格力集團融資融券論文

⑴ 論文寫作感悟

論文寫作感悟

論文寫作感悟，在學業之路上，寫論文是一件讓大多數人感到頭疼的事情，畢竟寫論文需要費很多腦力，需要清晰的思路和大量的素材資料，面對如此繁重的任務，很多人都忍不住一拖再拖。為了解決這個問題，下面我就跟大家分享論文寫作感悟。

論文寫作感悟1

兩個多月的畢業論文終於結束了，我的大學生活也將隨之結束。在這短短的兩個多月里，我付出了許多，也收獲了許多，回想起來還真有不少的體會。

剛拿到題目時，我對課題充滿了新鮮感，在導師的指導下我查閱了大量關於課題的文獻，使我對課題的研究內容和國內外的研究進展有了更多的了解，也使我對自己的課題產生了濃厚的興趣。在做實驗的兩個月中，孫老師每周至少來實驗室兩次檢查我的實驗進度和解答我在實驗過程中的疑惑，還經常犧牲自己的休息時間和我們一起討論問題。在整理論文階段，老師不辭辛苦的反復為我修改論文，並為我的答辯提出了許多建設性的意見。

兩個多月的實驗對我的耐性是一種考驗，使一顆大四本來十分浮躁的心平靜了下來。這段時間不管是假期還是周末我都是在實驗室過的，特別在實驗後期測樣品性能時，由於時間比較緊，我每天都是一大早就起床去實驗室了，先在二樓把樣品燒上再上六樓做光催化並利用間歇時間配第二天要用的溶液，時間到了又到二樓拿樣品，還要為分散性稱好樣，中午從來沒在宿舍睡過，最多是在實驗台上趴會，晚上回到宿舍兩腿發軟渾身酸痛。雖然很累但是我感覺特別充實，尤其當看到自己的實驗有規律時，心裡會有一種成就感。

經過兩個月的實驗，我對自己也有了新的定位。那就是不能再把自己當做「小學生」了，干什麼事情都要別人告訴我們該怎麼做，我們是接受過高等教育的新時代的大學生，要完成時代賦予我們的使命，抓住機遇迎接挑戰，就要鍛煉自己發現問題和解決問題的能力，要養成主動學習的習慣，我認為這對我們以後的學習和工作是很重要的。

畢業論文是對我大學四年所學基礎知識的專業知識的一次全面檢驗，通過撰寫論文和畢業答辯，我覺得對自己的語言組織能力，表達能力，溝通交際能力，運用所學知識的能力，分析問題並解決問題的能力都有所提高，也使我變的更加自信、成熟。

「團結、合作、謙虛」這三個詞我的體會也比較深。做任何事包括做實驗都不是孤立的，不是你「閉門造車」，而是一個需要和他人交往的過程。這就要求我們要團結，要有合作精神，要注意和他人的溝通，要謙虛，不懂就問所謂「知之為知之，不知為不知」。

總之，在整個實驗操作和論文完成的過程中，我體會到的是實驗的艱辛和收獲的充實，感受到的是一種堅持不懈、契而不舍的科研精神。對我以後的深造學習有重要的意義。

最後，我再次向導師和我的同學表示深深的感謝，我將繼續努力，在以後的學習和工作中，爭取取得更好的成績。

論文寫作感悟2

本學期我所學的金融雙學位課程進入到了寫論文，答辯的階段。那時對於剛剛上大四的我，對於論文還是很陌生的。經過了這將近一個學期的時間，我從對論文一無所這，到現在已經寫出了屬於自己的第一篇論文，從選題到找資料，再到論文撰寫的過程，都讓我受益匪淺。下面僅是我這半年來寫論文的一些心得體會。

在雙學位論文布置後，我在較短的時間內把選題的方向確定下來，確定了寫關於我國融資融券建設方面的問題。通過對網路上和書籍上的資料快速地、大量地閱讀，在比較中來確定題目和論文初稿。在廣泛地瀏覽閱讀資料時，當遇到和自己所寫內容相關的問題是就記下資料的綱目，記下資料中對自己影響最深刻的觀點、論據、論證方法等，記下腦海中涌現的點滴體會。接著將閱讀所得到的方方面面的內容，進行分類、排列、組合，從中尋找問題、發現問題，材料可按綱目分類，如分成：系統介紹有關問題研究發展概況的資料；對某一個問題研究情況的資料；對同一問題幾種不同觀點的資料；對某一問題研究最新的資料和成果等等。最後將自己在研究學習中的體會與資料分別加以比較，找出哪些體會在資料中沒有或部分沒有；哪些體會雖然資料已有，但自己對此有不同看法；哪些體會和資料是基本一致的；哪些體會是在資料基礎上的深化和發揮等等。經過幾番深思熟慮的思考過程，就容易萌生自己的想法。把這種想法及時捕捉住，再作進一步的思考，論文寫起來也會比較得心應手。

