匯率風險敏感性計算公式

1. 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！

累計外匯敞口頭寸比例
本指標計算外幣口徑數據。
計算公式：
累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸／資本凈額×100%
指標釋義：
累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的余額。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。

利率風險敏感度
本指標計算本外幣口徑數據。
計算公式：
利率風險敏感度=利率上升個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。
指標釋義：
本指標在假定利率平行上升個基點情況下，計量利率變化對銀行經濟價值的影響。指標計量基於久期分析，將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，得到該時間段內的重新定價「缺口」。對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口後，對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算給定的利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
利率上升個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下，計算得到的對經濟價值產生的影響。其中，時段的劃分及各個時段的敏感性權重參照巴塞爾委員會《利率風險管理與監管原則》標准框架確定。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。

2. 敏感系數計算公式是什麼

敏感系數=內部收益率的變化率/不確定因素變化率。

敏感系數指在其他條件不變情況下，某些關鍵量發生變化給投資方案凈現值帶來變動的程度。無形資產投資方案的現金流量受很多因素的影響，這些變數只要發生變化，投資方案的凈現值就會隨之改變。

相關信息：

敏感系數作為衡量公司風險大小的一種專門技術，具有簡單易懂、便於操作的優點。但也有它的不足，一般而言，投資方案的風險取決於兩個因素：

1、它對關鍵投入變數的敏感性；

2、關鍵變數值在概率分布中的可能范圍。而敏感系數只考慮了第一個因素，因而無法准確衡量出投資方案的公司風險。

3. 外匯匯率是通過什麼公式計算出來的

外匯匯率有兩種標價方法：
1、直接標價法（Direct Quotation）（參考「應付標價法」）又稱價格標價法，是指以一定單位（1,100,1000等）的外國貨幣為標准，來計算摺合多少單位的該國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元119.05即一美元兌119.05日元。在直接標價法下，若一定單位的外幣摺合的本幣數額多於前期，則說明外幣幣值上升或本幣幣值下跌，叫做外匯匯率上升；反之，如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣，這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升，叫做外匯匯率下跌，即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。
2、間接標價法（IndirectQuotation）（參考「應收標價法」）間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位（如1個單位）的該國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。
在間接標價法中，本國貨幣的數額保持不變，外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的變化而變化。如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期少，這表明外幣幣值上升，本幣幣值下降，即外匯匯率下跌；反之，如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期多，則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升，即外匯匯率上升，即外匯的價值和匯率的升跌成反比。因此，間接標價法與直接標價法相反。 [1] 外匯市場上的報價一般為雙向報價，即由報價方同時報出自己的買入價和賣出價，由客戶自行決定買賣方向。買入價和賣出價的價差越小，對於投資者來說意味著成本越小。銀行間交易的報價點差正常為2-3點，銀行（或交易商）向客戶的報價點差依各家情況差別較大，國外保證金交易的報價點差基本在3-5點，香港在6-8點，國內銀行實盤交易在10-40點不等。在金本位制下，匯率決定的基礎是黃金輸送點（Gold Point），在紙幣流通條件下，其決定基礎是購買力平價（Purchase Powerpar）
3、直接標價法和間接標價法
直接標價法和間接標價法所表示的匯率漲跌的含義正好相反，所以在引用某種貨幣的匯率和說明其匯率高低漲跌時，必須明確採用哪種標價方法，以免混淆。
4、美元標價法又稱紐約標價法
美元標價法又稱紐約標價法是指在紐約國際金融市場上，除對英鎊用直接標價法外，對其他外國貨幣用間接標價法的標價方法。美元標價法由美國在1978年9月1日制定並執行，是國際金融市場上通行的標價法
必須說明的是，隨著外匯交易全球化的發展，傳統用於各國的直接標價法和間接標價法，已經很難適應國際外匯發展的需要，必須需要一種統一的匯率表現方式.於是，出現了一種國際上的主要貨幣或關鍵貨幣(KeyCurrency）為標準的標價方式。各國外匯市場上公布的外匯牌價均以美元為標准。美元以外的兩種貨幣之間的匯率，必須通過各自貨幣與美元的比價進行套算得出。這種標價方式被稱為「美元標價法」。
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4. 匯率是如何計算的。計算公式

