❶ 歐洲美元的年利率為15％，歐洲英鎊的年利率為10％，當前即期匯率為1英鎊＝2.1010/20。有一貿易公司想以美
(1)遠期匯率:1英鎊＝(2.1010+0.0015)/(2.2020+0.0020)=2.1025/40公司購買英鎊(基準貨幣)即報價方賣出英鎊，用賣出價，遠期交易公司應接受的匯價為2.1040(2)根據利率平價理論，利率差為5%，英鎊升值率為:5%，遠期匯率應該是:[2.1010*(1+5%*6/12)]/[2.1020*(1+5%*6/12)=2.1535/2.1546掉期成本率(以英鎊即期買入價與遠期英鎊賣出價)=(2.1040-2.1010)*2/2.1010=0.2856%，小於利差，有套利的機會做法，即期將英鎊兌換成美元，進行美元投資，同時做一個賣出遠期美元投資本利的協議，6個月後，美元投資本利收回，按遠期協議兌換成英鎊，減英鎊投資機會成本，即為套利獲利，單位英鎊可獲利:1*2.1010*(1+15%*6/12)/2.1040-1*(1+10%*6/12)=0.02347英鎊1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。
❷ 即期匯率英鎊1=美元1.4220~1.4260什麼意思
不是賣價和買價，是即期匯價的波動區間。
❸ 英國倫敦外匯市場上英鎊與美元的即期匯率是GBP1=USD1.9600，英鎊的年利率為9.5%，美元的年利率是7%。
根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水，該案中，英鎊利率高於美元利率，遠期英鎊貼水，以英鎊為基準貨幣的遠期匯率下降。英鎊與美元的遠期匯率下降。英鎊貼水年率為兩貨幣的利率差2.5%。三個月GBP/USD遠期匯率=1.9600*（1-2.5%/4）=1.9478，英鎊貼水：122點。
❹ 假如英鎊與美元的即期匯率是1英鎊=1.6550美元，遠期匯率是1英鎊=1.6600美元
英鎊利率高於美元利率，遠期英鎊又是升值，存在套利機會，且在套利的同時能夠取得匯率變動的收益。做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同出售，取得美元，歸還借美元本利後，單位美元可獲利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元
❺ 即期匯率1英鎊=1.8500美元匯率，6個月的遠期匯率美元兌英鎊的貼水為0.0060，求美元的貼水
GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兌英鎊貼水60點，貼水率=0.006/0.5405=1.11%。
遠期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，對應的遠期GBP/USD=1.8709，遠期升水209點，英鎊兌美元升水率=0.0209/1.85=1.13%
❻ 紐約年利率12%,倫敦年利率8%,英鎊即期匯率為2,3個月遠期2.0010,問,如何拋補套
遠期利率高的貨幣英鎊下跌，下跌（貼水）年率=（2.0010-2）/2*12/3*100%=0.2%，小於利差。拋補套匯操作：
即期將利率低的貨幣英鎊兌換成利率高的貨幣美元，進行三個月期的投資，同時賣出美元投資本利的三個月遠期。三個月後，美元投資本利收回，再根據遠期協議賣出兌換成英鎊，減去英鎊投資機會成本即為拋補套利獲利，在不計其他費用的情況下，單位英鎊可獲利：
1*2*（1+12%*3/12）/2.0010-1*（1+8%*3/12）=0.009485 英鎊
❼ 一般都只報後2位的 前大後小是貼水 前小後大是升水 比如說英鎊市場即期匯率是1GBP=USD1.
遠期匯率的升水和貼水是通過利率來算的。你舉例的英鎊升水，也就是持有1英鎊3個月之後會比持有1.6幾美金（即期等同1磅）多出一點點利息，也就是升水。升水在遠期匯率產生時就把未來約定時間內的利息差算好了，所以不用乘三
❽ 假設即期匯率GBP/USD=1.5000,6個月遠期英鎊兌換美元的匯率為GBP/USD=1.5096,美元
解：英鎊6個月掉期率為升水GBP1=USD0.096
將英鎊對美元的貼水率換算成年利率，與利率差0%進行比較：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,說明市場失衡。存在套利機會。
❾ 已知英鎊對美元的即期匯率為：1GBP＝USD1.5392－1.5402，2個月的點數24/21；英鎊對法國法郎的即期匯率為
遠期:1GBP＝USD(1.5392-0.0024)－(1.5402-0.0021)=USD1.5368-1.5381
遠期:1GBP＝FRF(7.6590-0.0252)－(7.6718-0.0227)=FRF7.6338-7.6491
遠期點數前小後大,即為遠期貼水
數字大者為報價方賣出基準貨幣(英鎊)的匯率,數字小者為報價方買入基準貨幣的匯率
客戶買入法郎,即為報價者買入英鎊,匯率為7.6338,客戶支付英鎊:1000萬/7.6338=130.9964萬英鎊
客戶賣出美元,即為報價賣出英鎊,匯率為1.5381,客戶取得英鎊:200萬/1.5381=130.0306萬英鎊
❿ 目前歐元/英鎊的即期匯率是1.4537歐元/1.00英鎊，A公司是用英鎊結算的，現收到一筆價值為320000英鎊的訂單
先以歐元對英鎊為1.4537歐元/1.00英鎊的匯率賣出320000英鎊的外匯合約，三個月後按當日市場匯價買進320000英鎊平倉，平倉價為1.4437歐元/1.00英鎊，這樣盈利：（1.4537-1.4437）*320000=3200歐元。