⑴ 50ETF期權的杠桿倍數是多少
50ETF期權的杠桿倍數是多少?
50ETF期權的杠桿倍數在幾十——幾百倍不等,如何查看?
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杠桿的計算方式:50ETF期權杠桿倍數=50ETF現貨價格÷這份合約的最新價格
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⑵ 漲跌期權交易杠桿是多少
我炒股炒了十多年了,從年輕剛畢業的時候到現在孩子都讀初中了。期間也兜兜轉內轉嘗試了很多投容資方式,你問我最清楚啦,漲跌期權是沒有交易杠桿的,更不用說需要大量的保證金。只要預測未來某一個時刻的價格上漲還是下跌,坐等盈利就可以的。但也要注意設置一個止損的金額,這個投資還是高風險的。我看你也是新手,寶盛漲跌期權可大膽一試。
⑶ 期權是多少倍的杠桿
不同股票不同的價格都不一樣,不同周期也會影響倍數,基本在8-20倍
⑷ 期權的杠桿系數的標准值
知道與否跟自己靠期權賺多少錢有多大關系?
⑸ 一般外匯期權杠桿是多少
一般都是以美金來結算外匯的,但是不是全部都是以美金來結算,也有以歐元、英鎊來結算的。
一般銀行的外匯杠桿都是20的,一手10W美金(外匯)
⑹ 期權的收益和成本
收益可以很大~
可能是現在最簡單但回報最高的
。
有以下這些好處:
1、無需計算杠桿率或利潤
2、與
不同,
對於每一次的交易都提供了一種更簡單的並且提前確定了的損益計算。
3、多元市場中的盈利機會。
可以在多元市場中進行交易,包括
和
,像
這樣的商品
以及指數市場。
者經常需要忍受長期的相對休止狀態以及短期的交易爆發。
更加通才,因此更加令人激動。
4、
自動期滿。期權在交易到期日時自動期滿,因此無需等待最佳的交易或是不斷地重復計算利潤,風險以及損益。
5、更低的風險:與
相比,
具有更低的風險狀況,因為任何期權的支出都是提前確定了的,價外期權最多付出最初交易額的10%。在任何情況下,
都不可能損失得比最初資本多。
在線期權交易是期權交易的最新形勢,這方面以
為代表。
成本1.其股票來源一般來自
持有的股票分出一部分給
做激勵。這要看公司對
是選擇
還是使用原來存有的股票,針對
選擇
的話就會發行
票。
2、這個公司的
成本可以通過發行
的
中獲取,所以不一定有成本,就是說這個期權可能不是免費的。對當年利潤不會產生影響。
你所交的保證金,
還有一部分可能成為損失的就是在證券所的存款,(因為當你賠時自動扣除).
⑺ 期權的杠桿是多少
期權很吸引人的一個地方,就是它可以用很少的資金(權利金)就可以相當於控制數倍到數十倍甚至百倍價值的標的,那到底是多少倍呢?其實這個沒有一個確定的比例,因為其中要算杠桿的東西是一個變數,這個變數專業術語:Delta
Delta 表示標的價格變化一個單位時,對應的期權合約的價格變化量。就是假設我們現在做的50ETF如果漲0.1元,我們的權利金漲了0.05元,那麼Delta就是0.05/0.1=0.5
Delta 值隨著標的股票價格的變化而變化,認購期權的 Delta在 0 至 1 之間變化;認沽期權的 Delta 在-1 至 0 之間變化。即將到期的實值期權的 Delta 絕對值接近 1,虛值期權的 Delta 絕對值則接近 0,平值期權的 delta 約等於 0.5。
⑻ 期權的收益
期權是一種選擇權,期權的買方有權利選擇在未來約定的時間按照行權價格買入或者賣出約定的資產,期權的賣方則必須在買方選擇行權時承擔履約的義務。
看漲期權(CallOption),是指期權買方有權在將來某一時間以行權價格買入某一商品(或期貨合約)的期權合約。看跌期權(PutOption),是指期權買方有權在將來某一時間以行權價格賣出某一商品(或期貨合約)的期權的期權合約。
期權定價是所有金融應用領域最復雜的數學問題之一,理論界對期權定價有多種方法,但實踐中運用較多的是Black―Scholes模型(以下簡稱BS模型)和二叉樹模型。
BS模型由布萊克(Black)與斯科爾斯(Scholes)在20世紀70年代提出,並榮獲諾貝爾經濟學獎。該模型認為,只有價格的當前值與未來的預測有關,變數過去的歷史與演變方式與未來的預測不相關。二叉樹模型是對BS模型的簡化,更適用於美式期權的定價。二者均為基於無風險套利的定價模型,可互為補充。然而,任何定價模型都有諸多假設條件,與市場實際情況存在差距,在實際應用中應當加以考慮。
影響期權價格的主要因素有哪些?
根據B-S期權定價模型,影響期權價格的主要因素包括:期權合約標的的市場價格、期權合約的行權價格、期權合約標的的波動率、無風險利率、以及期權合約的期限。現實世界中的一些其他因素也會影響期權的價格,例如稅費,合約標的在到期前的紅利支付,等等。
⑼ 上證50etf期權合約杠桿多少
經中國證監會批准,上海證券交易所(以下簡稱「本所」)決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種(以下簡稱「上證50ETF期權」)。現將有關事項通知如下:
一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起,本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格,掛牌相應的上證50ETF期權合約。
上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」,證券代碼為「510050」,基金管理人為華夏基金管理有限公司。
二、上證50ETF期權的基本條款如下:
(一)合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。
(二)合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。
(三)到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月,共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
(四)行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格,包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格(最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時,取價格較高者為基準行權價格),以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化,導致行權價格高於(低於)基準行權價格的期權合約少於2個時,按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約,使得行權價格高於(低於)基準行權價格的期權合約達到2個。
(五)行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置,「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為:3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元。
(六)合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約,唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成,從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
(七)合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位,具體組成為:第1至第6位為合約標的證券代碼;第7位為C或P,分別表示認購期權或者認沽期權;第8、9位表示到期年份的後兩位數字;第10、11位表示到期月份;第12位期初設為「M」,並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更,如變更為「A」表示期權合約發生首次調整,變更為「B」表示期權合約發生第二次調整,依此類推;第13至17位表示行權價格,單位為0.001元。
(八)合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應,代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元,具體組成依次為「50ETF」(合約標的簡稱)、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位(期初無標志位,期權合約首次調整時顯示為「A」,第二次調整時顯示為「B」,依此類推)。
認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×10%}
認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min [(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%}
認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
連續競價期間,期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時,期權合約進入3分鍾的集合競價交易階段
開倉保證金最低標准
認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)] ×合約單位
認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格] ×合約單位
維持保證金最低標准
認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位
認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價 +Max(12%×合標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位
⑽ 50ETF期權的杠桿率是多少
50ETF期權的杠桿率是多少?
50ETF期權杠桿大約在幾倍至幾百倍不等。(深虛值的期權合約杠內桿倍數很高,但是容沒意義)
50ETF期權杠桿率計算方式:
50ETF期權杠桿倍數=50ETF現貨價格÷這份合約的最新價格
=========舉例=========
假設這份合約的最新價格是0.448,50ETF的現貨價格是3.013,兩數相除,3.013÷0.448=67.25
這份價格為0.448的合約,計算出其杠桿倍數為67.25倍。
意味著您只需要花4480元,就能撬動30130元的現貨效果。
50ETF期權,每份合約杠桿倍數不同,倍數大概幾倍—幾百倍不等。
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我們可以在行情軟體上查看 每一份期權合約的杠桿率。
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