A. 即期匯率與遠期匯率
用即期匯率換算遠期匯率的方法如下：
即期和遠期結合型的遠期外匯交易：
一、遠期交易的報價 在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。
1、升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
2、貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
3、套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
備註：
1、外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。
2、即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。
3、遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。
B. 《國際金融》關於遠期匯率和即期匯率的題目，急！！！
賣出3個月期10萬英鎊遠期，匯率1.6010，三個月後支付10萬英鎊，收取16.01萬美元，16.01萬美元可以在三個月後的即期市場上兌換回16.01萬/1.5000=10.6733萬英鎊，投機凈賺：6733英鎊
C. 關於即期匯率和遠期匯率的一道題。
1、小麥在哪都是小麥，因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元，也就是1.35英鎊，因此3.25美元等於1.35英鎊，即1英鎊等於2.4074（=3.25/1.35）美元。
2、同理3.50美元等於1.60英鎊，即1英鎊等於2.1875（=3.50/1.60）美元。
D. 遠期匯率和即期匯率的問題求解！！！！
遠期匯率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
預測匯率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6個月後實際即期匯率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
簽訂100萬英鎊買入合約，到期時買入100萬英鎊，花去日元138.30*100萬，匯率如預測，再將100萬英鎊按預測匯率賣出，獲得日元138.40*100萬，獲利：100萬*138.40-100萬*138.30=100000日元
按實際匯率賣出，獲日元138.20*100萬，損失：100萬*138.20-100萬*138.30=-100000日元，即損失10萬日元
E. 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法
即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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F. 遠期匯率&即期匯率問題
題目沒有給出掉期率，沒有這個是算不出的
G. 即期和遠期匯率如下表所示:即期 2.0080,90天遠期 2.0056,180天遠期 2.0018
遠期的有議價是正常的 理論上叫時間價值
時間越長時間價值越大 越短時間價值約趨近於0
H. 遠期匯率的計算題！
美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期版天數÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元權/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
I. 即期和遠期（spot rate and forward rate)求高手幫忙
首先「套利」這個詞錯了，少了一個b，是arbitrage；第二，我很無奈的是，歐元是間接標價法，在這里一歐元等於0.40美元，我想用美元買~~~啊啊~
先辨別一個概念：抵補套利(covered interest arbitrage)，是指把資金調往高利率貨幣國家或地區的同時，在外匯市場上賣出遠期高利率貨幣，即在進行套利的同時做掉期交易，以避免匯率風險。實際上這就是套期保值，一般的套利保值交易多為抵補套利。
套利活動的前提條件是：套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低於兩國貨幣的利率差。否則交易無利可圖。美元貼水=（0.42-0.40）/0.40 = 5% > （11% -10%），不滿足條件。
從材料知歐元年利率10%，美元年利率11%。美元利率高，如果要根據抵補套利的定義，這個US investor 會把資金調往美國，並在外匯市場上賣出遠期美元，遠期匯率是1歐元=0.42美元。所以一年以後，美國投資者的500，000美元將變為555，000美元，所以通過外匯遠期合約的標價，可以得到555，000/0.42 = 1，321，429的歐元。如果預期准確，則現在歐元匯率為1歐元=0.43美元，所以可以把歐元再換成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。
如果他把資金調入歐洲，先換成歐元，即 500，000/0.40歐元，有10%的利率，所以一年後有（500，000/0.40）*1.1 = 1，375，000 的歐元，如果遠期准確，通過1美元=0.43歐元的匯率可得 （500，000/0.40）*1.1 *0.43 = 591，250美元。
可見在美國所得不如把資金投資於歐元，也確實驗證了不滿足套利的條件。
我嘗試過把匯率倒過來使其更加符合實際，即1美元=0.40歐元，答案似乎變得正確了，但是我在想，這道題的意義就失去了，因為，美元利率高，但是在外匯價格上，它還是升水了~也就是說，美元升水5%，即貼水 - 5%。顯然-5%<1%，符合了套利條件。也可由類似演算法知道確實美元獲利多於歐元，套利也就可能：我可以無限借入歐元，換成美元後投資，最後得到本息通過遠期合約鎖定匯率，避免換成歐元時的損失，你會計算發現你換到的歐元不僅還清歐元借款，還可以餘下一筆。這樣，我就可以無成本地獲得任意大的收益。
我想我只能做到這么多了，希望你可以自己多想想~
有不對的地方還請雅正。
J. 自考國際金融關於「即期匯率與遠期匯率」的計算題求解~~急！！！！
1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490