巴塞爾協議3杠桿率要求

『壹』 巴塞爾協議要求商業銀行的資本對風險資產之比的標准目標比例是多少

巴塞爾協議

1. 定義：全球銀行業監管的標桿，其出台必將引發國際金融監管准則的調整和重組，影響銀行的經營模式和發展戰略。在巴塞爾協議Ⅲ出台之際，中國銀監會及時推出了四大監管工具，包括資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大方面，及時進行了跟進，構成了未來一段時期中國銀行業監管的新框架。這被業界稱為中國版「巴塞爾Ⅲ」。

2. 起源：在雷曼兄弟破產兩周年之際，《巴塞爾協議Ⅲ》在瑞士巴塞爾出爐。最新通過的《巴塞爾協議Ⅲ》受到了2008年全球金融危機的直接催生，該協議的草案於2010年提出，並在短短一年時間內就獲得了最終通過，並將於此後的11月在韓國首爾舉行的G20峰會上獲得正式批准實施。《巴塞爾協議Ⅲ》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。《巴塞爾協議III》[1]幾經波折，終於2013年1月6日發布其最新規定。新規定放寬了對高流動性資產的定義和實施時間。

3. 規定商業銀行的資本與風險資產之比不得低於8％，其中核心資本對風險資產之比不得低於4％。
   

『貳』 (2011年)2010年巴塞爾協議Ⅲ的主要內容有(  )。

ABCD。

A強化資本充足率監管標准；

B引入杠桿率監管標准；

C建立流動性風險量化監管標准；

D確定新監管標準的實施過渡期。

2010年9月12日制定，該協議要求銀行之資本適足率在2013年起從現在的4%提高到4.5%，到2019年進一步提高到6%。加上2.5%的銀行資本緩沖，逐步達到8.5%的要求。

巴塞爾委員會認為，之所以為出現2007年開始之全球金融危機，因為銀行普遍提高財務杠桿操作比率，並且持有流動性較低的資產，當銀行體系面臨資金水位因交易損失或是信用風險的提高而的不斷下降,所造成的信用緊縮時，其本身難以承受，導致許多中小型銀行紛紛倒閉。

同時，去杠桿化過程中的交易使得資產價格大幅下滑，使得危機進一步惡化。在最嚴重時，人們對銀行體系的償債能力失去了信心，不得不依靠公共部門如央行的相關貨幣政策減緩市場之信用緊縮現象，以獲得充足流動性和資金,甚至是對其債務的擔保。

為了防止在金融危機中所出現之系統性風險再次發生，因此委員會希望進一步加強監管的框架，使得銀行體系更能承受經濟市場環境的變化，避免對世界經濟與金融市場產生重大的影響。

(2)巴塞爾協議3杠桿率要求擴展閱讀：

對於經濟的影響

根據經濟合作與發展組織的研究，實施巴塞爾協議III將對於世界經濟產生−0.05%至−0.15%的影響。這個影響主要是由於銀行體系的融資成本的提高使得其將這個成本部分地將其轉嫁至實體經濟即貸款人之上，估計貸款人可能因此需要多支付15至50個基點的息差。

但這是基於貸幣政策不變的前提之下的，真正的影響可能會由於相關環境與政策的變化而有所不同。

『叄』 巴塞爾協議3主要內容

法律分析：內容有第一支柱——最低資本要求、各國反周期緩沖資本要求、針對特定銀行的反周期緩沖資本、符合監管定義的零售資產組合中的債權、信用風險緩釋技術相關的其他問題的處理、監管部門確定的違約損失率和違約風險暴露等。

法律依據：《巴塞爾協議III》

商業銀行的核心資本充足率將由目前的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。總資本充足率要求仍維持8%不變。此外，還將引入杠桿比率、流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率的要求，以降低銀行系統的流動性風險，加強抵禦金融風險的能力。為最大程度上降低新協議對銀行貸款供給能力以及宏觀經濟的影響，協議給出了從2013-2019年一個較長的過渡期。全球各商業銀行5年內必須將一級資本充足率的下限從現行要求的4%上調至6%，過渡期限為2013年升至4.5%，2014年為5.5%，2015年達6%。同時，協議將普通股最低要求從2%提升至4.5%，過渡期限為2013年升至3.5%2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商業銀行必須將資本留存緩沖提高到2.5%。

『肆』 中國公布的巴塞爾協議三與國際上的Basel III有何不同

不同點很多，總的說來中國版巴三與巴塞爾委員會的要嚴格：
1、資本充足率方面：
(1)中國核心一級（普通股）資本充足率最低標准為5%，巴塞爾三規定的是4.5%。
(2)中國系統重要性銀行附加資本要求暫定為1%，巴塞爾委員會未規定。
(3)過渡期，中國要求2012年初開始實施，2016年底達標；巴塞爾三要求2013年初開始實施，2018年底達標。
2、杠桿率：中國是4%，巴塞爾三是3%。