收集有關融資融券方面的資料時我學到了許多東西。讓我懂得了以前很多我不了解的知識。撰寫畢業論文必須詳盡地佔有資料，一篇一萬字左右的論文寫成，可能要搜集到幾萬、甚至幾十萬字的資料。資料是論文寫作的基礎，沒有資料，「巧婦難為無米之炊」，研究無從著手，觀點無法成立，論文不可能形成。所以，詳盡地佔有資料是畢業論文寫作之前的另一項極重要的工作。在我收集資料的時候主要是通過以下五種途徑：第一是第一手資料。包括與論題直接有關的文字材料、數字材料（包括圖表），譬如：統計材料、典型案例、經驗總結等等，還包括自己在親自實踐中取得的感性材料。第二是他人的研究成果。主要是國內外對有關該課題學術研究的最新動態。對於他人已經解決了的問題我以此作為出發點，並可以從中得到有益的啟發、借鑒和指導。對於他人未解決的，或解決不圓滿的問題，我則在他人研究的基礎上再繼續研究和探索。第三，邊緣學科的材料。它可以使我研究的視野更開闊，分析的方法更多樣。第四，名人的有關論述，有關政策文獻等。名人的論述極具權威性，對准確有力地闡述論點大有益處。第五，背景材料。搜集和研究背景材料，這有助於開闊思路，全面研究、提高論文的質量。

這次寫論文的經歷是我受益頗多，雖然這過程中經歷的一次一次的修改，但在最後寫出論文成稿時還是有成就感在心中的。這當中多虧了我論文的指導老師曹老師對我耐心的指導，在論文選題、提綱內容方面都給我提供很多建議。同時在寫論文的過程中，讓我深刻的認識到了我所掌握的知識還很有限，還需要在平時多多積累與學科相關的知識。為以後的學習生活奠定基礎！

論文寫作感悟3

說那麼快，悄無聲息的，這個學期的一半過去了，論文寫作課也即將結束了。

在寫學習心得之前，跟同學們聊起論文寫作，不知道怎麼說起的，我們說起了高考作文。高考作文的`那些三段論套路，文章要什麼「鳳頭、豬肚、豹尾」，怎麼當初的八百字要那麼痛苦地擠出來?上到大學，隨便來篇文章，自由發揮，輕而易舉。

我想在生活上，懂得怎麼寫文章的人也應該是一個很懂的生活的人，而且他們的生活一定很多姿多彩，他們的人生閱歷一定很豐富。在學術上，懂得怎麼寫好論文的人，必定是一個學識很淵博，思想很深刻，善於思考的人。

說說論文寫作課所獲吧。

記得季老師剛上這門課的時候就說過我們的一些師兄師姐上完了這門課也不知道講了什麼學到了什麼。我個人的實際情況不是這樣的，論文課還是有一些收獲的，自己以後在寫畢業論文時候，起碼知道要在內容與格式這兩大方面抓好。寫一篇好的畢業論文不容易啊，必須要認真對待，這也是我們積極學習的態度的表現。

季老師談及論文寫作，給我印象最深的就是他多次強調論文的格式。的確，先不說我們的內容是否新鮮，觀點是否創新，建言獻策是否有建樹，但論文格式的要求是基本的要求，是每個同學都可以做好的。這些基本的格式我們要做好弄好，基本的東西沒做好，留給指導老師給你做，這合適嗎?季老師說他自己指導學生論文的時候，老對學生說的一句話就是「拿回去吧」。我想老師要同學們拿回去的不僅是修改格式的論文，更重要的是把對待畢業論文寫作那種懶散不認真的態度拿回去吧。今天面對的是一篇本科論文，明天也許就因為這種不認真的態度而錯失很多很好的工作機會。細節決定成敗，雖然這是一句話很俗套而且老生常談，但是十分有理。

老師說到現在的大學生論文沒有多少是有水平的，想找幾篇優秀的論文給大家學習學習都沒有。這是一個不爭的事實，現在大學生可是量多質差，真正好好學習自己本專業的同學很少。大家都忙於考取各種證書，考取英語四六級，忙於各種社會實踐，對於自己的專業學習就只是淺嘗輒止了。所以寫出一篇高質量的畢業論文想必是一件很困難的事情，因為我們肚子里沒有真材實料，腦子里沒有創新的靈感。

