㈠ 兩道道關於外匯遠期的題目。答對可以加好友，長期有題目求解答。
先購入EUR然後三個月後出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接換成美元存3個月則有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
則3個月的虧損是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是購入歐元1年後出售的話：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接換成美元存1年則有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的虧損應該是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，對EUR先買後賣，3個月與1年之間的差價應該就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由於基數是100，擴大10000倍，為-21290美元。
這個條件有點多啊，我有點不確定了。按理說，如果沒有前面T1的交易條件，那麼只要滿足利率平價就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由於前提條件A公司與銀行協商，如果以這個價格銀行肯定是執行交割了，因為這樣的話不交割它就賺的少了。所以，我覺得再退回原點。
假設：有1個單位的本幣，換為K1單位外幣，然後在T1時損失了S1-K1，因此S1-K1是銀行的錢，而K1-(S1-K1)=2K1-S1則是公司剩下的錢了，所以公司以名義金額進行外匯操作所得應當等同於其以實際金額直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
驗證：如果r=rf，則同等條件下K2小於前值，即由於公司本身的虧損導致之後的遠期外匯定價被壓低，更容易出現虧損。
PS：首先，我要說，我是業余的，而且這么答我也不知道對不對，只是我的想法。
其次，你的題目太亮了一點，求人還理直氣壯的我也不是第一次見。這次我純屬興趣，免費獻丑了。應你的題目，以及樓下給我的靈感，如果你是mm的話並且我的回答是正確的話，那麼倒是可以繼續交流吧，哈哈。
㈡ 假設美元兌歐元匯率為0.5，歐元兌人民幣匯率為14.0，當國際金價為800美元/盎司時，我國金價約為
1、當國際金價為800美元/盎司時，我國金價約為197.534RMB/克。1美元=0.8862歐元，1歐元 ≈ 1.1284美元。1歐元=7.1666人民幣元，1人民幣元=0.1395歐元。
2、歐元是「歐洲經濟共同體「的主要貨幣，主要在「法國，聯邦德國，義大利，比利時，盧森堡「等國通用；美元是美國主要貨幣，屬於國際貨幣，兩者匯率比不同。
拓展資料：
1、貨幣一直就是為謀求國家利益而對他國實施貨幣強權的戰略工具。歐元的最高意義就在於，歐洲可望通過創立一個強勢貨幣和一個強大的區域貨幣體系安排，來削弱美元的霸權地位，以謀求歐洲的利益，這將對國際貨幣體系產生深遠影響。歐元區19國人口達3.3億，GDP達13.2萬億歐元，在世界貿易總額中的比重超過15%(不包括歐盟27國間的貿易額)。歐元流通後，將成為國際貿易中的結算貨幣以及非常有吸引力的儲備貨幣，這對美元的貨幣統治地位直接構成挑戰。
2、歐元對區域經濟整合有著良好的示範作用。歐洲一體化開世界經濟區域化之先河。半個世紀以來，在歐洲一體化的鼓舞下，世界經濟區域化蔚然成風、欣欣向榮，當今除歐盟、北美自由貿易區和亞太經合組織三大集團外，還有東盟與「10+3」、南亞經濟共同體、南太平洋自由貿易區、海灣經濟共同體、經濟合作組織(ECO)、加勒比海經濟共同體、南美經濟共同體、西北非經濟共同體、中非經濟共同體、南非經濟共同體等幾十個區域性的經濟集團。歐元的啟動與使用，為區域整合提供了新的思路，使得現有的區域經濟整合方式向前又邁進了一大步。隨著貨幣聯盟的推進，經濟的整合必然要求政治的聯合，「歐洲聯邦」如今已成為歐盟內熱烈討論的話題。
㈢ 您好，之前看您回答的問題感覺您在經濟方面挺有研究的。可以向您請教兩道問題嗎謝謝