『伍』 巴塞爾協議III要求的資本充足率和核心資本充足率分別是多少

巴塞爾協議III要求銀行的資本充足率不低於8%，核心資本充足率不低於6%
《巴塞爾協議III》規定,全球各商業銀行的一級資本充足率下限將從現行的4%上調至6%。其中,由普通股構成的核心一級資本占銀行風險資產的下限將從現行的2%提高至4.5%;此外,各銀行還需增設「資本防護緩沖資金」,總額不得低於銀行風險資產的2.5%。資本充足率保持8%不變。新監管標准將在2013年1月1日起逐步分階段實施，到2015年1月1日完全達標。
最低資本充足率是資本金與各類型資產(貸款和持有的證券)的風險加權平均值的比率。最低資本充足率是為了保證銀行的流動性，是銀行為了滿足客戶合理的貸款需要和提款要求的，是銀行的最後防線，可以限制銀行的風險資產比例。
核心資本充足率是指核心資本與加權風險資產總額的比率，又叫一級資本和產權資本，是指權益資本和公開儲備，它是銀行資本的構成部分，至少要佔資本總額的50%，不得低於兌現金融資產總額的6%。

『陸』 巴塞爾協議3有哪些改進

《巴塞爾協議III》將降低銀行的杠桿率，這無疑將降低股東的回報水平以及長遠可持續的資產增速。根據我們測算，在核心資本充足率8.5%的要求下，中國銀行業在資產收益率為0.9%的情況下可獲得的凈資產收益率為16.8%，可持續的資產增速為10%。
得益於今年的大規模融資，中國銀行業的核心資本充足率到2010年底將達到9.94%，只要09-12年資產增速不超過16%，資本充足率計算方法不發生大的改變，預計到12年底，核心資本充足率仍有望保持在8.9%的水平。
部分銀行存在資本金壓力，特別是民生、深發和招行。

