國際金融匯率題型怎麼分析

1. 國際金融 關於外匯的題目求解答！

客戶從境外進口商品，對外支付歐元，但客戶手中持有美元，在付款日需要將美元兌換成歐元後再對外支付。客戶需要規避歐元對美元匯率上升的風險，因此可以通過遠期買入歐元或買入歐元對美元看漲期權來鎖定匯率，規避市場匯率波動的風險。
1、通過期權來鎖定匯率，需要選擇買入歐元對美元的看漲期權，即到期客戶有權利按實現約定的匯率用美元換歐元。合約結構是：買入一個4月8日到期歐元看漲美元看跌的歐式期權，執行匯率為1.1990，名義金額是1.25億歐元。客戶需支付期權費，期權費=1.25*1.2%=150萬歐元=150*1.1866=177.99萬美元。
2、4月8日即期匯率=1.1477/1.1497，也就是意味著如果按即期匯率購買歐元，匯率為1.1497，較期權約定的匯率1.1990更低，因此客戶選擇放棄期權行權，按即期匯率購買歐元，支付的美元金額=1.25*1.1497=1.437125億美元；加上期權費支出，合計支付=1.437125+0.015=1.452125億美元。
3、4月8日即期匯率=1.2137/1.2167，也就是意味著如果按即期匯率購買歐元，匯率為1.2167，較期權約定的匯率1.1990更高，客戶選擇齊全行權，按約定匯率1.1990匯率買入歐元，支付美元金額=1.25*1.1990=1.49875億美元；加上期權費支出，合計支付=1.49875+0.015=1.51375億美元。
4、4月8日即期匯率=1.1970/1.1990，也就是意味著如果按即期匯率購買歐元，匯率為1.1990，與期權約定的匯率1.1990相同，客戶可以選擇行權，也可以選擇按市場匯率購買歐元，成本與問題3相同。
5、不做期權，當歐元市場匯率出現大幅上漲時，如問題3出現的情況，客戶在到期時需要承擔更高的匯兌成本，造成進口業務出現損失。做了期權，鎖定了市場匯率，最差情況客戶支付的美元金額為1.51375億美元，在鎖定匯率的情況下，如果歐元匯率下跌還能按更低的成本購買歐元。客戶通過支付期權費相當於買了一個保險，確保市場匯率出現大幅波動是不出現額外損失。當然，對於客戶來說，期權費用是客戶額外增加的成本。

2. 這道國際金融實務案例分析題怎麼做，需要詳細過程

期權是對遠期金融合約執行的權力，你提到的是歐式期權，這是只有在到期日當天才能行使的權力。如果你有興趣學習的話可以看一下另外兩種主要的期權：美式期權和百慕大期權。

1）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.42 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=704,225.35USD
差不多70萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎

2）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.35 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=740,740.74USD
差不多74萬7千多美元就可以支付100萬瑞士法郎

3）在9月23日，如果選擇手中執行該外匯期權，就可以以合同匯率：USD1=CHF1.4 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.4=714,285.71USD
差不多71萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎，再加上期權費用USD18,000.00實際費用為732,285.71
差不多73萬2千多美元

