A. 設倫敦外匯市場即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯升水O.51美分。則3個月美元遠期匯率
即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯升水0.51美分。美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
B. 即期匯率1英鎊=1.8500美元匯率，6個月的遠期匯率美元兌英鎊的貼水為0.0060，求美元的貼水
GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兌英鎊貼水60點，貼水率=0.006/0.5405=1.11%。
遠期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，對應的遠期GBP/USD=1.8709，遠期升水209點，英鎊兌美元升水率=0.0209/1.85=1.13%
C. 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水
該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。
D. 若某日倫敦市場即期匯率為英鎊/美元=1.8545/55,三個月遠期點數為55/65，計算（1）英鎊
（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)
（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)
E. 英鎊對美元的3個月遠期匯率是GBP／USD=1.6010／20，某商人賣出3個月的遠期英鎊10萬鎊，
商人與銀行簽訂遠期賣出10萬英鎊的合同，按照遠期價格，到期時，商人支付10萬英鎊，報價方買入10萬英鎊，支付給商人1.6010*10萬美元，商人同時在市場上買入英鎊，價格為1.5000，需要美元1.5000*10萬，這樣商人每英鎊會賺取差價：（1.6010-1.5000）美元。10萬英鎊共獲利：10萬*（1.6010-1.5000）=1.01萬美元
F. 2009年4月15日，英鎊兌美元的匯率為GBP1=USD1.4879,3個月遠期1英鎊升水0.0060美元，問3個月遠期匯率為
均不對
英鎊升水,即為英鎊升值,遠期匯率:GBP1=USD(1.4879+0.0060)=1.4939
G. 急問，英鎊對美元的三個月遠期匯率怎麼算呀同業拆借率在哪裡找有貸款利率還是借款利率呢
人民幣升值是大勢所趨（國外逼迫人民幣升值的壓力很大）
由於英國的房屋價格已經開始下跌，因此英國央行不太會再提升利率以抑制房價的上升了，也就是說英鎊的加息周期已經結束，遠期應該看淡英鎊！
H. 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為
即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
I. 已知:GBP/USD 即期匯率 1.9240/50 3個月 231/228求:英鎊兌美元3個月的遠期匯
期匯點數前大後小報出,則為減,當然是同側相減(小減大,大減小,遠期匯率差大於即期匯率差):
英鎊兌美元3個月的遠期匯率:
GBP/USD=(1.9240-0.0231)/(1.9250-0.0228)=1.9009/22
J. 第二題，問美元兌英鎊的遠期匯率是多少遠期差價率是多少 兩道金融學的題，求大神解答，急！！
這種題有一個規律，即使你不明白原理也會很容易的計算出來結果，首先我們要看匯率的報價1USD=1.5160/70，前面的報價是買入價，後面的報價是賣出價，且賣出價永遠大於買入價，所以我們在計算出遠期價格後的報價也是賣出價大於買入價，題目里已知條件遠期點為60/50和即期價格來計算遠期價格，遠期價格無非就是即期價格和遠期點的簡單加減，且結果一定要賣出價大於買入價，所以遠期匯率3M USD＝(1.5160-0.0060）/(1.5170-0.0050)=1.5100/1.5120，即1.5100/20。
另你指的遠期差價率是？