課上老師給我們點評了一些師兄師姐的畢業論文，印象中聽到老師批評的聲音較多，沒有哪些贊許的話。季老師是一個會說真話有要求的人，老師的評價是中肯的。學習這些論文，連我這個沒什麼水平的都看出一大堆問題。最為印象深刻的就是師兄師姐的論文幾乎是一大片的文字，圖表數據分析極少，似乎空口說白話。有圖有表有沒證沒據，太難令人信服，文章太蒼白了。論文最後是文獻，文獻資料來源太少，缺少精確。有的甚至來源我們教材，這是不太可取的。論文的參考文獻很重要，想寫好一篇論文，必須要廣泛地閱讀大量的文獻資料。

在展示一些論文也包括他自己的，老師強調得比較多的就是論文要勾勒架構、建立模型。老師的論文水平非常高，我們望塵莫及，能看懂就已經不錯了。冰凍三尺，非一日之寒，老師在學術上面的造詣必定源自於長期不斷的學習與積累。

季老師建議我們多去圖書管的閱覽室走走，多閱讀網上一些名人博客，多去收集一些學習資源。在大學，有老師能夠指引我們要懂得如何去學習，比在課堂上授予我們更多的專業知識更重要。記得上一年級的時候，李春英老師給我們上《計算機應用基礎》這門課說了一句話，我現在還記著：「關於大學的學習，你收獲的應該是學會學習!」學會學習，在大學，這是很彌足珍貴的。授之以魚，僅供餐飽;授之以漁，則一生受用。我想學會學習也就是這么一個道理吧。

課上向老師提過這么一個問題：怎麼樣才能夠讓寫出來的文章有深度有思想有意義而且深刻的?老師的回答很認真很全面，我是有收獲的，但是老師很謙虛，最後還說：「不知道有沒有很好地回答你的問題?」老師學識淵博，但他對學生不驕不縱，低調的為人與謙虛認真的態度讓我打心底里尊敬他。想想我們身邊有些人吧，學識甚少眼光短淺，還驕傲自大，把自己擺在高高在上的位置。說實在的，萬千世界，每個人都是那麼的渺小，沒什麼好驕傲的。每個人都覺得自己不一樣，其實大家都一樣的，把自己高高的姿態放下，多多向身邊的人學習。

⑵ 融資融券怎麼寫

本學期我所學的金融雙學位課程進入到了寫論文，答辯的階段。那時對於剛剛上大四的我，對於論文還是很陌生的。經過了這將近一個學期的時間，我從對論文一無所這，到現在已經寫出了屬於自己的第一篇論文，從選題到找資料，再到論文撰寫的過程，都讓我受益匪淺。下面僅是我這半年來寫論文的一些心得體會。

在雙學位論文布置後，我在較短的時間內把選題的方向確定下來，確定了寫關於我國融資融券建設方面的問題。通過對網路上和書籍上的資料快速地、大量地閱讀，在比較中來確定題目和論文初稿。在廣泛地瀏覽閱讀資料時，當遇到和自己所寫內容相關的問題是就記下資料的綱目，記下資料中對自己影響最深刻的觀點、論據、論證方法等，記下腦海中涌現的點滴體會。接著將閱讀所得到的方方面面的內容，進行分類、排列、組合，從中尋找問題、發現問題，材料可按綱目分類，如分成：系統介紹有關問題研究發展概況的資料；對某一個問題研究情況的資料；對同一問題幾種不同觀點的資料；對某一問題研究最新的資料和成果等等。最後將自己在研究學習中的體會與資料分別加以比較，找出哪些體會在資料中沒有或部分沒有；哪些體會雖然資料已有，但自己對此有不同看法；哪些體會和資料是基本一致的；哪些體會是在資料基礎上的深化和發揮等等。經過幾番深思熟慮的思考過程，就容易萌生自己的想法。把這種想法及時捕捉住，再作進一步的思考，論文寫起來也會比較得心應手。

⑶ 證券投資分析論文

證券投資市場是在市場經濟的發展中孕育產生的，其已成為市場經濟的一個重要組成部分。下文是我為大家搜集整理的關於證券投資分析論文的內容，歡迎大家閱讀參考!
證券投資分析論文篇1
汽車行業證券投資分析

摘要：改革開放以來，中國經濟迅猛發展，人民生活水平得到顯著提高，汽車的使用已經成為一種必然趨勢。本文通過應用證券投資分析的 方法 ，分析我國汽車行業現狀，並提出投資建議。

