固定收益證券之基本理論答案

A. 固定收益證券分析潘席龍的課後答案有嗎

現在的新三板原始股權認購不錯，可以了解一下，但是一定要找有資質的推薦機構，企業在一定時間內沒有上市就得回購股份

B. 固定收益證券這門課程難不難

基礎性課程都不難

C. 固定收益證券分析的圖書目錄

前言
教學建議
第1章 固定收益證券的基本特徵/1
1.1 引言/1
1.2 債務契約條款/2
1.3 到期條款/2
1.4 票面價及美國媒體上的債券報價/3
1.5 息票利率/8
1.6 償還條款/16
1.7 轉換權與交換權/18
1.8 回售權/19
1.9 貨幣單位/19
1.1 0嵌式期權/19
1.1 1質押借款債券投資/20
第2章 美國債券市場及常見的債券種類/24
2.1 美國國債市場/24
2.2 美國國債的主要品利/26
2.3 聯邦機構債券/31
2.4 市政債券/38
2.5 企業債務工具/40
2.6 資產擔保債券/42
第3章 中國債券市場及常見的債券種類/45
3.1 我國國債一級市場/45
3.2 我國企業債券的公開發行/48
3.3 我國銀行間債券市場/50
3.4 交易所債券市場/52
3.5 我國國債的主要品種/53
第4章 貨幣的時間價值與利率/60
4.1 金融市場常見利率的定義與使用/60
4.2 收益曲線/67
4.3 現金流/68
4.4 現值及其計算/70
4.5 常見收益率及其計算/73
第5章 收益率、即期利率與遠期利率/78
5.1 收益來源/78
5.2 收益的傳統計量法/79
5.3 浮動利率債券收益差的衡量/83
5.4 美國國債收益率與收益曲線/87
5.5 理論即期利率/89
5.6 非美國國債收益/99
5.7 遠期利率/102
5.8 聯邦基金利率/104
第6章 債券投資的風險/106
6.1 債券交易中常見的風險/106
6.2 信用風險與債券相關的信用分析/116
6.3 一些特殊債券的信用分析/124
6.4 稅收債券/127
第7章 債券利率風險分析/131
7.1 全價法/131
7.2 債券價格波動特徵/133
7.3 久期/135
7.4 凸率/138
7.5 基點價值/141
7.6 期限結構理論/141
7.7 期限結構模型/145
7.8 收益曲線風險的衡量/149
7.9 收益波動性的計量/151
第8章 固定收益證券定價概論/159
8.1 定價一般原理/159
8.2 長短期息票債券的定價/170
8.3 無套利定價法/174
8.4 模型風險/177
第9章 嵌期權債券定價/179
9.1 債券嵌期權概述/179
9.2 叉樹模型/179
9.3 嵌贖回權債券的定價/185
9.4 嵌回售權債券的定價/186
9.5 同時嵌有贖回和回售期權債券的定價/187
9.6 期權調整利差/188
9.7 實際久期與實際凸率/189
9.8 利率上限浮動債券定價/191
第10章 抵押貸款與過手債券/194
10.1 抵押貸款/194
10.2 抵押過手債券/205
10.3 過手債券的風險特徵/216
第11章 抵押擔保債券/219
11.1 抵押擔保債券的特點/219
11.2 抵押擔保債券的發展過程/219
11.3 抵押擔保債券的關系人/220
11.4 抵押貸款抵押債券的一些特別條款/221
11.5 抵押擔保債券的主要結構類型/223
11.6 抵押擔保債券的剝離/230
11.7 非機構性抵押貸款擔保債券/231
11.8 美國抵押擔保債券可能面臨的稅務處理問題/232
11.9 抵押擔保債券的主要風險/235
第12章 資產擔保債券/238
12.1 資產擔保債券的特點/238
12.2 住房權益性貸款/241
12.3 組合房擔保證券/242
12.4 汽車貸款擔保債券/243
12.5 學生貸款擔保證券/244
12.6 小企業貸款擔保債券/245
12.7 信用卡應收賬款擔保證券/245
12.8 擔保債務憑證/246
第13章 抵押及資產擔保債券的定價/254
13.1 現金流收益分析/254
13.2 零波動利差/255
13.3 蒙特卡羅模擬與最小方差法/256
13.4 利率風險的衡量/261
13.5 資產擔保債券的定價/266
第14章 中國可轉換債券的特徵/269
14.1 我國可轉換債券市場的發展/271
14.2 我國可轉換債券條款設計的特點/272
14.3 可轉債的定價/281
第15章 利率衍生工具定價/292
15.1 利率期貨合約/292
15.2 利率互換的定價/295
15.3 期權的定價/300
第16章 固定收益證券交易策略/309
16.1 杠桿作用/309
16.2 回購協議融資/311
16.3 債券回購交易/316
16.4 總收益/320
參考文獻/326

D. 固定收益證券的簡介

與固定收益證券市場的發展水平相類似，我國對固定收益證券的理論和應和研究也處於剛起步的階段。國內有關固定收益證券的教材更多地是介紹一些有關債券的基礎知識，或者是從宏觀上介紹中國債券市場，側重於定性描述，詳細地介紹了利率期限結構理論、固定收益證券的定價理論以及固定收益證券特徵。具體而言，本教材的內容主要包括以下幾個部分：
第一部分內容是有關利率的一些基本知識。本書從介紹貨幣的時間價值著手，介紹了即期利率、遠期利率和折現因子的計算以及它們之間的相互關系，在此基礎上介紹了利率期限結構理論。
第二部分內容是固定收益證券的定價理論。對於固定現金流的固定收益證券，可以採用折現因子、即期利率、遠期利率和到期收益率的多種定價方法。對於嵌有期權的固定收益證券的定價，實質上是對利率衍生產品的定價，主要有無套利和風險中性定價兩種方法。
第三部分內容是對固定收益證券一些特徵的定量描述，主要包括PVBP、久期和凸現。
第四部分內容是對固定收益證券產品的介紹，分別介紹了國債、市政債券、國際債券、資產支持債券、抵押支持債券以及固定收益證券的一些衍生產品，最後還介紹了中國的固定證券市場。
第五部分內容是固定收益證券的投資策略。

E. 利率2.85和1.43相差多少bp