1. 紐約黃金期貨
紐約期貨交易所成立於1998年,是由紐約棉花交易所(New York Cotton Exchange)和咖啡、糖、可可交易所(Coffee Sugar Cocoa Exchange)合並而來的。新成立的紐約期貨交易所實行會員制,其會員也都是原來兩家交易所的會員,其中棉花會員450家,咖啡、糖、可可會員500 家,由於其合並要到2005年才能最終完成,因此兩類會員還不能互相交易品種。
拓展資料:
紐約期貨交易所(The New York Board of Trade,NYBOT) 450家棉花會員 紐約期貨交易所的450家棉花會員分別來自於五種公司:自營商、經紀商、棉商、棉紡廠和棉花合作社。參與棉花期貨交易的涉棉企業很多,套期保值的比例較高,一般在35%~40%左右。由於其市場規模較大,從長期來看,很難有任何一個或幾個交易者能夠操縱市場。
紐約期貨交易所 原址 紐約期貨交易所的原址在世貿中心的一個輔樓上,「9·11事件」後,他們搬到了一個臨時的交易場所,由於這個交易場所比起世貿中心的交易場所小得多,因此,各品種只能分時交易,棉花的交易時間是每天上午11點到12點,同時交易的品種還有糖和冷凍桔汁,受交易時間縮短的影響,棉花期貨成交量也略有下降。棉花期貨的交易方式為傳統的公開喊價式。 紐約期貨交易所 紐交所期貨制度 保證金 紐約期貨交易所棉花期貨合約實行保證金制度,最低保證金額依賬戶的性質而有所區別。
屬於投機的賬戶,其初始保證金為每張合約1000美元(以6月11日7月合約收盤價38.95美分/磅計算,其比例為5.13%),維持保證金為750美元/張;屬於套期保值的,每張合約的初始保證金為500美元(其比例為2.57%),維持保證金為500美元/張。如何區分一個賬戶是投機還是套保呢?主要是根據客戶的性質。如果一個牙科醫生做棉花期貨,那他肯定屬於投機。一般大的現貨商,如Allenberg Cotton Co.,他們就同時擁有兩個賬戶,一個是投機賬戶,一個是套期保值賬戶。
2. 外盤黃金交易的保證金問題
虧得是你剩餘的9000美金 因為是保證金交易 所以1000不會虧損 只是虧損9000美金 你做了一手黃金9000美金可以抗住90個點的波動 但是每個平台爆倉比例不一樣 有的是100%爆倉 有的是50%爆倉 一般大多是達到100%就爆倉
3. 關於遠期外匯保值中的銀行保證金
遠期交易的保證金,是銀行為了控制遠期交易到期後客戶無法履約而可能產生交易虧損風險,銀行會根據不同的交易期限和不同的遠期產品,設置不同的遠期保證金比例。保證金不是銀行的收費,交易到期後如果客戶正常履約,保證金是會全額退還客戶的。
4. 美國股票的保證金比例一般是多少
股票的保證金比例是百分之五十。期貨杠桿比例是1:20。
5. 美棉指數是多少
1、美棉指數(CTNC)108.81 -1.06 (-0.96%)
今開:109.81 最高:114.37 成交量:56395 買入:0 買量:0 均價:108.95
昨收:109.87 最低:108.73 持倉量:261816 賣出:0 賣量:0 昨結:109.87
2、2號棉花相關行業股
名稱 最新價 漲跌幅 成交量(手)
*ST東洋 1.8 +3.45% 81962
民和股份 17.54 +3.06% 248478
佳沃食品 22.63 +1.80% 80994
綠康生化 10.93 +1.67% 11658
保齡寶 14.21 +1.57% 192288
福建金森 14.29 +1.28% 33554
眾興菌業 8.33 +1.09% 510057
益生股份 11.42 +0.44% 392080
百龍創園 27.49 +0.40% 8914
獐子島 3.09 +0.32% 60473
拓展資料
