遠期匯率的預測等於外來即期匯率

A. 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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B. 遠期匯率和即期匯率的問題求解！！！！

遠期匯率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
預測匯率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6個月後實際即期匯率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
簽訂100萬英鎊買入合約，到期時買入100萬英鎊，花去日元138.30*100萬，匯率如預測，再將100萬英鎊按預測匯率賣出，獲得日元138.40*100萬，獲利：100萬*138.40-100萬*138.30=100000日元
按實際匯率賣出，獲日元138.20*100萬，損失：100萬*138.20-100萬*138.30=-100000日元，即損失10萬日元

C. 遠期匯率就是未來的即期匯率.。這話對還是錯

錯!回答完畢

哈哈

遠期是現在對未來的預期！
未來的即期是未來的事實！

D. 遠期匯率、即期匯率和利息率三者之間的關系是什麼

遠期匯率、即期匯率和利率三者之間的關系是：

(1)其他條件不變，兩種貨幣之間利率水平較低的貨幣，其遠期匯率為升水，利率較高的貨幣為貼水。

(2)遠期匯率和即期匯率的差異，決定於兩種貨幣的利率差異，並大致和利率的差異保持平衡。

(4)遠期匯率的預測等於外來即期匯率擴展閱讀：

在現匯交易中使用的匯率稱即期匯率。在外匯遠期交易中使用的匯率稱遠期匯率。當外匯買賣雙方成交後，如果在兩天之內就辦理交割，一般都使用即期匯率，通常所說的電匯匯率、信匯匯率等，均屬即期匯率。

遠期匯率不像即期匯率一樣僅受交易時期的市場狀況影響，利率的變動、國際資本的動向、乃至各國國內和國際政治經濟形勢的變化都可能左右它的動態。

遠期匯率有兩種標價方法，一種是直接標出它的實際匯率，另一種是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額，這種差額稱遠期差額。在採用直接標價法的情況下，升水表示遠期匯率比即期匯率高，標為升水的遠期匯率等於即期匯率加上升水數額。

例如，美元對英鎊遠期匯率為升水0.01美元，若即期匯率為1英鎊=1.54美元,遠期匯率便為1.54+0.01=1.55美元。貼水表示遠期匯率比即期匯率低，若採用間接標價法，標為貼水的遠期匯率等於即期匯率加上升水數額。平價則表明遠期匯率等於即期匯率。

參考資料來源：

網路-即期匯率與遠期匯率

網路-利率

E. 未來即期匯率和遠期匯率的關系

根據利率平價理論可以知道，兩國利率之差約等於兩國匯率之間的變動率。遠期匯率減少（我理解為間接標價法），也就是遠期匯率貶值，即期匯率相對是升值的。
舉個例子吧，美國的利率是每年5%，英國是每年8%，美元兌英鎊的即期匯率是1.5美元/英鎊，求半年的遠期匯率？
5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的遠期匯率)

F. 遠期匯率是未來的即期匯率嗎為什麼

不是哦。兩者其實不一樣。
遠期匯率是「forward exchange rate」
未來的即期匯率是「spot exchange rate in the future」
舉個通俗易懂的例子，你今天去外匯市場進行交易，買了一張遠期合約，合約是3個月期限的歐元兌換美元，合約上約定的匯率是1.5。
也就是說，你可以在三個月後，憑著這張合約，用每歐元等於1.5美元的匯率購買歐元。

。。。然後三個月過去了，市面上的歐元匯率變成了1.8。這個1.8就是「未來的即期匯率」，比你買的遠期合約上的匯率高。
你的朋友沒有那張遠期合約，就只能按照1.8的市價買歐元。
而你這個時候，可以兌現遠期合約，也就是按照1.5的價格買歐元。

G. 怎麼理解遠期匯率是未來即期匯率的無偏估計

只不過用了個新名詞而已。
「遠期匯率」為了規避匯率波動影響，交易雙方約定在未來某一時間點交易的匯率。
「即期匯率」是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。
實際他們就是同一指向，換了個說法。故說他們是無偏估計。

H. 遠期匯率是對近期匯率的未來預測

不是近期匯率，而是即期匯率。但這個說法只能說在非完全市場化的情況下相對正確些，如果是完全市場化，遠期匯率更是即期匯率與兩個幣種的利率共同影響的結果。

I. 遠期匯率指的是未來的即期匯率嗎

不是哦。兩者其實不一樣。 遠期匯率是「forward exchange rate」 未來的即期匯率是「spot exchange rate in the future」 舉個通俗易懂的例子，你今天去外匯市場進行交易，買了一張遠期合約，合約是3個月期限的歐元兌換美元，合約上約定的匯率是1.5。 也就是說，你可以在三個月後，憑著這張合約，用每歐元等於1.5美元的匯率購買歐元。 。。。然後三個月過去了，市面上的歐元匯率變成了1.8。這個1.8就是「未來的即期匯率」，比你買的遠期合約上的匯率高。 你的朋友沒有那張遠期合約，就只能按照1.8的市價買歐元。 而你這個時候，可以兌現遠期合約，也就是按照1.5的價格買歐元。

J. 遠期匯率是否就是未來的即期匯率

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需求的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。