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣內的價格。匯率計容算：

1. 直接標價法：

匯率升貶值率=（舊匯率/新匯率-1）*100

2. 間接標價法：

匯率升貶值率=（新匯率/舊匯率-1）*100

結果是正值表示本幣升值，負值表示本幣貶值

要注意的是，匯率是不斷波動的。

匯率公式：1/實時匯率。

1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能購買1人民幣。這就是人民幣/美元貨幣對，貨幣位置就要反過來了。

【1美元可換人民幣6.6974元】 也就是說1美元約等於7元人民幣

(4)匯率風險敏感性計算公式擴展閱讀

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

5. 利率敏感缺口計算公式

利率敏感性缺口=利率敏感性資產一利率敏感性負債。 即IRSG=IRSA-IRSL

利率敏感性缺口是利率敏感性資產與利率敏感性負債兩者之間的差額，實際上就是利率風險敞口（需要注意的是，選擇的時期劃分不同，則會得出不同的利率敏感性缺口）。因此，利率敏感性缺口可用於衡量銀行凈利差收入對利率變動的敏感程度，即利率風險程度。

(5)匯率風險敏感性計算公式擴展閱讀：

當預期市場利率上升的時候，銀行應主動營造敏感性正缺口，這可以通過縮短資產到期日，延長負債到期日，增加利率敏感性資產，減少利率敏感性負債來實現。這樣，當市場利率上升的時候能擴大凈利息差額。

當預期市場利率下降的時候，銀行應主動營造敏感性負缺口，這可以通過延長資產到期日，縮短負債到期日，減少利率敏感性資產，增加利率敏感性負債來實現。這樣，當市場利率下降的時候能擴大凈利息差額。

6. 敏感性分析計算公式是什麼

敏感系數＝利潤變動百分比／因素變動百分比。需要注意的是，單價的中間變數是銷售收入，單位變動成本的中間變數是變動成本總額，銷售量的中間變數是貢獻邊際，固定成本的中間變數就是固定成本本身。

敏感系數反映了各因素變動百分比和利潤變動百分比之間的比例，即當各因素升降1%時，利潤將隨之上升或下降百分之幾。按絕對值大小判斷敏感性。敏感系數的絕對值大於1為敏感因素，絕對值小於1為非敏感因素。

其判別標準是：

1、敏感系數的絕對值＞1，即當某影響因素發生變化時，利潤發生更大程度的變化，該影響因素為敏感因素。

2、敏感系數的絕對值＜1，即利潤變化的幅度小於影響因素變化的幅度，該因素為非敏感因素。

3、敏感系數的絕對值＝1，即影響因素變化合導致利潤相同程度的變化，該因素亦為非敏感因素。

以上內容參考：網路-敏感性分析

7. 外匯匯率怎麼換算的

1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英鎊可以兌換1.63美元，這個等式你可以理解為GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：

(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那麼GBP/USD=163這個就是交叉相乘。

同理交叉相除就是這個式子的逆運算了。

2、計算交叉匯率的方法主要有兩種:交叉相除和同邊相乘(分不同情況)1，交叉相除(必須同為直接報價或同為間接報價)。

1）同為直接報價貨幣

已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，則交叉相除。
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106

2）同為間接報價貨幣

已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，則交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。

3）同邊相乘(必須是直接報價與間接報價同存)

已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。則同邊相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。

(7)匯率風險敏感性計算公式擴展閱讀：

1、匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

2、在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

8. 匯率是如何計算的。計算公式是什麼

匯率升高是「-」；匯率降低是「+」。
如人民幣對美元匯率升高就是人民幣換取的美元多了
美元對人民幣匯率升高就是美元換取的人民幣多了
希望採納