假設甲乙證券收益的相關系數

❶ 假設證券A的預期收益率為10%，標准差是12%，

設證券A、證券B和其投資組合Z的標准差分別是Xa、Xb、Xz，投資比例分別為ka、kb，證券A、B的相關系數為Rab。

（1）該投資組合的預期收益率等於各證券收益率的加權平均，權重為各自投資比例，即：

r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%

（2）根據投資組合標准差Xz的計算公式，可得相關系數Rab的計算公式：

如果Xz=14%，經代入上式計算，可得證券A、B的相關系數Rab=0.89。

（下面的計算過程供參考：

a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196 ——均為平方，0.0052=0.005184

Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89）

❷ 假設市場組合由兩個證券組成，它們的期望收益率分別為8％和13％，標准差分別為12％和20％

市場組合期望收益率為：11%，標准差為：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1
所以w=1/6
標准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

❸ 求甲乙兩種股票系統性風險大小,求甲乙股票與市場組合的相關系數

甲=（10%-4%）/（12%-4%）=0.75
β乙=（11%-4%）/（12%-4%）=0.875
r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353
r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143

❹ 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

❺ 兩種證券之間的相關系數的關系是什麼

兩種證券之間相互獨立。
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❻ 1.已知某種證券收益率的標准差為0.2，當前的市場組合收益率的標准差為0.4，兩者之間的相關系數為0.5，則兩

第一題用公式，相關系數=協方差/資產1標准差*資產2標准差，得：0.5=協方差/0.2*0.4，協方差解得0.04，故選A
第二題A、表示單項資產的系統風險相當於市場組合風險的倍數 B、不是相關系數而是市場組合收益率的方差 C、對 D、等於1是系統風險=市場組合的風險，收益率不一定相等。

❼ 證券投資組合的機會集和有效集

【答案】ABC
【解析】投資組合的預期報酬率等於單項資產預期報酬率的加權平均數，全部投資甲證券取得的報酬率最低（6%），全部投資乙證券取得的報酬率最高（8%），由此可知，選項A、B的說法正確；如果全部投資乙證券，標准差為15%，選項C正確。相關系數接近於零，投資組合會產生風險分散化效應，並出現後彎的機會集曲線，使投資組合標准差可能比甲證券標准差更小，選項D不是答案。

❽ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

❾ 高數計算題，求預期收益率，標准差

1、該證券投資組合的預期收益率
=80%*10%+20%*18%=11.6%
2、A證券的標准差
=根號下方差0.01414=0.119
3、B證券的標准差
=根號下方差0.04=0.2
4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，
A證券與B證券的相關系數=0.0048/(0.119*0.2)
5\投資組合的標准差計算公式為 根號下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+ 2W1W2*協方差】
所以題目=根號下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】
答案自己計算器按下