答案應該是B，B。這個屬於動態對沖問題。如果答案對的話應該這么算，首先持有歐元，期望兌換為美元，所以面臨風險為歐元貶值風險。由泰勒展開式可以知道delta為一階導數，所以計算開始合約數為100萬*1（資產delta）=6.25*-0.83*N（合約數1；變更後合約數100萬*1（資產delta）=6.25*-0.9*N（新合約總數）；計算分別為-19.2,-17.7。合約變化量1.5份。匯率從1.2888$/歐元變為1.276$/歐元，Delta從-0.83變為-0.9，這個可以知道合約報價方式也是A$/歐元，深度實值，delta接近1。即開始是買入19.2份合約，之後DELTA變化需要17.7分合約，所以賣出1.5分合約，答案B。第二題一樣。
即使我算錯了思路應該是對的。首先確定資產變動價值，隱含一個條件，資產delta為1。之後利用泰勒展開式就是DELTA gamma那個一階，二階估值的公式計算期權合約的變動價值，資產價值除以合約價值即為合約數。之後判斷合約的標價方式，即delta變動是否與題目一致。最後開始的對沖數和變化後的對沖數計算合約變更量。PS：外匯報價方式一般都是給A$/yuan,你給的即期匯率讓我弄錯了，開始就是以為1美元元等於1.2888歐元怎麼算都無解，還以為把歐元升值的利好對沖了。
若有不對之處見諒也可發消息討論。
㈣ 假設某日國際外匯市場歐元、美元和英鎊三種貨幣之間的即期匯率如下：
在法蘭克福市場，換成歐元，200/1.2350=EUR161.943，再到倫敦市場換成英鎊：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那麼在紐約市場就可以換到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。這樣就多出了14.864萬美元。
㈤ 假設一年的遠期美元/歐元匯率是每歐元1.26美元,即期匯率為每歐元1.2美元,歐元的遠期升水是多少
+600BPS，1.26=1.2+1.2X，X=0.05，即歐元美元一年期存款利率之差為5%
㈥ 已知:某日巴黎外匯市場歐元對美元的報價為:即期匯率 1.1130/40 3個月 70/20 6
呵呵，在問問上問你的作業嗎？從已知即期匯率和遠期差價可知, 6個月美元遠期亦為升水, 買入美元，也即報價銀行賣出美元，則賣出美元的價格就愈高，對報價銀行則愈有利。由定價原則可確定此擇期遠期匯率為：1EURO=1.8000（1.8120－0.0120）USD
㈦ 假定美元/歐元的即期匯率為1美元=0.8996歐元，一個月遠期匯率為1美元＝0.8992歐元；歐元年利率為4.75%，美
樓主等帶 10月22日晚20時 關閉吧 呵呵
㈧ 假設即期匯率EUR/USD=1.1630/40，6月期掉期率：108/112，3月期歐元與美元年利率分別為12%與7%。試問美國進
答：約有1.45%的利得
①計算貼水：（1.1640+0.0112）-1.1630=0.0122
②計算掉期成本年率：0.0122/1.163x(12/6)x100%~2.1%
③計算利率差：12%-7%=5%
④掉期利得：（5%-2.1%）x(6/12)~1.45%
這是美元做歐元掉期的結果，算出數來感覺利潤有點太大了。不知道是不是問這個。
㈨ 美元對歐元即期匯率為1.4230/40，求美元對歐元匯率的歐元買入價格！緊急求助！
報價者歐元買入價格1.4240
外匯報價，採用雙向報價，以 美元/歐元=1.4230/40為例，前者（美元）為基準貨幣或又稱被報價貨幣，後者（歐元）為報價貨幣。
數字前者（1.4230）為報價方買入基準貨幣的匯率（買入一基準貨幣美元支付1.4230瑞士法郎），後者為報價方賣出基準貨幣的匯率（賣出一基準貨幣美元收取1.4240歐元），買與賣的差價則作為報價方中介的收益。在詢價者買入或賣出某種貨幣的問題回答中，只要將所有的問題都轉為報價方是買入還是賣出基準貨幣即可。
㈩ 已知歐元與美元的即期匯率為EUR1=USD1.2515，美元年利率為6%，歐元年利率為9%，問歐元6個月遠期升（貼）水
根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水，且貼水率與利率差一致，本例，歐元貼水，貼水值為：（9%-6%）*1.2515*6/12=0.0188，即歐元遠期貼水188點