1. 證券特徵線
證券市場線是以Ep為縱坐標、βp為橫坐標的坐標系中的一條直線，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。其中：E和β分別表示證券或證券組合的期望收益率和β系數，證券市場線表明證券或組合的期望收益與由β系數測定的風險之間存在線性關系。
證券特徵線是證券i的實際收益率ri與市場組合實際收益率rM間的回歸直線。在以ri為縱坐標、rM為橫坐標的坐標系中，回歸直線方程為：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回歸系數，而ai和bi分別是證券i的a系數和b系數，EF表示無風險利率。
(1)什麼是證券特徵線擴展閱讀：
1、β系數的意義
證券市場線描述的則是市場均衡條件下單項資產或資產組合（不論它是否已經有效分散風險）的期望收益與風險之間的關系。測度風險工具是單項資產或資產組合對於整個市場組合方差的貢獻程度，即β系數。它告訴我們相對於市場組合而言特定資產的系統風險是多少。
舉例：普通股成本，資本資產定價模型中的 貝塔值的估計
貝塔值是企業的權益收益率與股票市場收益率的協方差：
β=cov(Ri,Rm)/б^2
其中：cov(Ri,Rm)是股票收益與市場指數之間的協方差；
б^2是市場指數的方差。
2、β系數的確定
在確定計算貝塔值時，必須做出兩項選擇
（1）選擇有關預測期間的長度【5年或更長】。
公司風險特徵無重大變化時，可以採用5年或更長的預測長度；如果公司風險特徵發生重大變化，應當使用變化後的年份作為預測期長度。
（2）選擇收益計量的時間間隔。
使用每周或每月的收益率被廣泛採用。
（3） 財務估價使用的現金流量數據是面向未來的，而計算權益成本使用的β值卻是歷史的，時間基礎不一致的問題
β值的驅動因素很多，但關鍵的因素只有三個：經營杠桿、財務杠桿和收益的周期性。如果公司在這三方面沒有顯著改變，則可以用歷史的β值估計權益成本。
2. 請問一個關於：證券或組合的特徵線，的問題~~
對於這個問題，如果你有一定的基礎的話，看書摸索就會明白的。
如果只是為了考試，對於證券市場線的推導過程並不重要，你記個結果就行了啊。證券組合存在系統風險和非系統風險，進行證券組合可以減少甚至消除非系統風險，r是系統風險，B（貝塔值）就是對市場組合方差的貢獻率。
3. 說明資本市場線,證券市場線與證券特徵線之間的關系.
這是金融數學里邊的東西。
資本市場線：反映整個市場的收益與風險之間的關系。
證券市場線：反映某個證券（組合）的收益與市場風險之間的關系，就是資本資產定價模型。
證券特徵線：反映當前股價偏高還是偏低。
三者解釋的問題是一樣的。
4. 證券特徵線怎麼估計
佳潔士你N卡精神可嘉
5. 求一支股票的證券特徵線的回歸統計
同求，但是我只是要算股票的證券特徵線
6. 說明資本市場線,證券市場線與證券特徵線之間的關系. 是三個線哦
這是金融數學里邊的東西.
資本市場線：反映整個市場的收益與風險之間的關系.
證券市場線：反映某個證券（組合）的收益與市場風險之間的關系,就是資本資產定價模型.
證券特徵線：反映當前股價偏高還是偏低.
三者解釋的問題是一樣的.
7. 怎麼算股票的證券特徵線，急，在線等。。。
在以ri為縱坐標、rM為橫坐標的坐標系中，回歸直線方程為：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回歸系數，而ai和bi分別是證券i的a系數和b系數，EF表示無風險利率。
8. 證券特徵線、資本市場線、資本配置線、證券市場線的比較
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