美棉指數。美棉指數的B04-T08-B08周線形態。在B04-T08中.大浪「呈現復雜調整浪的三重三浪調整。這個三重三浪山11個中級浪組成:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11或a-b-c-x-a-b-c-x-a-b-c.其體波浪浪形分析如下:
1. 2005.6/48.2是底.本中浪呈3個子浪下跌。
2. 2005. 7/57. 2是頂,本中浪呈之字形調稚。
3. 2005.8/48. 1是底.本中浪呈5個子浪下跌。
4. 2005. 10/58. 2是頂.本中浪呈之字形調整。
5. 2005. 12/51.6是底,本中浪呈5個子浪下跌。
6. 2006. 2/58. 1是頂,本中浪呈之字形調錐。
7. 2006. 5/50. 5是底,本中浪呈5個子浪下跌。
美國棉花合約規則及交割制度
紐約交易所棉花合約實行保證金制度,最低保證金額依賬戶的性質而有所區別。屬於投機的賬戶,其初始保證金為每張合約1000美元(以2021年6月11日7月合約收盤價38.95美分/磅計算,其比例為5.13%),維持保證金為750美元/張;屬於套期保值的,每張合約的初始保證金為500美元(其比例為2.57%),維持保證金為500美元/張。
每日價格波動幅度限制制度。紐約交易所棉花實行每日價格波動幅度限制制度。交割月和一般月份分別執行不同的價幅限制,在一般月份又以110美分/磅為界分別做了規定:低於110美分/磅時,價幅限制為不超過上一交易日結算價3美分/磅;當有一個或幾個合約結算價等於或高於110美分/磅時,所有合約的價幅限制均改為4美分/磅;如果所有合約均低於110美分/磅時,價幅恢復原來的3美分/磅。在第一通知日以後,交割月合約不再有價幅限制。
6. 紐約原油期貨一手多少錢呢
以桶為單位原油100桶/手。紐約商品交易所的原油期貨交易和CFD交易的標准手是1000桶,而紐約商品交易所的原油期貨小合約是500桶。CFD交易的最小交易單位是0.1手,即100桶。 新 證券交易所的保證金比率一般在1:20左右。標准手佔用的保證金約5000美元,小手佔用的保證金約2500美元;CFD交易的保證金一般在1:100左右。標准手所佔的保證金是1000美元,而0.1隻手只有100美元。CFD交易的入門級較低,但無法交付實物。
拓展資料
1. 原油期貨保證金計算公式=手數×交易價格×交易單位×保證金比率,2011年一手原油開盤價需支付保證金= 1手× 261元/桶× 1000桶/手× 14% = 36540元,依此類推。未平倉頭寸越多,支付的保證金金額就越大。經過計算,一手原油期貨就有3萬多。 我們都知道,期貨交易單位是指每一份期貨合約所代表的標的物數量。所以期貨交易是最低的交易手。例如,如果黃金期貨合約的價格是1000克,合約價值約為23萬元。因此,購買一隻手所需的保證金約為23萬元。另外,由於期貨開戶是免費的,不需要任何資金,一般期貨公司的資金要求在10萬元左右。
2.期貨交易實行保證金制度,通過支付一小部分資金來買賣一個完整的期貨合約。一般來說,不同期貨品種的保證金比率是不同的,不同期貨公司的保證金比率也是不同的。CSC期貨按照交易所標准收取原油期貨保證金,即您只要選擇在我公司開立原油期貨賬戶,就可以享受交易所的低保證金標准。在國際市場上,期貨交易單位又稱合約大小。期貨價格乘以交易單位等於初級期貨合約的價值。在期貨交易中,交易只能以期貨交易單位(合約價值)的整數倍進行。如果資金較少,可以投資於各交易所的農產品期貨;如果資金規模較大,投資者可以選擇買賣黃金期貨、鋼鐵期貨、股指期貨等品種。股指期貨的開戶門檻為50萬元。 期貨市場上最小的期貨交易單位是一隻手。股票市場上最小的交易單位也是一隻手,一隻手就是100股。因此,期貨交易至少要買一手,而不是0.1一手。但在期貨市場上,單手合約的含義因期貨品種的不同而不同。例如:銅5噸/手,黃金1000克/手,大豆10噸/手,原油100桶/手。
7. 芝加哥期貨 原油 一張單子需要多少保證金
CME原油不同的期貨公司收取比例有差異最近一般保證金在5000美金左右。
