ih1805持倉

『壹』 IH1509期貨9月7日手續費怎麼收

中金所：自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。

同時自9月7日結算時起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由30%提高到40%。滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由10%提高到20%。

將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。

『貳』 請問期貨里的ih1507交易單位是指什麼平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位中的

請問期貨里的ih1507交易單位是指什麼？(在這里指合約乘數; IH合約是每點300元）
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位中的交易單位怎麼算。（在這里是逐日計算盈虧。如7月6日以2700的價位開IH507多單，數量10手，持倉過夜，7月6日IH507結算價2736，如果在2760平倉，那麼逐日計算盈虧如下：（2760-2736）×10×300元=72000元）

『叄』 什麼是股指期貨投資價格限制制度

持倉限額是指交易所規定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約單邊持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。實行持倉限額制度的主要目的在於防範操縱市場價格的行為，並防止市場風險過度集中於少數投資者。客戶和會員的持倉限額具體規定如下：進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行，不受100手持倉限額的限制。某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。 對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶，可以按交易所套期保值管理辦法中的相關要求申請套期保值額度，以豁免持倉限額限制。

『肆』 if,ih,ic三大期指主力合約分別代表什麼

IF滬深300股指期貨、IH上證50股指期貨、IC中證500指數。

滬深300指數，是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。

滬深300指數交易規則及模式：

1、交易時間：周一至周五；上午：9:30-11:30 下午13:00-15:00

2、雙向交易，可買漲買跌，行情可根據大盤行情來判斷，漲跌均可盈利。

3、T+0交易模式，當天買入當天賣出，交易次數不限。

4出入金T+0即時到賬，線上銀行三方支付埠，安全快捷。

(4)ih1805持倉擴展閱讀：

注意事項：

股指期貨交易與股票交易和商品期貨交易具有明顯不同的交易特徵和規則。交易者參與股指期貨交易，要憑借真實資料到具備合法代理股指期貨交易資格的期貨公司申請開立股指期貨交易賬戶，簽署期貨經紀合同，獲得股指期貨交易編碼後才能進行股指期貨交易，這是基本的期貨知識。

在股指期貨市場，如果市場行情與交易者的持倉反方向相反，造成交易者持倉虧損時，在股市交易中，如果深度被套，就捂著不賣，等待時機解套。在股指期貨交易中不能奢望像買賣股票一樣捂著等待解套。

『伍』 請問IF，IH ,IC的合約保證金比例分別是多少這個有像現貨那樣，....

請問IF，IH ,IC的合約保證金比例分別是多少？（各期貨公司的期貨保證金比例不一定相同，需要詢問具體公司的工作人員，一般在每手保證金在交易金額的百分之十幾左右）

『陸』 2015年7月13日股指期貨滬深1570走勢分析

上周期指三個品種呈現先抑後揚走勢，周初延續之前跌勢，指數繼續下挫，但之後在多重利好齊發的影響下，期指止跌企穩隨即大幅反彈。截至上周五IH1507、IF1507合約分別上漲8.74%、5.15%，IC1507合約跌幅收窄至2.93%。基差方面，僅有IF1507合約升水60點，IH及IC均有不同程度貼水。其中，IC由於成分股大面積停牌，導致主力合約高貼水情況再度出現，1507合約一度貼水超600點，之後伴隨指數走高期貨貼水迅速收窄至37.4點。
量能方面，上周IH、IF及IC持倉全部出現下滑，其中IH及IF減倉力度較大，分別減倉45000手以上，IC持倉則縮減25553手至16911手，略高於上市初期水平。IH、IF及IC持倉的大幅下降導致期指三個品種加總持倉出現銳減，較前一周的268509手減少121879手至157690手。

主力持倉方面，在市場大幅波動的情況下，IH、IF及IC持倉全部出現多空雙方持續減倉的局面。其中，IF多頭和空頭持倉分別減少50945、60960手至66213和76593手，減倉幅度超過40%，同時凈空頭持倉下降至10380手。與IF類似的是，IH及IC主力多空方也紛紛平倉離場，持倉降幅將近50%，凈空頭持倉分別降至6170和272手。
具體席位方面，上周中信期貨席位持倉出現較大波動，周三多頭大舉增倉31000手，凈持倉迅速翻為凈多24113手。但次日這部分持倉很快平倉離場，凈持倉重新轉為凈空3220手。一定程度上顯示，在市場超跌和多重利好影響下增量資金入市做多熱情開始升溫。另一席位海通期貨空頭持倉出現連續減少，特別是在上周四指數大幅上漲時其空頭減倉3520手至10294手，凈空頭持倉由此下降至4482手。與此同時，多頭席位光大期貨結束之前凈多頭持倉持續減少的情況，凈多單由前一周1633手增至上周的4113手。
整體來看，在政策利好不斷釋放的情況下，市場逐步回暖，多頭力量盤中有漸增趨勢。預計期指中短期底部已經出現，未來市場波動將逐步降低，呈現區間振盪走勢。

『柒』 怎麼股指期貨ih1510，ic1510合約沒有持倉的數據

這個不可能的，1510合約現在是主力合約，估計你的軟體有問題，建議到期貨公司官網上下載個文華財經軟體

『捌』 if ih ic三大期指的區別

IF滬深300股指期貨、IH上證50股指期貨、IC中證500指數。
滬深300指數，是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。
(8)ih1805持倉擴展閱讀：
注意事項：
股指期貨交易與股票交易和商品期貨交易具有明顯不同的交易特徵和規則。交易者參與股指期貨交易，要憑借真實資料到具備合法代理股指期貨交易資格的期貨公司申請開立股指期貨交易賬戶，簽署期貨經紀合同，獲得股指期貨交易編碼後才能進行股指期貨交易，這是基本的期貨知識。
在股指期貨市場，如果市場行情與交易者的持倉反方向相反，造成交易者持倉虧損時，在股市交易中，如果深度被套，就捂著不賣，等待時機解套。在股指期貨交易中不能奢望像買賣股票一樣捂著等待解套。
滬深300指數交易規則及模式：
1、交易時間：周一至周五；上午：9:30-11:30 下午13:00-15:00
2、雙向交易，可買漲買跌，行情可根據大盤行情來判斷，漲跌均可盈利。
3、T+0交易模式，當天買入當天賣出，交易次數不限。
4、出入金T+0即時到賬，線上銀行三方支付埠，安全快捷。
通常IF是比較成熟的合約，建議新手進行操作; IH相對的比較穩定; IC波動比較大，用戶在進行操作時會面臨較大風險，對於新手來說不建議操作。
在指數的估值方面，上證50指數估值處於市場較低的水平，體現了價值股的特徵;然後就是中證500的估值明顯高於上證50和滬深300，主要體現為成長股的特徵。滬深300指數則介於兩者之間。
最後，一定需要注意的是，用戶在進行股指期貨投資時一定要具備相關的知識，而且在投資時一定要使用個人的閑錢，不能借款投資。而且在投資後必須保持良好的心態，因為好的心態可以幫助用戶在投資時作出正確的判斷，這樣就可以在投資時獲得收益。而不良的心態很可能會造成非理性投資，使您的資產產生損失。

『玖』 中金所有沒有IH1505貨IC1505的持倉數據

你上東方財富網，在期貨那欄，查找IH1505和IC1505，點擊進入後查找持倉數據；或認一期貨公司網，選中金所進入IH1505或IC1505也可查看。