因此，在第（1）種情況下，選擇執行外匯期權是虧的；而在第（2）種情況下選擇執行外匯期權可以節省約1萬5千美元（74萬7千減去73萬2千）

成本為 美元
1）704,225.35+18,000.00= 722,225.35
2）714,285.71+18,000.00= 732,285.71

3. 國際金融外匯風險管理分析題

根據上述案例：
如果用遠期交易保值的方法:
因為已知美元6個月遠期貼水650點,而現在匯率是usd1=sf1.3240,也就是說
在6個月後的匯率將是:usd1=sf1.257
並以這個價格與銀行成交
這個時候得到的500萬美元就只能換到628.5萬sf
(貼水用減法)
如果用bis的規避外匯風險方法：
第一步：瑞士公司向市場以10%的年利率借500萬美元6個月，則在6個月到期後，瑞士公司需要還本付息共：$500萬*（1+10%*（6/12））=$525萬
第二步:spot
rate
transaction
拋售525萬美元,根據市場即期匯率usd1=sf1.3240
得到662萬的sf
第三步:investment
做穩健投資
將662萬存入瑞士國內的銀行6個月
6個月後可以得到收入:
662萬sf*（1+9.5%*（6/12））=693.45萬sf
第四步:
這樣的結果說明
花費$525萬得到收入693.45萬sf
換算下得到:usd1=sf1.32086
從上面的計算可以知道:
用第一種的做法美元貶值得更加厲害,使得拿到的美元換成本國貨幣sf來的更少
而用第二種方法,可以使得風險大部分規避
雖然有所下降
但是還是虧損不多的
所以比較之下,還是bis方法來的好.
以上分析希望能夠幫到你:)

4. 國際金融題關於外匯匯率的 求解！

1、銀行報價CHF/CAD=（1.1234/1.32465）-（1.1246/1.2345）=0.8481-0.9110
客戶買入CAD（即報價銀行買入CHF），報價為0.9110
2、GBP1=CNY（1.8345*7.9367）-（1.8461*7.9456）=14.5599-14.6684
3、A公司買入英鎊，即外匯銀行賣出基準貨幣英鎊，價格為1.8461，公司買入10萬英鎊支付18.461萬美元

5. 國際金融匯率問題

這道題，只有銀行在做實際業務中才會碰到。
一個遠期外匯交易，客戶的交割日非固定，而對於銀行來說，為了控制交易風險需要將頭寸對應賣出，需要按固定交割日對外平盤，存在客戶交割日和銀行交割日錯配的問題，為解決這個問題，銀行會採用給客戶在擇期期限段最差的報價作為風險補償。
1、客戶做即期至1個月的擇期交割。
由於即期至1個月遠期價格的變動基本是線性的，因此只需比較即期匯匯率和1個月的遠期匯率，按孰差原則給客戶報價。客戶買入歐元，銀行賣出歐元，採用的是EUR/USD的銀行賣出價，即期賣出價為1.2630，1個月的賣出價為1.2680，因此按1.2680的報價給客戶，客戶到期需要支付126.80萬美元。

2、客戶做1個月指3個月的擇期交割。
客戶賣出歐元，銀行買入歐元，採用的是EUR/USD的銀行買入價。1個月的報價是1.2662，3個月的報價是1.2758，銀行買入需要用低的價格，因此給客戶的報價是1.2662。到期交割時，客戶收取126.62萬美元。

1、貨幣對A/B=BID價/ASK價，BID價指的是銀行買入A貨幣賣出B貨幣採用的匯率；ASK價是指銀行賣出A貨幣買入B貨幣的報價。本題中的貨幣對為EUR/USD，根據上述原則就可以得出BID/ASK報價。
2、遠期報價。遠期報價=即期報價+掉期點
掉期點也有BID和ASK價。掉期點的BID/ASK報價，
如果掉期點BID價<ASK價，說明遠期升水，遠期匯率BID價=即期匯率BID價+掉期點BID價；遠期匯率ASK價=即期匯率ASK價+掉期點ASK價。
如果掉期點BID價>ASK價，說明遠期貼水，遠期匯率BID價=即期匯率BID價-掉期點BID價；遠期匯率ASK價=即期匯率ASK價-掉期點ASK價。
本題中EUR對美元匯率遠期升水。

6. 國際經濟學有關匯率的計算題

至2020年7月，1美元=6.9939人民幣，1人民幣=0.143美元。

人民幣對外幣的匯率是代表人民幣的對外價值，由國家外匯管理局在獨立自主、統一性原則基礎上，參照國內外物價對比水平和國際金融市場匯率浮動情況統一制訂，調整，逐日向國內外公布。

作為一切外匯收支結算的交換比率，是官方匯率，沒有市場匯率，其標價方法採用國際上通用的直接標價法，即以固定單位 (如100，10000，100000等) 的外幣數摺合若干數額的人民幣，用以表示人民幣對外幣的匯率。

