期貨持倉維持保證金，是按照每日結算價計算的，合約價格*合約單位*保證金率
期貨交易軟體裡面通常都有顯示合約開倉需要佔用的保證金。
Ⅱ 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉
滬深300股指期貨的交易保證金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。
中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。
比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：
4000*300*20%=240000
則做一手IF1804至少需保證金240000。
保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。
滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305
(2)期貨持倉佔用保證金怎麼計算擴展閱讀：
下列五種情況下會出現強行平倉：
（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；
（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；
（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；
（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；
（5）其他應予強行平倉的。
Ⅲ 期貨保證金怎麼算啊，保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，這個誰能幫我解釋一下啊
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。
在交易平台里,所需保證金全部由美元來結算.以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易,如果杠桿比率是200:1,則需要10,000/200=50個基準貨幣單位,再乘以該貨幣當前的美元價格,即為開立一手倉位所需的保證金。
(3)期貨持倉佔用保證金怎麼計算擴展閱讀：
結算準備金計算公式：
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等
交易手續費計算公式：
交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）
Ⅳ 期貨交易持倉保證金怎麼計算
模擬交易的軟體在手續費和保證金比例上都設定好了，是不會變動的
根據樓主提供的信息，我推斷樓主所用軟體，保證金是11%
豆粕的手續費一手是9塊（單邊）
但是在實盤操作的時候，保證金和手續費都是可調整的
一般交易所的保證金是8%
期貨公司為了控制風險一般會上調2%
這樣對客戶來說就是10%了
手續費根據品種不同，收的也不同
實盤操作的時候，如果客戶對手續費沒有提出調整的要求，期貨公司一般會按照交易所手續費的2倍收取
不知道這樣說樓主可否明白了
Ⅳ 期貨的什麼保證金 持倉保證金 可用資金的演算法，公式有誰知道嘛
可用資金的計算方法：
可用資金=客戶權益-持倉保證金
本日風險度的計算方法：
本日風險度=持倉保證金/客戶權益
持倉盈虧的計算方法：
持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
平倉順序按成交合約時間先後進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：
平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧= ∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]
持倉（浮動）盈虧的計算公式如下：
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量]
客戶權益的計算方法：
客戶權益=期初資金+入金-出金-手續費+平倉盈虧+浮動盈虧等
持倉保證金的計算方法：
持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率
Ⅵ 期貨保證金怎麼算
投資者無論交易哪個品種都要計算期貨保證金，期貨保證金的計算方法對於每位投資者來說，都是必定要掌握的。那麼問題來了，期貨保證金的概念是什麼期貨保證金怎麼計算呢另外本文還為您呈現了最新的期貨保證金一覽表。一、保證金概述和計算公式期貨保證金的概念保證金可分為結算準備金和交易保證金。①結算準備金，也即我們通常所說的可用資金，是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金，比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。②交易保證金，我們通常說的保證金即指交易保證金，又稱保證金佔用，是確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金，即這部分資金已被凍結，不可動用，即不能用來建新倉。二、期貨保證金計算公式保證金計算公式計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手假設某投資者有以下3筆關於螺紋鋼期貨品種的操作(假設螺紋鋼保證金比例為9%)。三、舉例說明期貨保證金的計算方法期貨保證金計算方法①2月8日買入開倉8手螺紋鋼1705，成交價為3150，則凍結保證金：3150×10×9%×8=20210②2月8日平倉3手，成交價為3200，則平倉釋放保證金：3200×10×9%×3=8640剩餘5手持倉佔用保證金：3150×10×9%×5=14175，結算後，當日結算價為：3198。則按照結算價，持倉佔用保證金應為：3198×10×9%×5=14391>結算前實際佔用保證金14175。此時便會從期貨賬戶的可用資金里劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。四、做一手商品期貨大概需要多少保證金以上就是期貨保證金的計算方法，不過要想計算每一個品種的保證金少不了兩個最重要的數據，一個是最新的期貨保證金一覽表，一個是期貨品種合約列表交易單位！
Ⅶ 商品期貨保證金佔用如何計算
您好，商品期貨保證金佔用＝當日結算價*當日交易結束後的持倉手數*該品種噸數*交易保證金比例。