㈠ 證券投資報酬率的計算
首先，證券投資報酬率是一個以年為基準的年均收益回報率。
你上述公式也可以寫作：
證券投資報酬率={[（利息收入+資本利得收益）/證券投資成本]/證券持有天數}*360天。 （這是簡單的數學推導得來）。
「（利息收入+資本利得收益）/證券投資成本」為「持有期收益率」。
{[（利息收入+資本利得收益）/證券投資成本]/證券持有天數}=持有期收益率÷證券持有天數，即為：持有期間的日均收益率。
持有期間的日均收益率×360=持有期間的年均投資收益率，即為證劵投資報酬率。
所以：
證券投資報酬率={[（利息收入+資本利得收益）/證券投資成本]/證券持有天數}×360
即：
證券投資報酬率=[（利息收入+資本利得收益）/證券投資成本]*360天/證券持有天數
如有疑問，可通過「hi」進行提問！！！
㈡ 證券報酬率之間的相關系數越大,風險分散效果就越弱,機會集是一條直線
不對。正確的應該是：當 相關系數等於1 的時候機會集是一條直線，證券報酬率之間的相關系數越大,風險分散效果就越弱。
㈢ 證券報酬率之間的相關系數越大,風險分散效果就越弱,機會集是一條直線
不對。正確的應該是：當
相關系數等於1
的時候機會集是一條直線，證券報酬率之間的相關系數越大,風險分散效果就越弱。
㈣ 風險報酬率為7%，市場上所有證券的平均報酬率為10%，現有以下四種證券的風險系數分別為: 證券
貼主看看是不是題目碼錯了，應該是無風險報酬率7%
Ra=7%+（10%-7%）*1.5
Rb=7%+（10%-7%）*1
Rc=7%+（10%-7%）*0.6
Rd=7%+（10%-7%）*2
㈤ 證券投資組合的機會集和有效集
【答案】ABC
【解析】投資組合的預期報酬率等於單項資產預期報酬率的加權平均數，全部投資甲證券取得的報酬率最低（6%），全部投資乙證券取得的報酬率最高（8%），由此可知，選項A、B的說法正確；如果全部投資乙證券，標准差為15%，選項C正確。相關系數接近於零，投資組合會產生風險分散化效應，並出現後彎的機會集曲線，使投資組合標准差可能比甲證券標准差更小，選項D不是答案。
㈥ 兩種證券組合,機會集是一條曲線。多種證券組合,則機會集為一 個平面。為什麼是一個平面呢
根據投資組合的期望報酬率公式及標准差公式畫出來的。
㈦ 怎麼計算題中ABCD四種證券的必要報酬率
必要報酬率(Required Return)：是指准確反映期望未來現金流量風險的報酬。
我們也可以將其稱為人們願意進行投資（購買資產）所必需賺得的最低報酬率。估計這一報酬率的一個重要方法是建立在機會成本的概念上：必要報酬率是同等風險的其他備選方案的報酬率，如同等風險的金融證券。
（1）必要報酬率與票面利率、實際收益率、期望收益率（到期收益率）不是同一層次的概念。在發行債券時，票面利率是根據等風險投資的必要報 酬率確定的；必要報酬率是投資人對於等風險投資所要求的收益率，它是准確反映未來現金流量風險的報酬，也稱為人們願意進行投資所必需賺得的最低收益率，在 完全有效的市場中，證券的期望收益率就是它的必要收益率。
（2）票面利率、必要報酬率都有實際利率（周期利率）和名義利率（報價利率）之分，凡是利率，都可以分為名義的和實際的；
（3）為了便於不同債券的比較，在報價時需要把不同計息期的利率統一折算成年利率。折算時，報價利率根據實際的周期利率乘以一年的復利次數得出，已經形成慣例。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-07-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈧ 財務管理問題： 相關系數與機會集的關系
正確的應該是：當 相關系數等於1 的時候機會集是一條直線，證券報酬率之間的相關系數越大,風險分散效果就越弱。
㈨ 在CPA財務管理中，證券組合的風險與組合中每個證券的報酬率標准差有關嗎
太原好像有專門培訓證券知識的，中宏證券培訓學校， 具體的聯系方式，你可以搜一搜。老師會具體講解每一個知識點，包括融資融券，權證，有時候也會涉及期貨和黃金，總之還是比較使用的。還是聽聽課好。個人建議，僅供參考。
㈩ 市場上有三種證券a,b,c,可能的投資報酬率見表
1.8*0.5+1.2*0.2+1.5*0.3=1.59 18%/1.59-6%=? 應該是這樣吧