為什麼臨近交割日期權杠桿大

Ⅰ 賣出看跌期權 為什麼距離到期日越近 賣家收益越大 這話對嗎謝謝

沒有背景介紹，單就這句話而言個人以為不太合理。因為僅就賣出期權而言，最大收益永遠都只會是收到的期權費，不論是看跌期權還是看漲期權。所以與距離到期日無關，只能是說如果漲到深度價外，離到期日越近賣出看跌期權的收益越有保證。

補充一：
可以平倉。平倉就是賣出或買入先前的買入或賣出合約。交易所會自動為投資者完成交割的，不用擔心。

Ⅱ 期權的時間價值在到期日那天是-0.28，在交割日那天是-0.24，比到期日那天還要大，可能嗎

時間價值不可能是負數，而且隨著交割日的接近越來越靠近0。

Ⅲ 期權相比於股票投資具有杠桿作用,請解釋原因

你好，股票期權收益：股票價格減去行權價高於買入的成本就可以實現盈利之前。2。提高資金使用效率，降低了股票期權的杠桿率的投資門檻通常比資本存量更大。

Ⅳ 個股期權的杠桿優勢在哪兒

杠桿，一提到這個詞語，我們通常的第一印象都是配資。杠桿的含義是由於固定的費用成本或財務費用的存在，導致某一變數以小幅度波動變動時，另外一個相關的財務變數便會以較大的幅度變動.

場外個股期權，是一種比配資更有優勢，資金運用效率更高，可以更好地控制風險的合法金融工具。
我們首先來看一看個股期權的杠桿比率，個股期權具有天生高杠桿的特點，杠桿倍數的不同受期權合約費用的影響，例如：%5的期權費，杠桿費用就為20倍，%10期權費，杠桿比例就為10倍，股票期權一般期權費用都是在%5-%10的這個區間，也就是杠桿為10到20倍，並且沒有任何配資利息成本，而配資在市面上大部分都是1-5倍，配資年息在%12以上.，由此可以看出，個股期權的杠桿比例遠超股票配資.這也是么那麼多人選擇個股期權的原因。
在來說個股期權的抗風險能力，我們在用配資和期權來比較一下，股票配資有一條強行平倉的條款，很多投資人都被卡在了這個門檻之下，資金的波動常常會淘汰一批配資客戶，或者陷入虧損的黑洞，最後只能演變成賭博式的風險交易中。
而個股期權就算在行情受到大幅度沖擊的環境下，他的虧損是不會受到直接影響的，因為價格變動中的虧損不需要自身承擔，只需要守株待兔，靜觀鎖定該筆交易能達到的最大限度，保持一個較為良好的心態就能持倉。
再來對比一下他們的收益能力
股票配資：股票的價格》買入價=收益，價格如果出現迴流，就在投資者的本金裡面直接扣錢以做抵押.
股票期貨：股票價格-買入價的收益必須大於期權的費用，才能實現盈利.
由於杠桿大小的不同，上漲初期配資的收益會比期權大，從長遠來看，個股期權的收益率便會穩超配資收益。
做大事最需要的就是精確的判斷。尤其是金融投資領域，敏銳的意識和高杠桿的金融工具將會成為你翱翔的翅膀.

Ⅳ 期貨的最後交易日和期權的最後交易日一樣嗎期貨的最後交割日和期權的最後交割日一樣嗎請解析

期貨的最後交易日和期權的最後交易日一般是不一致的。舉個商品期貨期權，期權的最後交易日是至期權的買方或者賣方可以把這個期權合約再放在市場上流動買進賣出得截止點。這個如何與期貨的最後交易日發生關系呢 ？這里要考慮期權的最後行權日期，很多情況下，期權的最後行權日期與期權的最後交易日是一致的，也就是說在最後行權日期之前，期權的買方可以要求履行權利，買入或者賣出期貨，那麼這個時候期權就轉換為期貨了。為了給到投資者轉換為期貨之後仍有一段時間可以處理期貨頭寸，當時的期貨肯定是不會到達最後交易日的。