芝加哥那邊沒有原油期貨,一般是做紐約商業交易所的輕質原油,小合約二千五左右。
原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:紐約商業交易所(NYMEX)的輕質低硫原油即「西德克薩斯中質油」期貨合約、高硫原油期貨合約,倫敦國際石油交易所(IPE)的布倫特原油期貨合約,新加坡交易所(SGX)的迪拜酸性原油期貨合約。
8. 紐約期貨交易所的紐交所簡介
世界上惟一一家交易棉花期貨和期權的交易所:紐約期貨交易所(The New York Board of Trade,NYBOT) 紐約期貨交易所棉花期貨合約實行保證金制度,最低保證金額依賬戶的性質而有所區別。屬於投機的賬戶,其初始保證金為每張合約1000美元(以6月11日7月合約收盤價38.95美分/磅計算,其比例為5.13%),維持保證金為750美元/張;屬於套期保值的,每張合約的初始保證金為500美元(其比例為2.57%),維持保證金為500美元/張。如何區分一個賬戶是投機還是套保呢?主要是根據客戶的性質。如果一個牙科醫生做棉花期貨,那他肯定屬於投機。一般大的現貨商,如Allenberg Cotton Co.,他們就同時擁有兩個賬戶,一個是投機賬戶,一個是套期保值賬戶。
在不出現行情巨幅波動的情況下,保證金一般不會改變,但如果行情波動較大,考慮到每個客戶的信用情況,CFTC(商品期貨交易委員會)會對某些客戶提高保證金,如果你不能拿出更多的資金來保證你的頭寸,則會被交易所強制平倉。在進入交割月時,有些交易所或有些合約會從第一通知日開始增加保證金,但紐約期貨交易所沒有這樣做,他們的保證金與非交割月相同。
每日價格波動幅度限制制度。紐約期貨交易所棉花期貨實行每日價格波動幅度限制制度。交割月和一般月份分別執行不同的價幅限制,在一般月份又以110美分/磅為界分別做了規定:低於110美分/磅時,價幅限制為不超過上一交易日結算價3美分/磅;當有一個或幾個合約結算價等於或高於110美分/磅時,所有合約的價幅限制均改為4美分/磅;如果所有合約均低於110美分/磅時,價幅恢復原來的3美分/磅。在第一通知日以後,交割月合約不再有價幅限制。 紐約期貨交易所棉花期貨的升貼水制度比較復雜,也比較科學,正是這樣的升貼水制度,才使得棉花期貨能夠順利進行。紐約期貨交易所棉花期貨升貼水(或近似於升貼水)有三種,現逐一介紹:
第一種,正常的品級、長度、葉屑級之間的升貼水。美國農業部棉花分級及市場信息分部在充分調研現貨市場棉花價格的基礎上,每天都要公布棉花現貨市場不同等級、長度、葉屑級之間的升貼水,交易所不再另行規定這些升貼水,完全執行美國農業部公布的等級間差價標准,只不過從時間上向後延續一周,並以提交割當日美國農業部公布的升貼水為准。
第二種,對入庫時間較長棉花的處罰(Overage Cotton Penalty)。制定這一罰金的目的就是為了讓入庫時間較長的棉花流出期貨市場,它是從倉單注冊之月算起,分階段進行處罰,入庫時間越長,處罰越嚴厲。從倉單注冊滿4個月後開始處罰,5~11個月,每月處罰3磅/包;12~17個月,每月處罰4磅/包;18~23月,每月處罰5磅/包;24~29個月,每月處罰6磅/包。這樣的設計對於持有倉單的客戶具有很大的威懾作用,如果不把倉單撤銷,就得承擔嚴厲的處罰。
第三種,年度貼水。紐約期貨交易所規定,新年度棉花收獲後,只在本年度內交割不處罰,過了本年度的下一公歷年度,就要執行2美分/磅的貼水,並且每增加一年,此貼水額增加2美分/磅。也就是說,2001/2002年度生產的棉花(美國棉花年度為8月1日至次年7月31日),也就是2001年8月份生產的棉花在2001年8月份至2002年12月份內交割不貼水,到2003年1月1日開始執行2美分/磅的貼水,如果到2004年的1月1日這批棉花還在用於期貨交割,那麼開始執行4美分/磅的處罰,到2005年1月1日執行6美分/磅的處罰,以此類推。