關鍵詞：證券;投資;汽車;新能源

一、宏觀經濟分析

(一)GDP。國內生產總值(簡稱GDP)是指在一定時期內(一個季度或一年)，一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值，常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。它不但可以反映一個國家的經濟表現，更可以反映一國的國力與財富。一般而言，GDP公布的形式不外乎兩種，以總額和百分比率為計算單位。當GDP的增長數字處於正數時，即顯示該地區經濟處於擴張階段;反之，如果處於負數，即表示該地區的經濟進入衰退時期了。

2010年到2013年國內生產總值同比保持一個穩步增長的態勢，也就是說我國的經濟仍然處於一個擴張階段。宏觀經濟形勢大好，對於各行各業都是一個利好消息。作為汽車行業，在宏觀經濟的推動下，也會有一個良好的發展前景。

(二)CPI。CPI是居民消費價格指數的簡稱。居民消費價格指數，是一個反映居民家庭一般所購買的消費商品和服務價格水平變動情況的宏觀經濟指標。它是度量一組代表性消費商品及服務項目的價格水平隨時間而變動的相對數，是用來反映居民家庭購買消費商品及服務的價格水平的變動情況。

CPI下降說明經濟蕭條，民眾購買力下降。大幅上漲預示通貨膨脹，國家就會緊縮銀根。大量信貸就是調節經濟的有效杠桿，以刺激經濟復甦。市場上錢少自然會流向生活必需品，股市低迷;流通充裕就會流向經濟領域以求增值，股市首當其沖。所以，CPI適度上漲有益於股市、經濟發展。

我國的CPI指數是在一個穩定的適度的上漲過程中，可以預見宏觀經濟形勢向好，居民的消費結構逐漸出現變化，到2013年，購房、買車、醫療成了三大主要支出。由此，對於汽車行業來說，無疑是一個良好的助力。

(三)城鎮居民恩格爾系數。從國家統計局的城鎮恩格爾系數走勢圖可以看出我國城鎮人口在食品以外的物品上的消費能力逐年增長，城鎮居民是汽車行業的消費主力，他們掌握的「閑錢」的增多會增加購買汽車的可能性，對於汽車行業發展有著一定助力。

二、行業分析

(一)汽車行業周期性分析

1、定性分析。當前，我國建成了第一汽車集團、東風汽車集團、上海汽車工業(集團)公司等大型企業，國產汽車市場佔有率超過95%，汽車行業規模較大。但是，廠商開發能力弱，制約了新產品的發展。我國汽車生產企業規模小、實力不強，汽車工業產品開發投入少，手段落後，數據積累少，人才匱乏，尚未形成高水平的汽車產品開發體系和自主開發能力。零部件發展仍然落後，具有國際競爭力的產品少。

2、定量分析。(圖1、圖2、圖3)

圖片解析：汽車總體銷量雖有小幅波動，但是相對平穩，穩中有升，同比增長雖有所放緩，但總體保持一個穩步增長的趨勢。

圖片解析：隨著汽車行業的發展，行業投資增速逐漸回歸理性，汽車行業投資仍然增長。2013年1～3月，全行業累計完成投資額1，361.04億元，同比增長15.3%。

圖片解析：從圖3可以看出，汽車銷售收入增長迅猛，而利潤漲勢卻相對平穩，收入很高，利潤很低，產業增速較快，產出效果不佳。

小結：汽車產品屬於耐用品，汽車行業屬於製造業行業，是具有收入彈性的產業，汽車行業屬於典型的周期性行業，該行業的發展狀態與經濟周期的波動密切相關。

從上面定性定量分析可以看出，我國汽車行業雖然發展迅速，投資規模、銷量都有顯著提高，但是汽車企業的利潤卻很低，投入產出不成正比，產業的投資規模、產出增長率都出現較快增長，但是利潤的獲得相對不多。因此，把我國汽車行業歸屬於處於成長期。一個成長期的行業在未來會有著不錯的市場前景。

(二)行業政策分析

1、國家政策。能從這些年政策的頒布看 出國 家逐漸放寬對低油耗汽車的限制，以及對新能源汽車的提倡。油價的上漲，石油能源的枯竭，PM2.5指標的超標，國家在對資源和環境的控制上正在逐步施壓。

新能源汽車已經成為世界汽車工業的發展趨勢，從政策解析上能看出在未來很長時間內也將是我國汽車產業的重點發展方向。2013年，我國將繼續大力推廣節能和新能源汽車。目前，我國對小排量節能汽車與新能源汽車均實施補貼政策，預計2013年節能車補貼政策將繼續調整，新補貼的門檻將不斷提高，從而推動生產企業技術升級。

