外匯杠桿套利

『壹』 什麼是杠桿套利

傾家盪產的都是玩杠桿的，

『貳』 外匯常用的幾種交易策略

第一種：是超短線，分析周期主要在5分鍾圖，外匯贏利目標一般在10-40個點。止損一般為贏利的內一半。
第二種容：是日內短線，分析周期結合5分鍾和30分鍾圖，外匯贏利技巧一般設在30-80個點，止損也為止盈的一半。
第三種：是波段交易，持有周期為中長，日間為主。利潤目標一般在80-400點之間。一邊要求金額至少在5000美金以上。同時可以考慮操作貴金屬中的黃金。

『叄』 外匯交易者如何進行套利

國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。

杠桿式外匯中如何運用套利交易？

套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。

但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。

最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。

所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。

如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：

1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。

AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。

2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。

注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。

3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。

4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。

5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。

『肆』 外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借抄入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資於高息貨幣(target currency，又稱目標貨幣)的交易，是資本在國際市場間尋找更高收益的結果。套息交易有無杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類。無杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產的投資行為；有杠桿的套息交易，是指在賣空低息貨幣遠期的同時，買入高息貨幣遠期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設你手中掌握一筆美元資產（人民幣資產也一樣），此時美國的利率很低，大概是1.7左右，而中國的利率是8左右，要高的多，那麼此時就用手中的美元買入人民幣，通過這種交易行為，你手頭掌握的實際財富就會增加，然後等待時機，如果人民幣對美元升值了，而且升的過頭了，比如此時的市場情況下，匯率應為1美元兌換7元人民幣，但中國央行認定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那麼此時把你手中所有的人民幣拋出，同時買入美元，這種交易又會使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規則；

『伍』 外匯套利交易的具體原理和具體操作流程

目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。

那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。

目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。

『陸』 怎樣看待外匯市場上的套利

就我自己的親身經歷的感受來講，外匯市場的風險真的是極大的，能夠套利自然是極好的，畢竟有著杠桿，收益會很大。

對於外匯市場來講，那是一個風險極大的市場，首先你得明確這個市場不同於中國的股市，這個市場是有杠桿的，所以有時候波動的點位很小，但是你的盈利或者是虧損時非常大的。因此，自己在操作的時候，一定要把你的止盈點位和止損點位放在首位，一旦到達盈利目標，就應該套利出局，千萬不要留戀，有時候很可能就會因為貪心而是自己反倒虧錢。所以我覺得對於外匯市場的套利來講，一定要快，要及時，要果斷，有時候由於自己的猶豫，很可能接連虧損。

我自己有時候也會在外匯市場做幾單，最開始玩外匯的時候並不知道盈利會那麼大，按照股票的思路去看，明明波動很小，可是賬戶盈利就很客觀。所以非常興奮，總覺得應該很有空間，也就沒有及時套利出局。結果瞬間就讓我傻眼了，賬戶轉眼間就開始虧損，慢慢的才學會止盈止損，才學會了如何規避風險以及及時的套利出局。

『柒』 外匯如何進行套利交易

國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。

杠桿式外匯中如何運用套利交易？匯查查告訴你：

套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。

但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。

最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。

所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。

如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：

1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。

AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。

2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。

注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。

3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。

4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。

5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。

『捌』 外匯交易有杠桿嗎如何進行外匯交易

外匯交易里都是有杠桿的。 外匯是雙向交易的 一般手續費是10個點,只要是交易高於10個點就可以賺 外匯的風險很大。

（一）投資目標是國家經濟，而不是上市公司業績。
（二）外匯是雙邊買賣，可買升可賣跌，可避免其中之規限。
（三）可以進行保證金方式交易，投資成本輕。
（四）成交量大，不容易為大戶所操控。
（五）T＋O交易。
（六）能夠掌握虧損的幅度（設定止損），不會因為沒有買家或賣家承接而招致更大的損失。
（七）二十四小時交易，買賣可隨時進行。
（八）利息回報率高（股票每年最多隻派息四次，而外匯則是若投資者持有高息貨幣合約者，每天都可享有利息）。

首先要根據風險承受能力和資金大小來確定是打算操作外匯實盤還是外匯保證金，兩種方式的特點和開戶方式如下：

1.外匯實盤：
一般在國內銀行開戶交易，比如招行或工行，我個人目前在招行和工行都有賬戶，實盤的特點是風險和收益都比較小，交易手續費（點差）稍大，一般10～30點。如果操作不錯年收益一般5％～10％。資金太小可能收益有限。
開戶步驟：到銀行櫃台申請開一個外匯戶，然後購匯存入該賬戶，和銀行簽訂外匯交易協議，申請開通網上銀行，然後在家裡用個人電腦登陸該銀行的網站，進入網上銀行進行交易即可。
2.外匯保證金：
一般通過國內的外匯介紹經紀商或者直接到國外的投資公司網站申請開戶，我曾經在6家公司開過戶，目前主要在感覺比較好的三家交易，保證金的交易根據建立倉位大小的不同，風險和收益相差很大，我目前一般以比較穩健的5～10倍杠桿進行操作，一般年收益100％沒有問題。一般點差在3～10點。

『玖』 外匯套利主要有什麼方式

1、套利交易：套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

2、套利交易主要方式：
A、跨期套利
跨期套利是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。右圖是大豆及天然橡膠品種的套利交易示意圖。

B、跨品種套利
跨品種套利是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利。（例如銅和鋁之間的套利交易。）（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利。）

C、跨市場套利
跨市場套利是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的交易方式。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越來越受到投資者關注。

『拾』 外匯套利交易需要關注哪些重要因素

套利交易 主要是通過貨幣的不同利息來獲利。現在外匯交易平台都有杠桿交易。請注意不要使用高杠桿。建議最多5倍 超過10倍有巨大的風險。盡量利用利差的的貨幣。比如 澳日 等 利差基本在4%左右 5倍就是20% 。