股票波動率低

1. 股票波動率怎麼查

股票波動率在交易軟體中顯示，投資者查看盤口信息就能看見，股票漲跌幅、振幅等都能代表股票的波動率。
【拓展資料】
波動率（Volatility）是一個用於衡量價格波動水平的指標，能夠反映出價格 偏離平均值的幅度。波動率越大，意味著價格波動幅度就越大，反之波動率越小，表示價格波動幅度越小。通常情況下，當其他因素不變，波動率越高期權的價格越高，反之價格越低。
50ETF期權波動率一般用來衡量50ETF這個指數的波動情況，也就是說，當50ETF或者上證50指數漲跌幅變化較大時，其波動率就會增加，反之，其波動率就會降低。
根據不同的計算方法，將波動率分為四種，歷史波動率、隱含波動率、未來波動率、預期波動率，其中較為常用的是歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率（Historical Volatility）也稱實際波動率，指標的資產在過去一段時間內所表現出的波動率，顧名思義它是利用標的資產歷史價格數據計算所得的波動率，因此具有確定性。我們在期權中使用的計算方式是通過計算一段時期標的價格變化幅度（漲跌幅）的標准差，並進行年化調整（乘以根號下250—交易日）。
隱含波動率（Implied Volatility指實際期權價格所隱含的波動率。由期權定價理論（B-S定價公式）可知，五個影響期權價格的因素分別為標的資產價格、到期時間、波動率、無風險利率和執行價格。將期權實際價格以及除波動率以外的其他參數帶入公式而反推出一個波動率數值，這個就是隱含波動率。
由於期權的實際價格是由期權買賣雙方交易而形成，是市場價格的真實映射。因此隱含波動率反映的是參與者對於市場未來的看法和預期，也被視為最接近當時的真實波動率。
在希臘字母中有一個專門表示波動率變1單位的時候，期權價格會變多少的Vega。Vega有幾個特點，首先所有期權的Vega都大於0，這是因為波動率越大，無論是看漲期權還是看跌期權都會越值錢；其次平值期權的Vega值最大，由於平值期權對各種因素的變動最為敏感，任何一個因素的變化都可能導致它變為實值或虛值期權；最後剩餘期限越長，Vega值越大。

2. 請問股票波動率如何計算

波動率的計算：

江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。

1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。

上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離

2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。

下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離

拓展資料：

股市波動率的類型：

1、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

2、歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。

顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

3、預測波動率

預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。

因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。

4、隱含波動率

隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。

由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。

參考鏈接：網路：波動率指數

3. 股市裡白馬股永遠是漲的，為什麼買白馬股的散戶卻很少

我們發現市場大多數白馬從長期走勢來看的話，大部分都是屬於上漲趨勢，比如我們熟悉的貴州茅台，格力電器，伊利股份等，即使這些白馬股在運行過程中一段時間也會出現明顯的回調，但不會改變其整體趨勢，如果散戶投資者買入這部分股票後，很難出現虧損的情況

但我們發現買入這部分的股票的散戶投資者較少，相反很多機構鍾愛買入這類個股，還有一些外資也是更偏向於買入這類個股。大家明知道買入這些股票的虧損的概念較低，即使虧損也僅僅是短期的虧損，為什麼散戶都不喜歡買入這些股票呢，下面我們來重點分析下散戶很少買入這部分股票的原因。

比如上圖案例個股開始出現回調後，回調幅度在40%左右，當回調後再次花費一年的時間才完成修復，這還僅限於於一些業績較好消費類白馬股，其他類型的白馬股，或許需要更長時間去修復，很多散戶投資者根本無法忍受如此長的時間周期。我個人覺得一些消費白馬，由於市場消費潛力較大，不受到周期的影響，消費類白馬股業績上基本上較為穩定

其他類型的白馬受經濟周期的影響較大，業績也存在不穩定的情況。總結：上面重點講到了白馬股雖好，但是不受短線投資者喜歡，波動不大不符合散戶投資者選股標准，並且游資和莊家都願意炒作，另一個方面，很多白馬股並不是一定出現持續性上漲的情況，也存在下跌的情況，或者幾年不上漲的情況，還存在部分白馬暴露的情況。感覺寫的好的點個贊呀，歡迎大家關注點評。

4. 股票收益率具備低波動性，低回撤率，這樣能實現穩定收益嗎

虧損是可以自己控制的，但利潤需要市場的支持。任何時候持有利潤表都是最安全的交易行為。因此，你應該確定你的交易基礎，找到最好的入口點，盡可能減少止損，盡可能保證利潤。真正想要在a股市有穩定的盈利方式。最好的選擇是以四大國有銀行股為主，只要堅定，只有四大銀行股進行價值投資。最典型的是以工行為例，用自己的炒股本金，然後逢低買入工行股票，長期持有。我相信最終的結果不會讓投資者失望。

但一定要清楚，股民投資者真正想要研究一套適合自己的炒股交易系統，需要花費大量的經歷，時間和腦力等，要善於觀察，善於總結經營；根據股票市場的實際情況進行完善系統，只有這樣才能真正成為股票市場最大的贏家。最後，綜上所述，股票投機本身屬於高風險投資，高風險投資市場也希望有一個穩定的利潤模式，當然，最好的方法是選擇價值投資，選擇一個合適的股票交易系統。

