Ⅰ 如果以SF為被報價幣，請計算出各貨幣兌SF的交叉匯率BID/OFFER
一元寶等於一塊錢 ：）
Ⅱ 匯率中的SF是什麼另有一入門題求助
sf是一種貨幣符號
一個月的遠期匯率是$1=1.6544--1.6562
二個月的遠期匯率是$1=1.6554--1.6567
Ⅲ 某日紐約外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下： 紐約 USD1=SF 1.7505 ～ 1.7535 倫敦 GBP1=USD 1.8870 ～ 1.8
無論如何，遵循一個基本原理就是銀行一定是賺錢賺手續費，所以它是低買高賣。
所以對於 USD1=SF 1.7505 ～ 1.7535 意味著你要用1.7535，從銀行手中用更多的外匯換1元本幣USD。同理當你只有1美元的時候，你只能兌換到1.7505.較少的外匯。中間30個基點就是他的手續費。
Ⅳ 已知紐約、蘇黎世、倫敦三地外匯市場行市如下： 紐約外匯市場：USD1＝SF1.9100／1.9110
將三個市場統一為間接標價法
紐約 ：USD1＝CHF 1.9105
蘇黎世：CHF1=GBP 0.1323
倫敦： GBP1＝USD 2.0045，上述三者相乘=0.51≠1，所以可以進行套匯
，所以套匯路線為----紐約--蘇黎世----倫敦
獲利=（1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元
Ⅳ 美國和瑞士貨幣之間的即期匯率為SF1.3755/﹩,1年遠期匯率為SF1.2955/ ﹩,瑞士年利率8%，美國年利率為10%，
一年期遠期美元貶值，符合利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期貶值。貶值率：（1.3755-1.2955）*100%/1.3755=5.82%，大於利差，存在獲利的機會。做法：即期將美元兌換成瑞士法郎，並進行一年的投資，同時賣出瑞士法郎投資本利的遠期，到期時，瑞士法郎投資本利收回，按遠期合同價出售，兌換成美元，減去美元投資的機會成本，單位美元可獲：
1*1.3755*（1+8%）/1.2955-（1+10%）=0.046692美元
Ⅵ 紐約 USD1=SF1.2150—1.2160 蘇黎世 GBP1=SF1.6150—1.6160 倫敦 GBP1=USD1.5310—1.5320
轉換成同標價法:
紐約 USD1=SF1.2150—1.2160
蘇黎世 SF1=GBP(1/1.6160)—(1/1.6150 )
倫敦 GBP1=USD1.5310—1.5320
匯率相乘(可用中間價):[(1.2150+1.2160)/2]*[(1/1.6160+1/1.6150)/2]*[(1.5310+1.5320)/2]=1.1523
不等於1,有利可圖,大於1,美元持有者可從其作為基準貨幣的市場紐約市場開始套匯,在紐約市場兌換成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換成美元,減去投入成本,即為盈利:
1000萬*1.2150*1/1.6160*1.5310-1000萬=151.0922萬
Ⅶ 三角套匯 抵補套匯
折算成同一標價法後：
紐約： usd1=sf2.3471~2.3489
蘇黎世： 1sf=英鎊1/3.5891~1/3.5874
倫敦： 1英鎊=usd1.3330~1.3357
用中間價匯率相乘：[（2.3471+2.3489）/2]*[（1/3.5891+1/3.5874）/2]*[（1.3330+1.3357）/2]=0.87
不等於1，可以套匯，小於1，可以從套匯貨幣為報價貨幣的市場（倫敦）開始，即在倫敦市場兌換成英鎊，再在蘇市場兌換成瑞士法郎，再在紐約市場兌換成美元，減去套匯成本即為獲利：
550000/1.3357*3.5874/2.3489-550000=78881.82
利差大於掉期率。
遠期匯率：£1=usd1.3330*（1-2.13%）~1.3357*（1-1.87%）= 1.3046~1.3107
抵補套利：即期將150萬美元兌換成英鎊進行投資，並同時賣英鎊投資本利的遠期，到期時英鎊投資本利收回，並按遠期合約出售，獲利美元，減去美元投資機會成本，即為套利獲利：
1500000/1.3357*（1+7%）*1.3046-1500000*（1+3%）=22629.71美元
Ⅷ 某銀行的匯率報價如下：USD/SF=1.430/40，若詢價者買入報價幣，匯率為（ ）。
A.1.4430
詢價者買入報價幣瑞士法郎，即為報價者買入被報價幣美元，匯率為1.4430
外匯報價，採用雙向報價，報價者既報出基準貨幣（又稱被報價貨幣，這里是美元）的買入匯率，又報出基準貨幣的賣出匯率。前者（1.4430）為報價方買入被報價貨幣（美元）的匯率（買入一美元支付1.4430瑞士法郎），後者為報價方賣出基準貨幣的匯率（賣出一被報價貨幣美元收取1.4440瑞士法郎），買與賣的差價則作為報價方中介的收益。
Ⅸ 即期匯率：£1=$1.5060/70 遠期升貼水數為 270/240 即期匯率：$1=SF1.8410/25 遠期升貼水數為 495/470
有兩個問題：一是你說的遠期是指12個月？二是到底是升水還是貼水？
假定遠期是指12個月，從數值看應是貼水：
£1=$1.5060/70－270/240＝$1.4790/830
$1=SF1.8410/25－495/470＝SF1.7915/55
12個月英鎊兌瑞士法郎的套算匯率：
£1=SF2.6555/68
Ⅹ 已知：紐約的匯率：￡1 = $1.5， 瑞士的匯率：SFR1.8 = $1， 倫敦的匯率：￡1 = SFR3，
判斷:折成同一標價,基準貨幣為1
紐約的匯率：$1 = ￡1/1.5
瑞士的匯率：SFR1 = $1/1.8
倫敦的匯率：￡1 = SFR3
匯率相乘:1/1.5*1/1.8*3=1.1111,不等於1有利可圖.
大於1,套匯者可從以套匯貨幣為基準貨幣標價的市場開始,美元套匯可從以美元為基準貨幣的紐約市場開始兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換成法郎,再在瑞士市場兌換成美元,單位美元獲利:
1*1/1.5*1/1.8*3-1=0.1111美元 ,套匯贏利11.11%