1. 怎樣計算遠期匯率
遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（報價匯率-基準匯率）
2. 遠期匯率如何計算
遠期匯率＝即期匯率＋熂雌諢懵省粒ǎ虜鸞櫪率－Ａ拆借利率）×遠期天數÷３６０
從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果Ｂ貨幣的利率高於Ａ貨幣的利率，公式中的中括弧值為正數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果Ｂ貨幣的利率低於Ａ貨幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。
比如說美元一個月期的同業拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，用這些因素就可以計算出一個月期美元／日元的遠期匯率了：
一個月期美元／日元匯率＝１２０．４５＋煟保玻埃４５×煟埃１１％－２．４６％×３０÷３６０牐劍保玻埃４５＋煟０．２４牐劍保玻埃２１也就是說，美元／日元一個月期貼水２４點。
同樣就不難理解為什麼１９９７年時中國銀行的遠期結匯價格高達８．４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為１３％），而美元的同業拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率為
四個月期美元／人民幣匯率＝８．２７＋煟福２７×煟保常ィ５％×１２０÷３６０牐劍福２７＋煟埃２２牐劍福４９
所以，當年確信人民幣匯率不會貶值的進出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠期結匯牌價，紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠期結匯協議，在別的公司還只能用８．２７的即期牌價結匯時，他們已經可以享受到８．３、８．４甚至高達８．５的遠期結匯牌價辦理出口結匯，不到一億美元的出口收匯，這些公司通過中國銀行「外匯錦囊」中的遠期結匯業務額外獲得了數百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在１９９９年，由於擔心美國經濟出現通貨膨脹，美國聯邦儲備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業拆借利率高達６．５％，而人民幣的同業利率大幅度下降到３％左右，使中國銀行的遠期結售匯牌價由大幅度的升水變為大幅度的貼水，四個月期的遠期售匯價格不到８．２，較近８．３的即期售匯牌價貼水了０煟保許多需要購買美元支付進口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠期售匯合同，同樣的售匯金額，節省了數百萬元人民幣的購匯費用，極大改善了公司的經營效益。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對於遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明Ａ貨幣的利率高於Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明Ａ貨幣的利率低於Ｂ貨幣的利率。遠期匯率只是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對我們運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
3. 遠期外匯交易的匯率是如何確定的
遠期合約：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
遠期合約(forward contract)雙方簽訂協議約定在未來以某一事先安排的價格交換某些東西。
在遠期合約中，同意將某一時刻以某一約定價格買入資產的一方被稱為多頭寸方，遠期合約中同意將來在某一時刻以某一約定價格賣出資產的一方被稱為空頭寸方。
遠期合約是買賣雙方在指定的限期內按當日同意價格購買及出售資產的現貨合約協議，此與限定於當日交易的現貨契約不同。買方因假設將來相關資產升值而買入，而賣方則假設相關資產價值會下降，而所簽訂的協議價格則被稱為交貨價格。此價格與在合同訂立的遠期價格相等。遠期合約與期貨合約是非常相似的，除了遠期合約並不是在交易所交易及交易標准固定的資產。對遠期合約的平倉不像對期貨合約的平倉那麼容易，因此，遠期合約到期往往會促成標的資產的交割。而在期貨交易中，合約會在到期月之前被平倉。
4. 如何通過利率估算遠期匯率
對於貨幣對A/B，其遠期匯率是：即期匯率 + 遠期掉期點(升貼水點)。
遠期掉期點如果是估算，可以用簡化公式：即期匯率*(利率B - 利率A)
即如果貨幣對A/B的即期匯率為2，1年期利率A為4%，B為6%，則3個月的遠期估算匯率：2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01
利率是年化利率，如果期限不滿一年，需要按實際天數折算
理論匯率為：2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099
5. 通常,遠期匯率是如何制定的
遠期匯率不是誰制定的，是在交易中形成的，就跟股票價格的形成一樣。
6. 如何確定遠期匯率
遠期匯率的計算：
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
7. 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法
即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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8. 遠期匯率的決定因素主要是不同外幣之間的利息率差別對嗎
遠期匯率的決定
遠期匯率的決定，事實上就是指遠期升水、貼水受制於什麼因素。一般來說，決定遠期匯率是升水還是貼水的主要因素，是兩國之間的利率差異，並且升水、貼水大致與兩國之間的利差保持平衡。也就是說，兩種交易貨幣短期投資利率的差額是構成兩種貨幣的遠期升水、貼水的基礎。這個原理也就是「利息平價(interestparity)學說」。這是因為，銀行在為客戶進行遠期外匯交易時，有可能因兩國利率的差異而蒙受損失，損失額就相當於利差的收益。
為此，銀行就想把這個風險轉嫁給交易者，即通過提高或降低遠期匯率來實現，升降幅度與損失程度相當。
一般來說，利率、升水或貼水有如下關系:
利率高的貨幣的遠期匯率表現為貼水，利率低的貨幣的遠期匯率表現為升水。計算升貼水的公式為:
升貼水=即期匯率×兩地利差×(月數/12)
9. 遠期匯率升貼水取決於哪些因素
多種因素.主要因素有:利率水平(利率高的貨幣遠期貼水),心理預期,貨幣發行國經濟發展情況,貨幣發行國進出口狀況等
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率是指一個遠期市場交易的匯率，與即期匯率相對。外幣買賣雙方成交後，並不能馬上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。遠期外匯是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。直接標價法下，遠期匯率低，其差價稱為貼水( Discount )；遠期匯率高，其差價稱為升水( Premium )。間接標價法下則相反。即期匯率與遠期匯率兩者相等稱為平價（At par）。