(6)國際金融匯率題型怎麼分析擴展閱讀：

匯率使用注意事項：

購匯用途管理。我國對於兌換外匯有著嚴格的用途管理，兌換外匯時需要向銀行櫃員提供相應的用途（用途可以是旅遊，留學，商務等），或是在自助機上選擇相應的用途。如果是旅遊則需要提供旅遊的目的，方式。

現鈔和現匯的區別。銀行的外幣分為現鈔和現匯兩種，通俗理解是現鈔是紙面上的外匯（紙幣），現匯是賬面上的外匯，所以需要兌換的是現鈔。

銀行發布的外匯匯率有好幾個，主要分為三類：銀行買入價，銀行賣出價和中間價。其中買入價和賣出價又分為現鈔和現匯的買入價和賣出價（這些價格均是從銀行的視角進行劃分，客戶購買外匯相當於銀行賣出外匯，所以要看銀行的賣出價）。

7. 國際金融案例分析題

外匯管制可以追溯到來1998年亞洲金融危機自時，當時馬國政府為了防止國外貨幣炒家阻擊馬幣而進一步限制馬幣在馬國以外的流通性。
1997亞洲金融風暴時開始管制外匯。2005年開始放鬆管制。

一、外匯管制主要有三種方式:
1、數量性外匯管制2、成本性外匯管制3、混合性外匯管制
二、定義：
外匯管制是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。
三、利弊：
實施外匯管制的有利方面在於，政府能通過一定的管制措施來實現該國國際收支平衡、匯率穩定、獎出限入和穩定國內物價等政策目標。其弊端在於，市場機制的作用不能充分發揮，由於人為地規定匯率或設置其他障礙，不僅造成國內價格扭曲和資源配置的低效率，而且妨礙國際經濟的正常往來。一般情況是，發展中國家為振興民族經濟，多主張採取外匯管制，而發達國家則更趨向於完全取消外匯管制。
網上摘抄的，你看著寫

8. 高分求解 匯率 國際金融題 跪謝 急急急急急！！！！

即期匯率：EUR/USD=1.8120/1.8150
遠期匯率：
三個月：EUR/USD=（1.8120－0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
六個月：EUR/USD=（1.8120－0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
擇期匯率：
即期到三個月：1.8050/1.8150
即期到六個月：1.8000/1.8150
三個月到六個月：1.8000/1.8130
按照報價銀行定價原則，前者為銀行買入基準貨幣（歐元）的擇期定價。後者為銀行賣出基準貨幣（歐元）的擇期定價。

①買入美元，擇期從即期到6個月，即銀行買入歐元，匯率為1.8000
②買入美元，擇期從3個月到6個月，即銀行買入歐元，匯率為1.8000
③賣出美元，擇期從即期到3個月，即銀行賣出歐元，匯率為1.8150
④賣出美元，擇期從3個月到6個月。即銀行賣出歐元。匯率為1.8130

根據你提供的答案，第二個答案是錯的。

9. 問兩道國際金融學的題目，求分析

第一題，本幣匯率高估是指本幣的表面購買力高於其實際購買力：比如假設本幣為人民幣，美元兌人民幣匯率應該是1:5比較正常，可由於種種因素實際情況是1:1（美國一直這么認為），持有外幣者預期匯率會向1:5回歸，待價而沽甚至增持，外幣共計減少。持有人民幣者為了進口或者保值增值（同樣的預期）等需要將人民幣兌換成外幣（如美元），外匯需求增加。逆差很好解釋。
第二題，以美元和人民幣為例，我國順差將使我國持有的美元增加，由於任何一國的貨幣管制當局都不會允許大量外匯在本國流動，因此流入的美元需在國際外匯市場兌換成人民幣（主要途徑）。同時美國由於自己貨幣（美元）的流出，其當局為了維持本國市場的平衡，需要兌回美元，同時外匯市場賣出美元的我國需要人民幣，美國只有用人民幣支付，美國對人民幣需求增加。人民幣整需求的增加並呈供小於求狀況，匯率上升。

有疑問再討論。

10. 國際金融匯率計算題

你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037