2、地方政策。1994年上海開始控制車牌，2011年北京車牌開始搖號，2012年廣州開始限購。面對中國市場汽車保有量的井噴式增長，汽車限購已經成為了一個熱門話題。在北、上、廣、貴陽等城市的帶動下，2012年9月份，深圳傳出將要限購的傳言。隨即，深圳市交警局聲稱，至少年內(即2012年)不會研究限牌限購或單雙號。2012年深圳機動車保有量或超過200萬輛，其日均上牌量在900輛，已經超過道路承載量。針對汽車擁有量的上升，以後各大城市對汽車的限購政策，限行政策也會相繼推出，這些政策的出台對於汽車行業的發展會帶來一定的影響。

(三)行業前景分析

1、從宏觀經濟角度看。我國經濟呈現一個平穩的上升態勢，也就是國家有錢，人民富裕。這對於汽車行業的發展是一個利好消息。國家經濟的強勢，會帶動這一國民經濟支柱產業的不斷擴大和發展，人民可支配收入的不斷提高，改變了消費格局，增加了汽車這一耐用品的消費比例，未來的汽車市場頗具潛力。

2、從行業周期來看。我國汽車行業正處於成長期，這一時期會有大量廠商介入，產業的供給能力大幅增加，產品競爭加劇。這一時期是產業發展的黃金時代。處於成長期的汽車行業利潤快速成長，其證券價格也呈現快速上揚趨勢。

3、從行業政策來看。國家對於汽車行業有著明顯的扶持傾向。這一行業作為國民經濟的支柱產業，國家必然會通過一系列政策的推動助力這一行業的發展。然而，伴隨著能源危機、空氣污染等問題的出現，國家在助推這一行業的同時，政策上會慢慢暫緩耗油型汽車的支持力度，轉而大力扶持新能源汽車行業。

三、結論

總體來看，自改革開放以來，如今現代化的工業時代，中國經濟迅猛發展，人民生活水平得到顯著提高，人均收入增加，居民的消費比重更偏向於生活質量的改善，汽車已經成為了一種生活趨勢，是一種必不可少的交通工具，汽車產業的市場需求仍然很大。加之國家的大力支持，未來汽車行業的前景依然向好。不過未來的汽車行業中，耗油型汽車的比例會慢慢降低，取而代之的是新能源低能耗的汽車產品。新能源汽車將是未來汽車行業的發展趨勢。

通過分析可以看出，投資者可以根據需要對汽車行業的相關股票進行投資。尤其是新能源汽車企業的股票，有較大增值空間。
證券投資分析論文篇2
證券公司投資風險分析

摘要：本文對我國證券公司存在的投資風險情況進行分析， 總結 國內外證券公司發展現狀。通過對我國證券公司可以選擇的投資風險控制方法進行簡單描述，針對證券監管部門嚴格控制證券公司投資風險的方式方法，給出相關政策性意見和建議。

關鍵詞：證券公司;投資風險;監督管理

一、證券公司存在的主要投資風險

1、證券經紀業務風險。

證券經紀業務是證券公司傳統的主營業務之一，證券經紀業務收入占證券公司總收入的比重較高，交易傭金是經紀業務的主要收入來源。我國證券市場屬於新興市場，證券投資者的投機心理普遍較強，偏好頻繁地進行交易，市場換手率較高，但今後隨著機構投資者隊伍的不斷壯大和投資者投資理念的逐步成熟，市場換手率可能有所下降。此外，2002年5月以來，國家有關主管部門對證券交易傭金管理採取的 措施 ，主要是對經紀業務傭金費率實行設定最高上限並向下浮動。依據我國目前相關法規，證券公司經紀業務傭金採用最高上限向下浮動制度。隨著證券經紀業務在未來競爭愈加激烈，證券行業傭金率存在下降的趨勢。

2、投資銀行業務風險。

投資銀行業務主要包括股票、可轉換債券、公司債和企業債等有價證券的保薦或承銷、企業重組、改制和並購財務顧問等。承銷業務受市場和政策的影響較大，在我國證券市場採用發行上市保薦制度的情況下，許多證券公司存在因未能勤勉盡責、盡職，調查不到位，招募文件信息披露在真實、准確、完整性方面存在缺陷而受到證券監管機構處罰的風險。

