❶ 求助！國際金融題
1.(1)1個月後市場匯率為USD1=JPY107,即美元下跌,交易員選擇執行期權:
即按110的價格賣出美元,再在市場上補進美元(價格107),減去期權費(按市場價摺合成日元),損益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,賺1181萬日元,按市場價摺合成美元為:11810000/107=110373.83美元
(2)1個月後市場匯率為USD1=JPY110,交易員可選擇執行期權,也可不執行期權,結果一樣,損失額即為期權費:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1個月後市場匯率為USD1=JPY113時,交易員放棄期權,損失額即為期權費:170000美元
2.三個月遠期匯率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3個月後兩個市場的即期匯率均為￡1=US$1.8500-1.8510
倫敦市場上:以1.9020賣出100000英鎊,獲得美元,再以市場價補回英鎊,賺:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
紐約市場:以1.9020賣出50000英鎊,獲得美元,再以市場價補回英鎊,賺:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困為兩個市場均是賣出,所以損益合計為,投機收益為:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
❷ 已知:某日中行外匯市場匯率為1美元＝8人民幣元,如果賣、買差價為5‰,請 計算買賣價分別是多少
匯率為1美元＝8人民幣元是賣出價還是買入價？
如果匯率為1美元＝8人民幣元是賣出價，那麼，對應的買入價=8（1-5‰）=7.96元人民幣；
如果匯率為1美元＝8人民幣元是買入價，那麼，對應的賣出價=8（1+5‰）=8.04元人民幣。
❸ 假設某日下列市場報價為；紐約外匯市場即期匯率為USD/CHF=1.53348/89，
你的題目是否錯了,匯率一般以小數點後四位表示,紐約外匯市場即期匯率是否為USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89計算.
1.先判斷套匯的機會的套匯的方向,將各市場標價換算成同一標價法,在這里換算成間接標價,則有:
紐約外匯市場:USD/CHF=1.5348/89
倫敦外匯市場:GBP/USD=1.6340/70
蘇黎世外匯市場:CHF/GBP=(1/2.5048)/(1/2.5028)
匯率相乘(用中間價):[(1.5348+1.5389)/2]*[(1.6340+1.6370)/2]*[(1/2.5048+1/2.5028)/2]=1.0039,不等於1有利可圖.因為乘積大於1,用瑞士法郎套匯方向從蘇黎世外匯市場
2.套匯操作與獲利
將瑞士法郎在蘇黎世外匯市場兌換成英鎊(價格1/2.5048),再將兌換到的英鎊在倫敦市場兌換成美元(價格1.6340),再將美元在紐約市場兌換成瑞士法郎(價格1.5348),再減去套匯投入,即為獲利:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.5348-1000000=1222.93瑞士法郎
如果以紐約外匯市場即期匯率為USD/CHF=1.53348/89計算,套匯獲利為:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.53348-1000000=361.83瑞士法郎
❹ 國際金融的計算題（急）
（1）我不認為一樓的人回答的是對的。這是掉期合同，與遠期合同是不同的，在掉期的時候，不是先賣後買，而是買賣同時進行，因而只計算一次買賣差價！一樓這樣寫就是先賣後買，損失了兩次買賣差價！注意掉期利率的計算與遠期利率是不同的！因為即期匯率的選取對掉期結果不產生影響，掉期交易實際上只與買入和賣出掉期點有關！這是掉期交易的獨特之處。
銀行即期賣出美元 7.9836
三個月遠期買入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用匯率買入價換算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471萬美元
100萬美元經過三角套匯之後變成了101.0471萬美元，有利可圖。
（3）GBP買入價/USD賣出價：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP賣出價/USD買入價：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
❺ 國際金融實務題 計算題
一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為： 3個月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（貼水） 二、該套匯是有利可圖的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然後在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯差，1000萬美元可得=1000萬*0.2=200萬日元（可兌16460美元），或者1000萬*121.7/121.5-1000萬=16460美元的匯差。 三、1、歐元兌美元1個月的遠期匯率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1個月的遠期匯率為1.1008/31 2、美元兌港元3個月期的遠期匯率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3個月的遠期匯率為7.7960/91
❻ 如何查詢過去某天日元兌換美元的匯率
您好，若是招行信用卡，商戶請款一般在30天內。境外交易的換算匯率為國際組織公布的清算日匯率，清算日匯率通常為刷卡交易及取現交易入賬日的前一日匯率，具體還需以查詢為准，該匯率為國際組織提供，與市場公布可能有所差異。
❼ 香港外匯市場，某日匯率牌價表為
3個月期遠期匯率：
USD/HKD=（7.8374+0.0040）～（7.8404+0.0070）=7.8414～7.8474
12個月期遠期匯率：
USD/HKD=（7.8374-0.0120）～（7.8404-0.0070）=7.8254～7.8334
❽ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
❾ 已知:某日中行外匯市場匯率為1美元=8人民幣元,如果賣,買差價為5‰,請計算買賣價分別是多少
如果8為中間價，買賣差價為為5‰，買價為：8*（1-0.0025）=7.98；賣價為：8*（1+0.0025）=8.02
（8.02-7.98）/8=0.005=5‰
❿ 高級財務會計業務題求解
（1）借：銀行存款 3620000 貸：實收資本 3620000
借：在建工程 2892000 貸：應付賬款 2892000
借：應收賬款 1444000 貸：主營業務收入 1444000
借：應付賬款 1442000 貸：銀行存款 1442000
借：銀行存款 2160000 貸：應收賬款 2160000
（2）銀行存款：
外幣賬戶余額=100000+500000-200000+300000=700000
賬面人民幣余額=725000+3620000-1442000+2160000=5063000
匯兌損益=700000*7.2-5063000=-23000
應收賬款：
外幣賬戶余額=500000+200000-300000=400000
賬面人民幣余額=3625000+1444000-2160000=2909000
匯兌損益=400000*7.2-2909000=-29000
應付賬款：
外幣賬戶余額=200000+400000-200000=400000
賬面人民幣余額=1450000+2892000-1442000=2900000
匯兌損益=400000*7.2-2900000=-20000
匯兌損益凈額=（-23000）-29000-（-20000）=-32000
（3）借：應付賬款 20000
財務費用 32000
貸：銀行存款 23000
應收賬款 29000