1. 中國銀行向客戶報出美元與瑞士法郎匯率，即期匯率：USD／CHF=1.6120／40，1月期掉期率：245／265
即期匯率：USD／CHF=1.6120／40，1月期掉期率：245／265，3月期掉期率：310／350
一個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6120+0.0245）／（1.6140+0.0265）=1.6365/1.6405
三個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6120+0.0310）／（1.6140+0.0350）=1.6430/1.6490
1-3個月擇期匯率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1個月到3個月的擇期外匯交易中，銀行買入美元的匯率是1.6365，客戶買入美元（即銀行賣出美元）的匯率是1.6490
2. 美元一個月期的同業折借率2.46%,日元的利率0.11%,美元/日元的即期匯率120.45,求一個月美元/日元的遠期匯率
如果持有1美元，1個月後是1×（1+2.46%/12）美元。
如果將持有的1美元換成日元，即期為120.45日元，1個月後是120.45×（1+0.11%/12)。由於金融市場無套利原理，二者應相等。
所以一個月後的遠期匯率應為120.45×（1+0.11%/12）÷（1+2.46%/12)=120.2146
3. 告訴你即期匯率和遠期匯率范圍,怎麼算購買遠期的價格
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水） 一個月遠期匯率為：56/45 由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以： 一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下，美元貶值，日元升值。 三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可,也可以用NETX操作。
4. 求答案~~！！已知:即期匯率Eur /USD =1.2012，一個月遠期匯率為Eur /USD =1.1950，三個月遠期為Eur
一個月遠期匯率1.1950，低於1.2012，匯率歐元兌美元貼水，貼水幅度為1.2012-1.1950=0.0062，即62點。
同理三個月期匯率歐元兌美元為升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513點
5. 已知即期匯率EUR/USD=1.2012，一個月遠期匯率EUR/USD=1.1950，三個月遠期匯率為EUR/USD=1.2525
一個月遠期匯率1.1950，低於1.2012，匯率歐元兌美元貼水，貼水幅度為1.2012-1.1950=0.0062，即62點。
同理三個月期匯率歐元兌美元為升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513點
6. 假設即期匯率USD/AUD=1.3470/80，1月遠期差價50/60。某銀行進行約定期限為1個月的擇期遠期外匯交易。
USD/AUD=1.3470/80，匯率雙向報價，是指報價者買入一美元支付1.3470澳大利亞元，美元賣出價為1.3480
一個月遠期匯率：USD/AUD=（1.3470+0.0050）/（1.3480+0.0060）=1.3520/1.3540
擇期匯率：USD/AUD=1.3470/1.3540
前者為買入美元的擇期匯率，後者為賣出美元的擇期匯率報價
7. 1、市場即期匯率為USD1=HKD7.8432-7.8441，一個月遠期匯水為46/42，則一個月
遠期匯水46/42，表達中前大後小，表明遠期是貼水。一個月遠期匯率：
USD1=HKD（7.8432-0.0046）-（7.8441-0.0042）=HKD7.8386-7.8399
匯率相減，小減大，大減小
8. 中國銀行向客戶報出美元與瑞士法郎匯率：即期匯率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，
一、
即期匯率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310
一個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6620-0.0265）／（1.6640-0.0245）=1.6355/1.6395
三個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6620-0.0350）／（1.6640-0.0310）=1.6270/1.6330
1-3個月擇期匯率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1個月到3個月的擇期外匯交易中，銀行買入美元的匯率是1.6270，客戶買入美元（即銀行賣出美元）的匯率是1.6395
二、
三個月期港幣利率高於美元，遠期港幣貶值，根據利率平價理論，貶值率為4%，即三個月貶值1%。因為沒有貸與借利率之分，因此：
三個月遠期匯率USD/HKD=7.8850*（1+1%）/7.8870*（1+1%）=7.9639/7.9659
9. 遠期匯率如何計算
遠期匯率＝即期匯率＋熂雌諢懵省粒ǎ虜鸞櫪率－Ａ拆借利率）×遠期天數÷３６０
從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果Ｂ貨幣的利率高於Ａ貨幣的利率，公式中的中括弧值為正數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果Ｂ貨幣的利率低於Ａ貨幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。
比如說美元一個月期的同業拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，用這些因素就可以計算出一個月期美元／日元的遠期匯率了：
一個月期美元／日元匯率＝１２０．４５＋煟保玻埃４５×煟埃１１％－２．４６％×３０÷３６０牐劍保玻埃４５＋煟０．２４牐劍保玻埃２１也就是說，美元／日元一個月期貼水２４點。
同樣就不難理解為什麼１９９７年時中國銀行的遠期結匯價格高達８．４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為１３％），而美元的同業拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率為
四個月期美元／人民幣匯率＝８．２７＋煟福２７×煟保常ィ５％×１２０÷３６０牐劍福２７＋煟埃２２牐劍福４９
所以，當年確信人民幣匯率不會貶值的進出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠期結匯牌價，紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠期結匯協議，在別的公司還只能用８．２７的即期牌價結匯時，他們已經可以享受到８．３、８．４甚至高達８．５的遠期結匯牌價辦理出口結匯，不到一億美元的出口收匯，這些公司通過中國銀行「外匯錦囊」中的遠期結匯業務額外獲得了數百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在１９９９年，由於擔心美國經濟出現通貨膨脹，美國聯邦儲備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業拆借利率高達６．５％，而人民幣的同業利率大幅度下降到３％左右，使中國銀行的遠期結售匯牌價由大幅度的升水變為大幅度的貼水，四個月期的遠期售匯價格不到８．２，較近８．３的即期售匯牌價貼水了０煟保許多需要購買美元支付進口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠期售匯合同，同樣的售匯金額，節省了數百萬元人民幣的購匯費用，極大改善了公司的經營效益。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對於遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明Ａ貨幣的利率高於Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明Ａ貨幣的利率低於Ｂ貨幣的利率。遠期匯率只是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對我們運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
10. 關於遠期匯率的報價方法
1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出價.數字小的在前,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.