3、自營業務風險。

自營業務主要涉及股票市場、債券市場、基金市場以及金融衍生品投資等。我國股指期貨已於2010年4月8日正式推出，股指期貨的推出給投資者提供了套期保值、風險管理的手段。但是總體而言，我國資本市場金融工具尚不完善，因此證券公司無法通過投資組合完全規避市場風險。證券公司在選擇證券投資品種時的決策不當、證券買賣時操作不當、證券持倉集中度過高、自營業務交易系統發生故障等，也會對自營業務產生不利影響。由於法人治理結構不健全和內部控制不完善等原因，我國上市公司的運作透明度仍有許多方面有待改善，上市公司信息披露不充分、甚至惡意欺騙中小投資者的事件時有發生，上市公司的質量不高也會給證券公司的自營業務帶來風險。

4、信息技術系統風險。

證券公司經紀業務、自營業務和資產管理業務高度依賴於信息技術系統能否及時、准確地處理大量交易、並存儲和處理大量的業務和經營數據。如，信息技術系統和通信系統出現故障、重大幹擾等因素，將會使公司的正常業務受到干擾或難以確保數據完整性。

隨著網路信息技術在證券行業的廣泛應用，且伴隨著證券公司的業務創新不斷深入，券商使用的網路環境是否安全可靠，網路交易的廣泛運用是否便捷高效，變得越來越重要。但證券公司對此的風險控制以及抗風險能力仍不容樂觀。

二、證券公司投資風險控制分析

我國證券公司投資風險主要是由證券公司在主營業務的擴展過程中引起的，證券公司投資風險控制的重點也應當從這些主營業務中來進行。

1、證券經紀業務風險控制。

證券經紀業務是我國證券公司收入的主要來源，約占公司總收入的半數以上，因此證券公司經紀業務風險控制就顯得額外的重要。由於券商的經紀業務只需要提供交易時類似交易通道的服務，盈利模式相對而言較為簡單，因此其投資風險的控制重點則在於怎樣加強證券公司營業部門的競爭和盈利能力的同時，還需不斷增加經紀業務總量的市場佔有率，其中還包括證券公司擅自挪用客戶交易結算資金及其他客戶資產的情況。

2、證券投資業務風險控制。

證券投資業務是證券公司最主要的投資盈利方式，也是風險最大的投資業務。由於證券投資業務隨意性較大，對投資人的要求較高，因此風險控制的重點就在於建立完善其內控制度，杜絕內幕交易、保密不嚴謹等現象的發生;同時，控制證券投資業務的規模，防止規模過大而失控，堅決在證券投資形成虧損時立即止損，防止坐莊等操縱市場的違法行為發生;在保證盈利能力的同時，及時調整好投資業務操作人員的心態，以保持最佳投資狀態為證券公司獲取收益。為確保證券公司投資的收益性、安全性與流動性，公司所有的投資項目都必須經過縝密的基本面分析和技術分析。

3、創新業務風險控制。

隨著針對證券公司投資的各項政策和制度的不斷完善，證券公司的業務范圍越來越廣，其中包括股指期貨、權證、融資融券等金融衍生產品，這就需要證券公司樹立良好的創新機制;研發出更多能夠適應於整個金融市場的投資產品;同時，確保創新產品能夠在未來的市場競爭中獲取較穩定收益，促進證券公司投資動力。

三、我國證券公司投資風險防範措施

1、強化外部監管體系。

我國證券市場經過十多年的不斷發展與探索，已經具備了一定的管制規模，在完成股權分置改革以後也逐步與國際市場接軌。雖然已經日漸完善，形成了以《證券法》和《 公司法 》為中心的包括法律、行政法規、部門規章、自律規則四個層次的法律法規體系，然而這一發展卻沒有對證券公司的投資行為形成有效的監管體系，導致各種違規的投資與管理行為在各證券公司中普遍存在。

之所以證券公司的種種違規行為並沒有受到證券監管機構的有效控制，一是由於當時的我國證券市場正處於發展的初期，證券監管機構強調的是鼓勵證券市場發展，能夠在很大程度上幫助證券公司企業度過創業的困難期;二是由於當時的證券市場缺乏完備的監管體系和有效的監管手段，不利於證券公司投資的種種風險越積越多，最終證券市場行情低迷時集中暴發，導致當時有大量的證券公司破產倒閉。近年來，證券監管機構(證監會)也在不斷地尋求更加成熟的證券投資監管手段，加強對證券監管法律法規體系的重視與完善。要加快出台《證券法》的實施細則，以便細化法律條款，增強法律的可操作性，並填補一些《證券法》無法監管的空白。這樣既有利於證券公司的發展，又能夠有效地控制證券公司投資的風險。