5. 怎麼看股票的波動率

沖天牛為您解答：
股票價格波動率 被定義為股票收益率（股票價格變動比例）的標准差，它反映了股票價格的「發散」程度。從理論上講，可轉換公司債券的價格受可轉換公司債券存續期間標的股票波動率的影響；但是，事後的波動率事前並不能准確得知。在實際操作過程中，除了用已知派生證券的價格和其定價公式倒推「隱含波動率」（Implied Volatility）之外，一個常用的方法是用標的股票歷史的波動率來替代將來派生證券存續期標的股票的波動率。具體計算年波動率的方法如下：
假定： n： 連續觀察的交易日數
Si：在第i個交易日末的股價
令：
其中： i=1，2，…，n
則 的估計值為：
其中： 為ui的均值
N為年交易天數
全球股票市場的波動率平均約20％左右，亞洲偏高在30％左右，由於我國證券市場是新興市場，因此每年的股票波動率變化幅度較大，以上證綜指為例，1992年股票波動率高達96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波動幅度非常大，但總體下降趨勢是明顯的。

望採納！！

6. 股票波動率大期權價值越低可轉換公司債券的價值越高

一、波動率是金融資產價格的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用於反映金融資產的風險水平。波動率越高，金融資產價格的波動越劇烈，資產收益率的不確定性就越強；波動率越低，金融資產價格的波動越平緩，資產收益率的確定性就越強
二、從經濟意義上解釋，產生波動率的主要原因來自以下三個方面：
1、宏觀經濟因素對某個產業部門的影響，即所謂的系統風險；
2、特定的事件對某個企業的沖擊，即所謂的非系統風險；
3、投資者心理狀態或預期的變化對股票價格所產生的作用
三、期權的價值主要是由以下兩種價值組成的： 期權價值=內含價值+時間價值
1、內涵價值 期權的內涵價值，指的是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關系的那部分價值。就多頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格高出期權敲定價格的那部分價值。如果期貨價格低於或等於敲定價格，這時期權的內涵價值就為零，但不可能為負值；就空頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格低於期權的敲定價格的那部分值。如果期貨價格高於或等於敲定價格，這時，期權的內涵價值為零。空頭期權的內涵價值同樣不能為負值。
2、時間價值 期權的時間價值指的是期權的時間價值。例如，一筆多頭期權的期權價格為9，敲定價格為75，當時的期貨價格為78，那麼，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程。一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。可以看出，價內的期權至少等於它的內涵價值；價外的期權只有時間價值，而且時間越長，價值越大，因為融資需要的成本也越高。
四、可轉換公司債券的轉換價值就是直接轉換成股票的價值，其計算公式為：轉換價值＝股票時價×轉換比率。當轉股價格或轉換比率未作調整時，轉換價值的變化唯一與標的股票價格有關，因此轉換價值變化趨勢的分析應與標的股票價格的分析相同。

7. 有大單買入為什麼股票不上漲

有大單買入是買的莊家自己的籌碼，它不停地掛上去，然後自買對倒，通過做大外盤並放量來吸引跟風盤，但實際上它是不會漲上去的，因為莊家在賣出籌碼，它不想增加持倉量，這樣就不難理解有大單買入股票卻漲不去了

8. 股票波動率受什麼影響

大家也都知道股票市場是非常復雜的股票的價格，也可能會受到各種因素的影響而產生相應的波動，所以大家進入到股市之前，必須要了解到影響股票價格的因素，這樣才能夠防患於未然。股票波動率受到什麼影響呢？

三、主力資金的博弈情況

在股票市場上也會出現主力資金的博弈，如果主力資金的情況比較好的話，股票在股票市場上就會進行價格的上漲，如果主力資金出現了不好的情況，那麼股價就可能會出現下跌。主力資金的博弈，其實也會影響到股價的波動，博弈的情況越劇烈，那麼股價的波動情況也會越大。

9. 股票波動率用什麼字母表示

股票波動率用字母VIX表示，即Volatility Index。
波動率是金融資產價格的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用於反映金融資產的風險水平。波動率越高，金融資產價格的波動越劇烈，資產收益率的不確定性就越強；波動率越低，金融資產價格的波動越平緩，資產收益率的確定性就越強。
從經濟意義上解釋，產生波動率的主要原因來自以下三個方面：
1、宏觀經濟因素對某個產業部門的影響，即所謂的系統風險；
2、特定的事件對某個企業的沖擊，即所謂的非系統風險；
3、投資者心理狀態或預期的變化對股票價格所產生的作用。

10. 股票100低波什麼意思

深交所與深圳證券信息有限公司12日開始發布深證100低波動率指數，代碼為「399645」，簡稱「100低波」。該指數以2004年12月31日為基日，以1000為基點。深交所表示，深證100低波動率指數是基於母指數深證100的風險策略指數，其基本方法是以母指數為樣本空間，選取歷史波動率最小的50隻股票作為樣本股，且以歷史波動率的倒數作為權重分配依據，波動率越小權重越大，波動率越大權重越小，以此實現降低整個指數組合波動率的目的。深證100低波動率指數包括純價格指數和全收益指數，純價格指數通過深交所行情系統發布實時行情數據，全收益指數通過巨潮指數網發布收盤行情數據。