『柒』 巴塞爾協議Ⅲ的簡介

是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如1983年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定，Basel Concordat）和1988年的巴塞爾資本協議（Basel Accord）。這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑒於其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年，有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標准。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
2002年10月1日，巴塞爾委員會發布了修改資本協議建議的最新版，同時開始新一輪調查（第三次定量影響測算，QIS3），評估該建議對全世界銀行最低資本要求的可能影響。從1975年9月第一個巴塞爾協議到1999年6月《新巴塞爾資本協議》（或稱「新巴塞爾協議」）第一個徵求意見稿的出台，再到2006年新協議的正式實施，時間跨度長達30年。幾十年來巴塞爾協議的內容不斷豐富，所體現的監管思想也不斷深化。本次改革主要集中在三方面的內容:最低資本金比率要求、對一級資本的定義以及過渡期安排。
在最低資本金比率方面,草案規定,商業銀行的普通股最低要求將從目前的2%提升至4.5%,也就是所謂的「核心」一級資本比率,另外還需要建立2.5%的資本留存緩沖和零至2.5%的「逆周期資本緩沖」。此外,商業銀行更寬泛的一級資本充足率下限則將從現行的4%上調至6%。根據新規定,銀行需要在2015年前、也就是5年內達到最低資本比率要求,即不包括資本緩沖在內的普通股占風險加權資產的比率達到4.5%,一級資本比率達到6%;而對緩沖資本的落實則更為寬松一些,銀行可以在2016年1月至2019年1月期間分階段落實。
新資本協議對歐洲銀行業的沖擊也比美國更大,特別是對一些經濟困難國家和中小銀行。相對於中小銀行,大型銀行擔心的是更高的資本金要求會限制銀行放貸能力。 巴塞爾協議Ⅲ是全球銀行業監管的標桿，其出台必將引發國際金融監管准則的調整和重組，影響銀行的經營模式和發展戰略。在巴塞爾協議Ⅲ出台之際，中國銀監會及時推出了四大監管工具，包括資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大方面，及時進行了跟進，構成了未來一段時期中國銀行業監管的新框架。這被業界稱為中國版「巴塞爾Ⅲ」。
有媒體報道，銀監會上報的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具已於近日獲國務院批准。
中國擬實行新的資本監管制度
在資本充足率方面，商業銀行一級資本充足率，從現行的4%上調至5%，資本充足率保持8%不變；第二，在撥備覆蓋率的基礎上，引入動態撥備率指標控制經營風險，原則上不低於2.5%；第三，引入杠桿率監管指標，按照監管規劃，「十二五」期間，我國銀行業杠桿率監管標准確定為不低於4%；第四，在現有流動性比率監管基礎上，引入流動性覆蓋率和凈穩定融資比率指標。預計杠桿率、流動性指引預計將先期發布。而撥備率仍需和財政部做最後協商。
提高資本充足率，強化資本監管。「十二五」期間，我國銀行監管部門擬實行新的資本監管制度，對於銀行資本的數量、質量和標准提出新的要求。
「十二五」期間，銀行業將實施更為審慎的資本充足率監管標准。在獲國務院批復方案中，核心一級資本、一級資本和總資本的最低要求調整為5%、6%和8%。此外，新的規定還對所有銀行設置抵禦經濟周期波動的超額資本，獲批方案留存超額資本2.5%，反周期超額資本0至2.5%。銀監會有關負責人曾指出，只有在出現系統性貸款高速增長的情況下，商業銀行才需計提反周期超額資本，大多數時間反周期超額資本為0。獲批方案資本充足指標自2012年年初開始執行，系統重要性銀行於2013年年底達標，非系統重要性銀行2016年年底達標。
執行新標准後，系統重要性銀行最低總資本充足率要求為11.5%，非系統重要性銀行為10.5%。
巴塞爾協議Ⅲ將銀行核心資本和普通股許可權的要求大幅提升，可以看出，順應巴塞爾委員會的要求，我國銀行監管新工具箱的核心監管工具仍然是資本要求。監管部門希望通過實現新的資本監管制度，提高最低資本要求，以便更有效地抵禦和化解銀行潛在風險造成的損失。
銀監會日前公布的數據顯示，2010年年末我國商業銀行整體加權平均資本充足率12.2%，比年初上升0.8個百分點；加權平均核心資本充足強化監管乃大勢所趨。
銀行業或將走上資本補血之路
提升撥備覆蓋率，實行動態撥備率指標控制。實際上，2.5%的動態撥備率在去年11月17日銀監會印發的名為《據悉，執行時間由2012年1月1日開始，達標時間系統重要性銀行為2013年年底，非系統重要性銀行為2016年年底達標，但對個別銀行給予額外2年左右寬限期。
對銀行而言，這些新規將要求它們縮減資產負債表規模，舍棄那些被認為具有過高風險的業務種類。由於撥備直接來源於當期利潤，商業銀行需要將收益更多地儲備起來，以應對潛在風險，可供向投資者和員工派發的錢將減少。對消費者來說，新規有利也有弊——在存款利息可能提高的同時，貸款成本也可能增加，並且貸款難度加大。
引入杠桿率監管指標，控制銀行表內外業務風險。根據《商業銀行杠桿率監管指引》（徵求意見稿），杠桿率要求為不得低於4%，同時要求各商業銀行從2012年1月1日開始實施。按照4%的標准，比新版巴塞爾協議高一個點，而目前中國銀行業杠桿率普遍都在4.5%以上，這個指標短期內對銀行不會有太大影響。
建立流動性風險監管標准
建立流動性風險監管標准，增強銀行體系維護流動性的能力。目前我國對於銀行業流動性比率的監管，已經存在一些較為明確的指標要求，如要求存貸比不能超過75%，流動性比例大於25%，核心負債依存度大於60%，流動性缺口率大於-10%，以及限制了最大十戶存款佔比和最大十戶同業拆入佔比，超額存款准備金制度等，這些指標對於監控銀行業的流動性起到了較好的作用。
本次國際金融危機表明，即便在銀行資本充足和資本質量得到保證的前提下，流動性出現問題也容易造成不可收拾的局面。為此，巴塞爾委員會引入了兩個流動性監管新指標，即流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定融資比率（NSFR）。具體而言，流動性覆蓋率指銀行流動性資產儲備與壓力情景下30日內凈現金流出量之比，用於度量短期（30日內）單個銀行流動性狀況，目的是提高商業銀行短期應對流動性停滯的敏感性。凈穩定融資比率指可用的穩定資金與業務發展所需資金之比，用於衡量銀行在中長期內可供使用的穩定資金來源是否足以支持其資產業務發展，也可以反映中長期內銀行所擁有的解決資產負債期限錯配的資源和能力。這兩個指標的提出，將能夠進一步增加銀行維護流動性的能力。
我國將在「十二五」期間引入這兩個新指標。具體而言，對於這兩項指標，銀行監管標准均設定為100%，獲批方案對上述兩個指標設置2年觀察期，將於2012年年初開始執行，並於2013年年底達標。
包括資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具的實施，雖然給中國銀行業帶來更大挑戰，但是，這也是促進中國銀行業轉型的一次良機。

『捌』 巴塞爾協議Ⅲ的最低資本要求是如何規定的

在「巴塞爾協議II」監管要求的基礎上，「巴塞爾協議III」對金融危機中銀行暴露出的主要問題，如資本質量不高、數量不足，場外衍生交易產生的交易對手信用風險計量不夠審慎，對再次資產證券化暴露產生的信用風險及流動性風險管理薄弱等，從內部風險控制機制，監管資本和風險加權資產計量、市場交易機制等方面有針對性地明確和加強了監管要求。

根據《巴塞爾協議III》，商業銀行的核心資本充足率將由目前的4%上調到7%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。總資本充足率要求仍維持8%不變。

『玖』 巴塞爾協議III要求的資本充足率和核心資本充足率分別是多少啊

根據2010年9月在瑞士召開的巴塞爾銀行監管委員會管理層會議，27個成員國的中央銀行代表就加強銀行業監管的 《巴塞爾協議III》達成一致。該方案要求商業銀行的核心資本充足率將由《巴賽爾協議II》的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的最低要求為8.5%。總資本充足率要求仍維持8%不變，加上資本留存，最低達到10.5%。這一要求需要最遲在2019年達到。

具體要求如下圖：

一級資本即核心資本充足率，資本充足率即總資本的最低要求