⑴ 請問eviews進行ARCH LM檢驗後，得到的圖怎麼進行分析怎樣就說明存在ARCH效應
你回歸的這10個lag項中，如果至少有一個是顯著的，那麼就應該拒絕掉沒有arch效應的原假設。而你的結果顯示，lag7是顯著的，p值<0.01, 這一項的顯著拒絕沒有arch效應的原假設。結論是，這個arma模型中有arch效應。
這么專業的問題，給5分太少了。
⑵ 什麼是ARCH效應不是解釋英文縮寫。。。
volatility波動率可以用自回歸模型來解釋 也就是說未來的波動可以用波動的歷史來預測
⑶ EViews運用殘差平方的自相關圖判斷是否存在ARCH
你把數據給我，我給你分析
⑷ 如何用拉格朗日乘子方法檢驗回歸模型中的誤差項是否存在arch效應
由第一個方程解得：x=0，或λ=-1， ①x=0，由第三個方程得到y=±2 ②將λ=-1代入第二個方程解得：y=0 由第三個方程得到x=±1 所以有四組解：（0，2）、（0，-2）、（1，0）、（-1，0）
⑸ arch效應的在經濟學上的解釋
ARCH(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)中文文獻一般稱作「自回歸條件異方差模型
⑹ eviews中怎麼確定殘差序列是否存在ARCH效應
操作方法：在proc/equation後得到結果，再點擊proc/make resial series就可以做殘差序列檢驗，想看殘差序列圖點擊view/gragh就可以。
Eviews是Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律，採用計量經濟學方法與技術進行"觀察"。另外Eviews也是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系，並用得到的關系去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括:科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。
⑺ 求高人幫我看看我用eviews做出來的檢驗arch的結果，存不存在arch效應。不如不存在，還可以繼續做garch模型
我寫的是關於《股指期貨對股票市場波動性影響的探究——基於我國股指期貨正式運行一周年的實證研究》，我已經建立了ARMA（3,3）模型，並且看到模型當我進行A,