649
做了遠期結售匯業務，多獲人民幣：2000萬*（8.3649-8.2649）=200萬
（2）一是遠期避險：
日元升值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥220，與預期一致，執行期權，即240的價格兌換24億日元，需要美元1000萬
如果遠期保值，同樣需要美元1000萬，相比較，期權保值多付了期權費
日元穩定不變，3個月後現匯匯率仍為＄1=JP￥240，放棄期權，按市場購買日元與做遠期一樣，均支付美元1000萬，期權交易多支付了期權費。
日元貶值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥260。放棄期權，按市場支付，需要美元24億/260=923.0769萬美元，遠期避險需要美元1000萬
期權交易比較靈活，對自己有利時執行，不利時放棄，遠期交易是鎖定將來的支付，防範損失的同時也抑制了收益，且有信用風險的存在。期權交易需要支付期權費，且無論執行與否都不能返還。

⑸ 如何應對外匯資金管理中的匯率風險

步驟一：設定風險容忍度
不害怕失去全部資金的情況下，每筆交易你能承擔多大風險？
這是一個價值連城的問題。如果你誠實回答，將其與交易優勢相結合，你將發現自己立刻走上了持續盈利之路。
實際上，外匯交易者失敗的主要原因之一是，他們太過冒險。一般來說，在既定設定下，交易者精於計算潛在盈利，但是在相關風險方面卻通常是馬後炮
然而，簡單的按照比例確定你的每筆交易風險還不夠，盡管這已經成功了一半。
通常的說法是你只承擔賬戶余額1%或2%的風險，但是這種方式並不完整，容我解釋。
如果你只是按比例確定了每筆交易的風險，你接受賬戶余額2%的風險，那麼如果這2%等於1000美元呢？
如果你像大多數人一樣，你對後者的感覺更強烈。
這是因為$等貨幣符號可以引發情感，與百分比符號相比對交易者的影響更大。
這與你如何確定風險有何關系？
關系非常大！
除了比例，未能確定風險金額，可能會讓你面臨損失。
讓我們假定你有10萬美元，決定向交易賬戶中存入5萬美元。你已經進行外匯交易幾年了，過去6個月開始持續盈利。
對你來說這是個重要時刻，因為以前你賬戶中的資金只有1萬美元。目前已經增長到6萬美元。
作為你的外匯資金管理策略的一部分，你已經確定了每筆風險2%賬戶余額。因此你之前每筆交易風險為200美元。
再加入5萬美元之後，賬戶金額達到6萬美元，每筆交易的2%風險就從200美元增至1200美元。
那麼你准備下筆交易承擔1200美元風險？
可能不會。
當然，你可能會說，如果你從1萬美元開始逐漸增加資金，那麼1200美元的風險不會讓人太過生畏。
可能吧，但是，很少有專業交易者使用傳統的2%規則，這是有道理的。是因為他們不再需要承擔如此大的風險賺取高額回報。他們還知道，相關規則在真正的風險方面表達不完全。
總之，通過固定比例和資金金額兩種方式確定你的每筆交易承擔風險，這非常重要。即使你只在比例後面寫下資金價值，也能使你注意風險相關的規模，當出現虧損時幫助你控制損失。
步驟二：制定交易計劃，按計劃交易
沒有針對每筆交易的計劃，世界上最佳的外匯資金管理策略也無法幫助你。但是與控制風險類似，你針對特定交易的計劃不必過於復雜。在大多數情況下，寫下你目前的策略就足夠了。
你目前的策略應包括你的止損位以及盈利目標。對於那些金字塔模式交易的人，確保寫下你計劃逐步增加頭寸的關鍵水平。
你應該監測相關信息，用一個簡單的記事本或文字處理器就能做到。
一旦你寫下了這些水平，那麼在任何情況下也不要對其進行修改，這一點至關重要。
這么做不僅會使你的計劃無效，而且將使你的決策受情緒影響。
一旦你將資金置於危險之中，你就失去了交易所需的客觀性，你交易的依據應該是正在發生什麼，而不是你想要發生什麼。實質上，損失資金的想法會影響你的判斷力。
步驟三：創建痛閾
既然你在交易前已經設定了風險參數，針對每筆交易也有了計劃，那麼就是時候創建痛閾了。
什麼是痛閾？
我將其定義為，一系列的虧損後，你需要退出市場休息一下的位置。
例如，讓我們假定你連續虧損4筆交易。如果你每筆交易設定的風險為2%，那麼損失就是8%。
（運氣好的話可能會低於8%，但是我們將以此做例子）
我不在乎你的一筆交易做的有多好，連續的虧損會讓你神經緊張，會讓你懷疑自己的能力，而這必將導致更大的虧損。
現在，讓我們假設你的痛閾為10%。這意味著從高峰到低谷，你可以損失賬戶余額的10%，之後必須休息一下。
「波峰到波谷」是個簡單的價值變動模式，從最高點到最低點。因此，如果你的賬戶余額達到12500美元，10%的限制意味著你的痛閾將在資金達到11250美元時觸發。
回到例子，4筆虧損交易後，你在技術上是沒問題的，因為從波峰到波谷，你已經虧損8%。
但是，如果你在未回補之前損失的情況下，下筆交易再虧損，你的痛閾將被觸及，因此要求你撤離市場，休息一會。
無論是休息幾天還是幾周，這都取決於你，只要你恢復精神，沒有任何懷疑情緒。
記住，你第一步中確定的每筆交易承擔的風險越小，你的迴旋餘地越大，除非你你已經降低了痛閾。

⑹ 以前有關匯率風險的著名案例有哪些急需啊！！！

1, 我某外貿公司代理國內某客戶從比利時進口設備一台，
計價貨幣為比利時法郎。
在合同
執行過程中，對方提出延期交貨，我方用戶表示默認，未做書面合同修改文件。後因比利時
法郎升值，我進出口公司不得不比訂約時多支出了
31
萬美元

⑺ 求外匯風險管理的實例,謝謝

30條炒外匯風險管理必讀
1. Plan your trades and trade your plans.

