假設市場組合由兩個證券x和y

Ⅰ 投資組合風險問題

你的問題著實比較繞人。

我的理解：

（1）證券報酬率的標准差與市場的標准差確實都包含了系統風險和非系統風險造成的影響。但是，別忘了，貝塔系數是證券報酬率的標准差/市場的標准差*證券與市場的相關系數。
可以這么理解，這里的相關系數，剔除了非系統風險的影響。
因為，例如，（a，b）證券組合的方差為SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相關系數ρ，正是因為相關系數ρ的存在，使得（a，b）證券組合的標准差小於等於a的標准差+b的標准差。而（a，b）的證券組合的風險，在a，b不完全正相關的情況下，顯然已經抵銷了ab之間的部分非系統風險，所以，這個組合的標准差才會小於單個證券a和b的標准差。而這個小於的量在公式中，就是通過相關系數ρ來體現的。所以，可以認為，貝塔系數的公式中，正是因為相關系數因子ρ的存在，剔除了非系統風險的影響。

（2）你這里是一種特殊情況。即a和b的相關系數為-1，也就是說，兩種證券完全負相關。而這種完全負相關在現實中是幾乎不存在的，因為它假設系統風險為零。而實際中，是存在系統風險與非系統風險的，完全負相關與完全正相關都是特例。
在不存在系統風險的情況下，兩種證券才可能完全負相關，才可能存在權重x、y，使得組合的標准差為零。此時，組合是沒有風險，因為非系統風險已被抵銷，而系統風險又不存在（即為0）。但這只是特例，實際是不存在系統風險為0 的證券組合的，這個特例並不能說明投資組合能分散系統風險，因為此時系統風險本身為0，談不上風險被分散的問題。

探討。

Ⅱ 假設有兩個分類變數X與Y的2×2列聯表如下： YX y...

|根據觀測值求解的公式可以知道，
當ad與bc差距越大，兩個變數有關的可能性就越大，
選項a，|內ad-bc|=2，選容項b，|ad-bc|=14，
選項c，|ad-bc|=7，選項d，|ad-bc|=7，
故選b

Ⅲ 一道投資學計算題

1、當日，2000元買1000噸大豆合約，以每噸2030元結算時，盈利（2030-2000）*1000=30000元。而2020元賣2000噸大豆合約，以每噸2030元結算時，盈利 （2020-2030）*2000= -20000元。所以當日總的盈虧是30000-20000=10000元。
2、次日，2025元賣出3000噸大豆合約，以每噸2035元結算時，盈利 （2025-2035）*3000= -30000元。開倉綠豆合約買入價格不詳，所以綠豆合約當日盈虧無法計算。
3、第三日，才是真正看盈虧的時候。10手大豆買單盈利（2030-2000）*1000=30000元，20手大豆賣單盈利（2020-2030）*2000= -20000元，30手大豆賣單盈利（2025-2030）*3000= -15000元，所以大豆合約總的盈虧是30000-20000-15000= -5000元。綠豆合約還是缺少開倉價，如果第二題2810元是開倉價，則盈虧為（2810-2820）*2000=-20000元。

Ⅳ 本人周末考個人理財，有一些計算題不是很明白，請大家幫助下，一定要寫清楚步驟及解題思路哦，謝謝大家。

哥啦，這么多。而且還得藉助計算機計算，這怎麼回答啊！詳情咨詢443482422

Ⅳ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

Ⅵ 求解一道金融市場學的計算分析題，前兩小題已做出來，最後一小題求高手指點。

第三問的核心思想是分離定理的運用。前兩問中，A、B構成的最優組合即為市場回組合，第三問答是將資金在市場組合與無風險證券間的分配。這里要用到一個金融里投資者的常用效用函數U=E(rP)-0.005Aσ^2,其中E(rP)為證券組合的收益率，σ^2為證券組合的標准差平方（方差），A為險厭惡系數。

Max U=E(rP)-0.005Aσ^2=rF+y[E(rM)-rF]-0.005Ay^2(σM)^2
對U求導可得其最大值條件：最優配置 y*=[E(rM)-rF]/0.01A(σM)2.其中E(rM)為市場組合的收益率，(σM)2為市場組合的方差。
本題中，y*=[E(rM)-rF]/0.01A(σM)2=1.25，即在風險資產上的頭寸為1.25，在無風險資產上的頭寸為0.25.
這種投資組合的預期收益率為 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 標准差為 1.25*11.55% = 14.44%

Ⅶ 證券問題，要給步驟、

風險資產組合P收益率為：0.6*0.14+0.4*0.1=12.4%
國庫券、風險資產組合中風險資產組合比例專為X：12.4%X+5%(1-X)=10% x=66%
所以，國屬庫券、X和Y的比例分別為34%、39.6%、26.4%
不知道正不正確，只為參考啊！

Ⅷ 協方差怎麼計算，請舉例說明

cov(x,y)=EXY－EX*EY

協方差的定義，EX為隨機變數X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論cov(x,y)=EXY－EX*EY

協方差的定義，EX為隨機變數X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論

舉例：

Xi 1.1 1.9 3

Yi 5.0 10.4 14.6

E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2

E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10

E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

此外：還可以計算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77

D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93

X,Y的相關系數：

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

表明這組數據X,Y之間相關性很好!

為樣本均值，n為樣本例數。

Ⅸ 假設市場組合由兩個證券組成，它們的期望收益率分別為8％和13％，標准差分別為12％和20％

市場組合期望收益率為：11%，標准差為：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
標准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%