杠桿合約對沖套利

『壹』 杠桿交易貨幣，持倉賺取利息，同時用外匯期權對沖而套利。這種事太明顯了，是否已經沒套利空間了

1樓回答正確，期權費用高於你賺取的利息。
我還想過用兩個平台，一個高利息，一個低利息的平台，反向做單，鎖定風險。然後吃利息差。
其實也可以。但是就是資金利用比貌似不大。
資金小了沒意思，資金大了不敢玩。

『貳』 股指期貨能對沖股票市場的下跌行情風險嗎,具體怎麼做股指期貨或者是怎麼做股指期貨對沖套利

大學結束，學姐就進了一家期貨公司，工作這么多年，確實接觸過不少品種，基金、股票、期貨等等，賺過錢也虧過，算是小有心得，今天就跟大家聊聊這期貨和股票的區別。照例先分享前段時間剛分析出的牛股排行榜，歡迎來和學姐交流討論思路。

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股票和期貨的區別

股票，即買了一家公司的股份，公司給你的憑證；而期貨，則是交易雙方根據各自對標的物的未來價格預期，以現在的價格簽訂的合約。如果想要對這些概念有更加深入的理解，這幾個神器可能會給你一些靈感，這幾個神器會把你帶進投資市場的大門——【在線免費領取】股市入門必備神器

既然我們都明白這個道理，那就看看還有什麼區別吧：

1、標的物

標的物也就是交易對象。菜就是菜市場里的標的物，同理，在股票市場里那就是個股，像在期貨市場的話，標的物肯定更加豐富，大宗產品（農副產品、金屬、原油）、金融資產（股票、債券）

2、投資方向

投資方向，說簡單點就是你要如何操作才能賺到錢。在股票市場上，一般要做多才會掙錢，但是這也就代表著股票市場下跌之後，只能眼看著賠錢；期貨市場就不是那個樣子，期貨市場是雙向交易的，可以通過低位做多的方式進行獲利，同時也可以借入標的資產，然後賣出獲得現金，過一段時間之後，再支出現金買入標的資產歸還從而賺取盈利。但不管投資方向是怎樣的，信息絕對是你賺不賺錢的關鍵因素，可以說只要你擁有比別人更快更靠譜的信息渠道，就能更大概率在市場中盈利。這里我也給大家准備了股市播報，可以及時獲取可能影響到金融市場的資訊：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報

3、交易機制

股票是T+1交易，今天買入，明天才能賣出。這時候你要問了，那今天買的昂貴了怎麼辦？暴跌也只能眼睜睜看著它跌而沒有任何辦法嗎？哈哈，其實是可以通過後續手段攤平當天購買成本的，不斷跟隨學姐，後面會出專門欄目教大家怎麼操作。回到期貨，期貨是T+0交易，也就是買了之後就能賣出。

4、資金效率

股票是全額交易，你有多少錢決定了你可以買多少股股票，而期貨是保證金交易，你就算只有1萬塊，你也會有概率買到價值10萬塊的期貨合約。

『叄』 合約對沖是什麼

期權合約的對沖，又可以看做是合約風險的對沖。實際上，就是一種為了降低另一項投資可能帶來的虧損或者風險。期權的對沖，是在行情不好的時候用另一個方向合約的盈利來彌補的操作。

『肆』 bitoffer期權怎麼與合約對沖套利

舉個例子，比特幣現價為10000美金

1、假設你用10000元開20倍杠桿做多
2、同時在BitOffer開5張（4小時）看跌期權對沖（250美金成本）

第一種，當比特幣上漲500美金，即漲幅為5%

1、20倍杠桿做多，合約翻倍，也就是賺10000元
2、看跌期權損失本金，即250美金（1750元）
3、10000-1750=8250元（凈利潤）

第二種，當比特幣下跌500美金，即跌幅為5%

1、20倍杠桿做多，合約爆倉，虧損10000元
2、5張看跌期權盈利2500美金，也就是17500元
3、17500-10000-1750=5750元（凈利潤）

『伍』 期貨中，杠桿，做空，對沖，到底啥意思

期貨中,杠桿,做空,對沖,到底啥意思？期貨配資（FuturesFinancing），是指在期貨市場中，投資方（投資個人/公司，以下簡稱「配資公司」）通過借出資金，由交易方（期貨操盤手，以下簡稱「客戶」）委託理財的一種投資形式。配資公司借出的資金，可用於商品期貨投資，也可用於股指期貨的投資。其根本目的在於解決客戶的資金困境，放大資金杠桿。做空是指預期未來行情下跌，將手中標准合約按價格賣出，待行情跌後買進，獲利差價利潤。期貨實行的是保證金機制，交易的是商品的標准合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據需要直接買賣商品的合約。而做空就是在預計商品價格要走低的情況下，直接賣出商品合約的操作。因為我們賣出的是未來特定時間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣出時手中不必有相應的合約。履約的手段分為對沖和交割，對沖即買入等量的合約平倉，交割則是拿出符合標準的實物商品。對沖是一個金融學術語，指特意減低另一項投資風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。