通過以上三種貼水和處罰,紐約期貨交易所的棉花倉單在倉庫內的存放時間一般不很長,能夠有效地促使棉花盡可能快地流出期貨市場。比如,2000年9月份(新年度)注冊的倉單,從2001年1月1日起開始執行3磅/包的處罰,3月份交割月進行棉花交割時,應貼水1.875%;5月份交割,貼水為3.125%;7月份交割,貼水4.375%;10月份(滿一年後)交割,貼水6.875%;12月份交割,貼水8.542%。如果到2002年1月1日還未流出期貨市場,還要增加年度貼水,也就是2美分/磅的貼水,以紐約期貨交易所6月11日7月合約收盤價38.95美分/磅計算,2美分/磅的處罰佔5.13%,即此時交割,貼水額將達合約價值的14.505%(9.375%+5.13%)。到2002年3月交割時其貼水將達到16.588%(11.458%+5.13%),時間越長,貼水額越大。有時,倉單持有者會考慮,是把倉單注銷重新檢驗再次注冊倉單還是放在倉庫里繼續接受更重的處罰。此時,交易者就要對比重新檢驗費(即2.9美元/包)、棉花發生自然變異的程度和接受處罰哪一方面更經濟,如果棉花發生自然變異的程度較小,重新檢驗費用比接受處罰低,他就會考慮把倉單注銷再重新檢驗,注冊新倉單,否則,他或者是繼續接受更重的處罰,或者是讓棉花流入現貨市場處理掉。 其餘的金屬(包括黃金)歸COMEX負責有金、銀、銅、鋁的期貨和期權合約。COMEX的黃金期貨交易市場為全球最大,它的黃金交易往往可以主導全球金價的走向,買賣以期貨及期權為主,實際黃金實物的交收占很少的比例;參與COMEX黃金買賣以大型的對沖基金及機構投資者為主,他們的買賣對金市產生極大的交易動力;龐大的交易量吸引了眾多投機者加入,整個黃金期貨交易市場有很高的市場流動性。黃金交收成色標准與倫敦相同。COMEX的黃金買賣早期只有公開喊價,後來雖然引進了電子交易系統,但COMEX並沒有取消公開喊價,而是把兩種模式混合使用。市場早期是採用公開喊價,然後由電子交易系統接力,兩者相加使參與買賣者差不多可以24小時在COMEX交易。倫敦與紐約黃金交易市場有密切的互動關系,並衍生出如倫敦現貨金與紐約期貨黃金的掉期交易。
9. 紐約黃金期貨杠桿比例是多少
期貨黃金與現貨黃金價格相互影響,相互作用。相對於現貨黃金市場,紐約期金杠桿較低,入場門檻較高。
黃金期貨最低要做一手,一手黃金期貨是1000克,需要保證金大約20000左右,但你本金需要60000才能做一手。
0倍杠桿,MARGIN=10%也就是說你開一單交易,需要支付合約總資金的10%作為保證。
50倍杠桿,MARGIN=2%,也就是說,你開一單交易,需要支付合約總資金的2%作為保證。
100倍杠桿,MARGIN=1%,你開一單,只需要負擔1%的資金保證。
200倍杠桿,MARGIN=0.5%,你開一單,只需要負擔千分之5。
400倍杠桿,MARGIN=0.25%,你開一單,只需要千分之2點5。
10. 黃金期貨保證金比例是多少
保證金比率很復雜,簡單講有兩個概念:
一。是期交所給期貨公司設定的,目前為9%,因行情變動加劇從7%變為9%;
二。期貨公司給客戶提供時,不可能也給9%,一般要加點,我們大陸期貨公司提供的是11%。
但保證金比率不是固定不變的。
一:根據上期所風險規則,當合約進入交割月前第2月的第十個交易日起,交易所給期貨公司的標准就上抬到10%,則我公司相應提高客戶的保證金至14%;進入交割月前第1月的第一個交易日起,則分別是15%和19%;進入交割月前第1月的第十個交易日起,則分別是20%和24%;交割月的第一個交易日起,則分別是30%和34%;最後交易日前2個交易日起,則分別是40%和44%。
二:當合約當天最後收盤5分鍾,連續收於漲停或跌停價,則第2天保證金比率提高至8%(目前不用提,因現在9%),第3天繼續漲停或跌停,則調高至10%。期貨公司相應也調高。
如有不清楚的,歡迎再提問。