2、完善風險控制體系。

制定風險管理策略，建立健全涵蓋風險的全程式控制制的制度體系是當前我國證券公司防範投資風險的首要任務。根據不同的業務分布、風險程度和控制水平，採取不同的風險控制策略。特別是實施五大集中管理模式，則更加有利於從制度上和技術上有效地控制投資風險，便於對某些新增的或有所變動的主要投資風險進行綜合點評。隨著五大集中交易的實施和第三方存管的不斷推行，證券公司的投資風險也在發生轉移，因此需格外關注集中交易和創新業務領域的決策、管理和操作風險，通過完善制度體系，控制信息 系統安全 性、穩定性、可靠性以及其他綜合風險。

證券公司投資風險控制體系的指標設計必須遵循全面性原則、重要性原則、層次性原則和可操作性原則。由於證券公司風險控制的復雜性，其指標體系是一個多指標體系，只有運用層次化結構對指標進行分層，通過同一層次各類指標間的兩兩分析比較，才能合理確定各指標的權重，最終達到風險控制的目的。

3、開辟證券公司融資新 渠道 。

我國證券公司由於沒有合法的大規模融資的渠道，因此證券公司只能接受成本較高的委託理財資金，這樣一來證券公司的投資風險將會越來越大，建立新的融資渠道是當前證券公司為化解其各種投資風險的最佳策略，也是必須落實的解決方案。一是我國證監會可以根據實際情況，適當降低證券公司上市的條件。在我國眾多的證券公司中，只有那麼幾家發行上市，數量明顯少於國外上市的證券公司且有很大差距。因此，降低上市的條件，使更多的證券公司能夠上市是我國證券行業發展的當務之急。這樣一來，即使出現問題也能夠將問題反映在明處，避免證券公司出現投資管理的黑洞。二是設立證券金融公司。目前，按照分業經營管理的模式，要想在資本市場與貨幣市場之間架起一座橋梁，同時又要起到防範風險的作用，證券金融公司將會是目前較好的運營模式。

參考文獻：

[1]莫慶會.淺議證券公司的風險管理.西部大開發(中旬刊)，2010.3.

[2]陳游.美國金融危機對我國證券公司風險管理的啟示.金融與經濟，2008.11.

[3]谷秀娟.淺談證券公司自營業務風險防範.中國證券期貨，2010.10.

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【關鍵詞】統計套利 成對交易 應用分析

一、統計套利模型的原理簡介

統計套利模型是基於兩個或兩個以上具有較高相關性的股票或者其他證券，通過一定的方法驗證股價波動在一段時間內保持這種良好的相關性，那麼一旦兩者之間出現了背離的走勢，而且這種價格的背離在未來預計會得到糾正，從而可以產生套利機會。在統計套利實踐中，當兩者之間出現背離，那麼可以買進表現價格被低估的、賣出價格高估的股票，在未來兩者之間的價格背離得到糾正時，進行相反的平倉操作。統計套利原理得以實現的前提是均值回復，即存在均值區間(在實踐中一般表現為資產價格的時間序列是平穩的，且其序列圖波動在一定的范圍之內)，價格的背離是短期的，隨著實踐的推移，資產價格將會回復到它的均值區間。如果時間序列是平穩的，則可以構造統計套利交易的信號發現機制，該信號機制將會顯示是否資產價格已經偏離了長期均值從而存在套利的機會 在某種意義上存在著共同點的兩個證券(比如同行業的股票)， 其市場價格之間存在著良好的相關性，價格往往表現為同向變化，從而價格的差值或價格的比值往往圍繞著某一固定值進行波動。

二、統計套利模型交易策略與數據的處理

統計套利具 體操 作策略有很多，一般來說主要有成對/一籃子交易，多因素模型等，目前應用比較廣泛的策略主要是成對交易策略。成對策略，通常也叫利差交易，即通過對同一行業的或者股價具有長期穩定均衡關系的股票的一個多頭頭寸和一個空頭頭寸進行匹配，使交易者維持對市場的中性頭寸。這種策略比較適合主動管理的基金。

成對交易策略的實施主要有兩個步驟：一是對股票對的選取。海通證券分析師周健在絕對收益策略研究―統計套利一文中指出，應當結合基本面與行業進行選股，這樣才能保證策略收益，有效降低風險。比如銀行，房地產，煤電行業等。理論上可以通過統計學中的聚類分析方法進行分類，然後在進行協整檢驗，這樣的成功的幾率會大一些。第二是對股票價格序列自身及相互之間的相關性進行檢驗。目前常用的就是協整理論以及隨機遊走模型。

