❶ 已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率
歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080
❷ 若紐約市場上年利率為14%倫敦市場年利率為10%倫敦外匯市場的即期匯率為GBP1=USD2.40求3個月的遠期匯率
GBP/USD=2.4
根據利率平價原則:
2.4*(1+14%/4)=X*(1+10%/4)
X=2.484/1.025=2.4234
❸ 已知即期匯率和年利率，求遠期匯率
設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40
❹ 請問一下英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率怎麼算
一個月遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.4860-0.0037)/(1.4870-0.0028)=1.4823/1.4842
(遠期點數前大後小,即為減,小減大,大減小)
英鎊/美元=(1.6400+0.0008)/(1.6410+0.0016)=1.6408/1.6426
(遠期點數前小後大,即為加,小加小,大加大)
英鎊兌瑞士法郎=(1.4823*1.6408)/(1.4842*1.6426)=2.4322/2.4379
匯率相乘,同邊相乘
❺ 根據利率平價理論，英 鎊兌美元一年期遠期匯率是多少
根據利率平價論，即期利率高的貨幣遠期，貶值率為利差，兩者年利率差為1%，即利率低的貨幣英鎊遠期升值1%，一年期英鎊兌換美元遠期匯率：
￡1＝US$1.3600*（1+1%）=US$1.3766
❻ 匯率的遠期點數怎麼計算
匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
❼ 已知利率，求遠期匯率
根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，貶值率為利差。兩者利差為4%，這是年利差，半年期利差為2%，即半年期人民幣升水2%。（7%-3%）/2＝2%
❽ 如何通過利率估算遠期匯率
對於貨幣對A/B，其遠期匯率是：即期匯率 + 遠期掉期點(升貼水點)。
遠期掉期點如果是估算，可以用簡化公式：即期匯率*(利率B - 利率A)
即如果貨幣對A/B的即期匯率為2，1年期利率A為4%，B為6%，則3個月的遠期估算匯率：2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01
利率是年化利率，如果期限不滿一年，需要按實際天數折算
理論匯率為：2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099