為你的交易做好計劃;按你的計劃執行交易。

2. Hope and fear are the two greatest enemies of speculators.

期冀和恐懼是投機者兩個最大的敵人。

3. Keep records of your trading results.

對你的交易結果做好紀錄。

4. Maintain a positive attitude no matter how much you lose.

不管你輸了多少,保持一個積極的態度。

5. Avoid overconfidence——it could be your greatest enemy.

不要過分自信——它會成為你最大的仇敵。

6. Continually set higher trading goals.

不斷設定更高的交易目標。

7. Stops are the key to success for many traders——limit your losses!

設定止損是很多交易者成功的關鍵——限制你的虧損!

8. The most successful traders are those that trade long term.

最成功的交易商是做長線交易的交易商。

9. Successful traders buy into bad news & sell into good news.

成功的交易者在壞消息時買,在好消息時賣。

10. The successful trader is not afraid to buy high & sell low.

成功的交易者不怕在高位時買進,在低位時賣出。

11. Successful traders have a well scheled planned time for studying the markets.

成功的交易者有效地規劃時間來進行市場研究。

12. Successful traders set profit objectives for each trade they enter.

成功的交易者為他們所做的每一筆交易都設定有贏利目標。

13. Do not collect the opinions of others before entering trades——facts are priceless——opinions are worthless. In short successful traders isolate themselves from the opinions of others.

不要在還沒進入交易以前就到處徵求意見——事實價值無窮、意見一文不值。簡單地說,成功的交易者不為別人的意見所左右。

14. Continually strive for patience, perseverance, determination, and rational action.

不斷地為耐心、毅力、決斷和理性的行為作努力。

15. Never get out of the market just because you have lost patience or get into the market because you are anxious from waiting.

決不要因為失去耐心而退出市場,也決不要因為迫不及待而進入市場。

16. Avoid getting in or out of the market too often.

進出市場不要過於頻繁。

17. The most profitable trading tool is simply following the trend.

最佳的贏利方法就是跟隨趨勢。

18. Never change your position in the market without a good reason. When you make a trade, let it be for some good reason or according to a definite plan; then do not get out without a definite indication of a change in trend.

除非有充分的理由,不要改變你在市場里的頭寸。每做一手交易時,你都要有可以依據的理由或者明確的計劃;此後,除非有明確的趨勢改變的跡象,不要退出。

19. Losses make the speculator studious——not profits. Take advantage of every loss to improve your knowledge of market action.

賠錢不能贏利,但能使投機者細心鑽研。抓住每一次賠錢的機會,改進你對市場行為的了解。

20. The most difficult task in speculation is not prediction but self-control. Successful trading is difficult and frustrating. You are the most important element in the success equation.

在投機里最難的任務不是預測,而是自我控制。成功的交易是艱難和令人煩惱的交易。在成功的等式里,你是最重要的因素。

21. The basic substance of price change is human emotion. Panic, fear, greed, insecurity, anxiety, stress, and uncertainty are the primary sources of short-term price change.

價格變化的基本要素是人的情感。慌亂、恐懼、貪婪、不安全感、擔心、壓力和猶豫不定,這些是短期價格變動的主要根源。

22. Bullish consensus is typically at its high when the market is at a top. Also there are few bulls at major bottoms.

典型地說,當市場在頂部時,異口同聲地看多的人最多;在重大的底部時,很少有人持牛市的觀點。

23. Watch the spreads i.e., don^t be bullish if inverses are narrowing.

注意多空套做。也就是說,如果逆差在減小,不要看多。

24. Remember that a bear market will give up in one month what a bull market has taken 3 months to build.

記住,一個月的熊市能讓你失去在三個月的牛市中所得到的。

25. Identify 「the dominant factor」 in each commodity. Be prepared to redefine this factor as conditions change.

找到每一種商品期貨里的「決定性因素」。隨著情況的變化,隨時准備重新判定著一因素。

26. Expand your sources for market info but limit your sources for market opinion.

擴充你的市場信息來源;限制你的市場意見來源。

27. Don』t ever allow a big winning trade to turn into a loser. Stop yourself out if market moves against you 20% from your peak profit point.

永遠不要讓一場大贏的交易轉變為輸家。如果市場使你的贏利從最高處下滑了20%,止損出市。

28. It is never possible to know everything about anything. A commodity trader is in constant danger.

沒有人能夠做到萬事皆知。從事期貨交易總要面臨危險。

29. Successful trading requires four things. Knowledge, disciplined courage, money, and the energy to merge the first 3 properly.

交易要具備四大要素才能成功：知識、控製得當的勇氣、金錢以及將這三者妥善結合在一起的精力。

30. Expect and accept losses gracefully. Those who brood over losses always miss the next opportunity, which more than likely will be profitable.

預見到會有虧損,雍容大度地接受虧損。那些對虧損苦思冥想的人總是失去下一個機會,而下一個機會很可能是個贏利的機會。