1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68
3個月遠期匯率為1USD＝1.68CHF
套利：100萬USD換成CHF
100X1.7＝170萬CHF
買入3個月遠期美元
170/1.65=103.03萬USD
103.03萬USD換算為CHF
103.03X1.68＝173.09CHF
收益為173.09－170＝3.09萬CHF
❷ 已知美元對瑞士法郎的即期匯率為1.1760—80,3個月遠期匯率30—60,求美元對瑞
即期匯率為1.1760—80，遠期匯率30—60
美元兌換瑞士法郎遠期匯率=（1.1760+0.0030）-（1.1780+0.0060）=1.1790-1.1840
❸ 遠期匯率的計算。
遠期匯率的計算：
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
遠期匯率可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
A貨幣和B貨幣的遠期計算公式是：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
❹ 已知紐約外匯市場即期匯率為USD1/CHF=1.5340,三個月遠期瑞士法郎貼水30點。又知1
即期匯率為USD1/CHF=1.5340,遠期匯率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的貨幣瑞士法郎貼水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小於利差,抵補套利可以獲利.
(2)操作:將美元即期兌換成瑞士法郎,進行三個月投資,同時賣出三個月瑞士法郎投資本利的遠期,三個月後瑞士法郎投資本利收回,按遠期合同兌換成美元,減去美元投資的機會成本,即為獲利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
❺ 某日,紐約外匯市場即期匯率為:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3個月遠期點數為65-95,香港
遠期匯率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
進口商要求將瑞士法郎用港元來報，出口商考慮到瑞士法郎的兌換成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一種貨幣改報另一種貨幣，均以報價方（這里是出口商）的利益考慮）
❻ 關於國際經濟學匯率計算的問題。求大神進
（1）根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水，美元利率高於瑞士法郎，遠期美元貼水，瑞士法郎升水，瑞士法郎升水的幅度與兩種貨幣的利差一致，升水率8.26%-4.04%=4.22%。
瑞士法郎升水後，根據利率平價理論，拋補利率平價匯率應該為0.8275*（1+4.22%/4）=0.8362，與瑞士法郎升水幅度不一致（與0.8319比較）。
（2）同理，以日元標價，遠期美元貼水，貼水幅度（年率）為8.26%-1.875%=6.385%
美元貼水後，根據利率平價理論，拋補利率平價匯率應該為120.06*（1-6.385%/4）=118.14，與美元貼水幅度不一致。
❼ 請問一下英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率怎麼算
一個月遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.4860-0.0037)/(1.4870-0.0028)=1.4823/1.4842
(遠期點數前大後小,即為減,小減大,大減小)
英鎊/美元=(1.6400+0.0008)/(1.6410+0.0016)=1.6408/1.6426
(遠期點數前小後大,即為加,小加小,大加大)
英鎊兌瑞士法郎=(1.4823*1.6408)/(1.4842*1.6426)=2.4322/2.4379
匯率相乘,同邊相乘
❽ 某日紐約外匯市場： 美元/瑞士法郎 即期匯率1.7030-1.7040 三個月遠期 貼水 140-135 遠期匯率是怎麼計算
遠期匯率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在報價中，要考慮遠期報價的匯率風險與成本，報價方報出與自己有利的價格，如果即期匯率對自己有利就報即期匯率，如果遠期匯率有利就報遠期匯率，本例中，顯然是即期報價有利，應該報：
1704瑞士法郎
❾ 美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率是多少 問題在補充說明裡
1.美元未來貶值,即貼水.理由是根據凱恩斯利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.即期利率美元高於瑞士法郎.
2.三個月遠期均衡匯率在計算時可考慮:
借瑞士法郎,即期兌換成美元,進行三個月投資,再將三個月投資後的美元以遠期匯率兌換成瑞士法郎,正好是貸瑞士法郎的本利額,設遠期匯率為R則有:
1/1.5850*(1+4.5%*3/12)*R=1+3%*3/12
R=(1+3%*3/12)*1.5850/(1+4.5%*3/12)=1.5791
美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率1美元=1.5791瑞士法郎
❿ 遠期匯率的計算。（1）某日巴黎外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎，3個月遠期
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點