『陸』 期貨中,杠桿,做空,對沖,到底啥意思

你好，期貨是杠桿交易，也就是比如價值10萬的貨物，你用1萬保證金就可以交易，這就叫杠桿；期貨既可以做多也可以做空，做就是價格下跌了你也可以賺錢；對沖主要是用股指期貨做空對沖股票下跌風險，或者做套利交易對沖，一個做多一個做空，做價差的漲跌。

『柒』 什麼是對沖、杠桿、期貨、金融期貨、套期保值

對沖：對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
買入1K eurusd，然後買入1K usdchf，這就是對沖，兩個幣種相近，盈虧大體相當！

杠桿：就是一根桿子！嘿嘿，阿基米德說過，只要長度合適，能翹走地球！用在期貨和保證金上比較多
保證金是作為抵押品使用。 它能使交易者以杠桿形式利用資金的一部分作交易使用。 在外匯市場中， 杠桿率則為1% 至2%， 這使得投資者以高杠桿率進行活躍的交易。
國際黃金和外匯保證金都是杠桿交易，在投資收益擴大的同時，風險擴大！100倍杠桿下1K（1000美金）的單子相當於10萬美金，盈利1個萬分點那麼就乘以10萬！而你只需要交1000美金的保證金！

期貨：就是遠期合約的變形形式！雙方買賣的是將來的貨品，這就是期貨！這個例子就是說我現在交一部分保證金，保證在將來某個時間買你的貨品，價格是雙方協商的結果！貨品的規格是事先規定好的！

金融期貨：就是買賣將來的金融產品！比如買賣將來的可能出現的股票的價格或者黃金的價格或者外匯的價格！比如股指期貨，就是現在我看漲股票指數，就買入將來可能出現的股票指數，對方肯定是看跌將來的股票指數，他就賣出！應該是杠桿交易，一個點對應50元或者100元，然後一張期貨合約是上百份，這樣一個點就最少對應5000元或者1萬元！參見恆生指數說明！

套期保值：簡單說就是現在保將來的值！是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
例如：某銅業公司1999年6月與國外某金屬集團公司簽定一份金屬含量為3000噸的銅精礦供應合同，合同除載明各項理化指標外，特別約定TC/RC為48/4.8，計價月為1999年12月，合同清算價為計價月LME（倫敦金屬交易所）三月銅平均結算價。
該公司在簽定合同後，擔心連續、大規模的限產活動可能會引發銅價的大幅上漲，因此決定對這筆精礦貿易進行套期保值。當時，LME三月銅期貨合約價為1380美元/噸。（後來銅價果然出現大幅上漲，到計價月時，LME 三月銅期貨合約價已漲至1880美元/噸，三月銅平均結算價為1810美元/噸。）
於是該公司在合同簽定後，立即以1380美元/噸的價格在期貨市場上買入3000噸期貨合約，（這意味著該公司所確定的銅精礦目標成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/噸）到計價月後，1810美元/噸清算價被確定的同時，（銅精礦價格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/噸）該公司即在期貨市場上以1880美元/噸的價格，賣出平倉3000噸期貨合約。

『捌』 對沖到底是怎麼盈利的

對沖盈利方式如下：

對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。

對沖了結，就是交易者在期貨市場建倉後，大多並不是通過交割(即交收現貨)來結束交易，而是通過對沖了結。買入建倉後，可以通過賣出同一期貨合約來解除履行責任;賣出建倉後，可以通過買入同一期貨合約來解除履約責任。

(8)杠桿合約對沖套利擴展閱讀

1、套利策略：最傳統的對沖策略

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價「一價原理」的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來獲取中間的價差收益。因此，套利策略所承受的風險是最小的，更有部分策略被稱為「無風險套利」。

2、指數增強組合+指數期貨空頭滾動年Alpha分布

基於90隻融資融券標的組合統計套利表現

3、Alpha策略：變相對收益為絕對收益

4、中性策略：從消除Beta的維度出發

市場中性策略可以簡單劃分為統計套利和基本面中性兩種，嘗試在構造避免風險暴露的多空組合的同時追求絕對回報。多頭頭寸和空頭頭寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多頭頭寸和空頭頭寸嚴格匹配，構造出市場中性組合，因此其收益都源於選股，而與市場方向無關——即追求絕對收益（Alpha），而不承受市場風險（Beta）。

『玖』 期貨中的杠桿，做多，做空，對沖都是什麼意思

期貨是保證金交易，是以小博大的杠桿投資。做多是指看漲訂立多頭的操作，做空是看跌訂立空頭的操作，對沖就是以在有持倉存在風險敞口的情況下，規避風險的操作。詳細交流

『拾』 對沖基金杠桿作用

對沖基金杠桿作用內容包括：
對沖基金 杠桿
什麼是對沖基金
對沖基金的概念
何謂對沖基金 http://ningbowuliugongsi.blog.hexun.com/24287550_h.html
國際對沖基金
什麼叫對沖基金
對沖基金風雲錄
對沖基金是什麼意思
何為對沖基金