商品期貨有交割的可能性，有最後交割日的概念，但是期權只有行權的概念，不存在最後交割日的概念。

Ⅵ 舉例說明期權投資的杠桿作用

如果投資人在經過仔細地研究分析後，十分看好ABC公司股票的基本面，並認為其股價在今後的一段時間內有上升潛力。那麼，如果想對這家公司進行投資，投資人將有兩個選擇：

1、可以直接在證券交易所內購買ABC公司的股票。

2、在股權期權市場上，可以買入這家公司的認購權證。

假定ABC公司的股票在二級市場上的現價為35元，行權期為9個月、行權價為30元的價內認購權證的期權費為9.5元；另外，行權期為9個月、行權價為40元的價外認購權證的期權費為1.8元。

假設ABC公司的股價在9個月後漲到45元，讓我們來比較一下這三種投資選擇中的收益情況（暫不考慮證券交易的成本）。

如果投資人直接在二級市場上買進ABC公司的股票，那麼每股的收益將是10元，收益率為28.5%（10/35）。如果投資人買入的是價內認購權證（行權價為30元），那麼我們可以計算一下他的交易情況。

(6)為什麼臨近交割日期權杠桿大擴展閱讀：

期權投資中杠桿作用的表現：

1、利息抵稅效應：

一方面，負債相對於權益資本最主要的特點是它可以給企業帶來減少上繳稅金的優惠。即負債利息可以從稅前利潤中扣除，從而減少應納稅所得額而給企業帶來價值的增加。世界上大多數國家都規定負債免徵所得稅。

我國《企業所得稅暫行條例》中也明確規定:」在生產經營期間，向金融機構借款的利息支出，可按照實際發生數扣除。」負債利息抵稅效用可以量化，用公式表示為:利息抵稅效用=負債額×負債利率×所得稅稅率。所以在既定負債利率和所得稅稅率的情況下，企業的負債額越多，那麼利息抵稅效用也就越大。

另一方面，由於負債利息可以從稅前利潤中扣除，減少了企業上繳所得稅，也就相對降低了企業的綜合資金成本。

2、高額收益效應：

債務資本和和權益資本一樣獲取相應的投資利潤，雖然債權人對企業的資產求償權在先，但只能獲得固定的利息收人和到期的本金，而所創造的剩餘高額利潤全部歸權益資本所有，提高了權益資本利潤率，這就是負債的財務杠桿效用。

需要注意的是，財務杠桿是一種稅後效用，因為無論是債務資本產生的利潤還是權益資本產生的利潤都要徵收企業所得稅。

在負債比率、負債利率、所得稅稅率既定的情況下，資本利潤率越高，財務杠桿效用就越大;資本利潤率等於負債利率時，財務杠桿效用為零;小於負債利率時，財務杠桿效用為負。所以，財務杠桿也可能給企業帶來負效用，企業能否獲益於財務杠桿效用、收益程度如何，取決於資本利潤率與負債利率的對比關系。

Ⅶ 越臨近交割日，期貨波動一般是變大還是變小

你好，臨近交割月的時候波動較大，進入交割月之後期現價差較小，波動也會變小，沒有絕對的。

Ⅷ 為什麼期貨價格在臨近交割日會越來越接近現貨價格，那這樣豈不是等到交割日用現貨交割就不會賠錢 了啊

就因為到期可以現貨交割，期貨價格在臨近交割日才會越來越接近現貨價格。個人投資者沒有交割現貨資格，到期自己不平倉，會被強平。

Ⅸ 臨近交割時，持倉限額及持倉報告標准為什麼會降低啊

持倉限額是交易所用來控制風險的手段之一：持倉限額的數值越高，客戶可持倉的數量就越多，爆倉違約的風險就越大；反之，持倉限額的數值越低，客戶就不能大規模持倉，那麼違約風險自然就降低。

隨著交割日期的臨近，違約帶來的危害越大，因此交易所會尋求降低違約風險的手段。這個時候，把持倉限額降低，也就是不讓客戶持很多倉位，這樣就能達到降低違約風險的目的了。

順便勘誤一下：233網校《期貨從業考試》的這個老師在講持倉限額這部分內容時完全弄錯了。「平時的持倉限額標准高、臨近交割時的持倉限額標准低」，此處的標准指的是持倉限額的數值，而不是寬松程度。這個老師把持倉限額的標准理解為寬松程度，誤人子弟。