運用協整理論判定股票價格序列存在的相關性，需要首先對股票價格序列進行平穩性檢驗，常用的檢驗方法是圖示法和單位根檢驗法，圖示法即對所選各個時間序列變數及一階差分作時序圖，從圖中觀察變數的時序圖出現一定的趨勢冊可能是非平穩性序列，而經過一階差分後的時序圖表現出隨機性，則序列可能是平穩的。但是圖示法判斷序列是否存在具有很大的主觀性。理論上檢驗序列平穩性及階輸通過單位根檢驗來確定，單位根檢驗的方法很多，一般有DF，ADF檢驗和Phillips的非參數檢驗(PP檢驗)一般用的較多的方法是ADF檢驗。

檢驗後如果序列本身或者一階差分後是平穩的，我們就可以對不同的股票序列進行協整檢驗，協整檢驗的方法主要有EG兩步法，即首先對需要檢驗的變數進行普通的線性回歸，得到一階殘差，再對殘差序列進行單位根檢驗，如果存在單位根，那麼變數是不具有協整關系的，如果不存在單位根，則序列是平穩的。EG檢驗比較適合兩個序列之間的協整檢驗。除EG檢驗法之外，還有Johansen檢驗，Gregory hansan法，自回歸滯後模型法等。其中johansen檢驗比較適合三個以上序列之間協整關系的檢驗。通過協整檢驗，可以判定股票價格序列之間的相關性，從而進行成對交易。

Christian L. Dunis和Gianluigi Giorgioni(2010)用高頻數據代替日交易數據進行套利，並同時比較了具有協整關系的股票對和沒有協整關系股票對進行套利的立即收益率，結果顯示，股票間價格協整關系越高，進行統計套利的機會越多，潛在收益率也越高。

根據隨機遊走模型我們可以檢驗股票價格波動是否具有“記憶性”，也就是說是否存在可預測的成分。一般可以分為兩種情況：短期可預測性分析及長期可預測性分析。在短期可預測性分析中，檢驗標准主要針對的是隨機遊走過程的第三種情況，即不相關增量的研究，可以採用的檢驗工具是自相關檢驗和方差比檢驗。在序列自相關檢驗中，常用到的統計量是自相關系數和鮑克斯-皮爾斯 Q統計量，當這兩個統計量在一定的置信度下，顯著大於其臨界水平時，說明該序列自相關，也就是存在一定的可預測性。方差比檢驗遵循的事實是：隨機遊走的股價對數收益的方差隨著時期線性增長，這些期間內增量是可以度量的。這樣，在k期內計算的收益方差應該近似等於k倍的單期收益的方差，如果股價的波動是隨機遊走的，則方差比接近於1;當存在正的自相關時，方差比大於1;當存在負的自相關是，方差比小於1。進行長期可預測性分析，由於時間跨度較大的時候，採用方差比進行檢驗的作用不是很明顯，所以可以採用R/S分析，用Hurst指數度量其長期可預測性，Hurst指數是通過下列方程的回歸系數估計得到的：

Ln[(R/S)N]=C+H*LnN

R/S 是重標極差，N為觀察次數，H為Hurst指數，C為常數。當H>0.5時說，說明這些股票可能具有長期記憶性，但是還不能判定這個序列是隨機遊走或者是具有持續性的分形時間序列，還需要對其進行顯著性檢驗。

無論是採用協整檢驗還是通過隨機遊走判斷，其目的都是要找到一種短期或者長期內的一種均衡關系，這樣我們的統計套利策略才能夠得到有效的實施。

進行統計套利的數據一般是採用交易日收盤價數據，但是最近研究發現，採用高頻數據(如5分鍾，10分鍾，15分鍾，20分鍾收盤價交易數據)市場中存在更多的統計套利機會。日交易數據我們選擇前復權收盤價，而且如果兩只股票價格價差比較大，需要先進性對數化處理。Christian L. Dunis和Gianluigi Giorgioni(2010)分別使用15分鍾收盤價，20分鍾收盤價，30分以及一個小時收盤價為樣本進行統計套利分析，結果顯示，使用高頻數據進行統計套利所取得收益更高。而且海通證券金融分析師在絕對收益策略系列研究中，用滬深300指數為樣本作為統計套利 配對 交易的標的股票池，使用高頻數據計算累計收益率比使用日交易數據高將近5個百分點。

三、統計套利模型的應用的拓展―檢驗資本市場的有效性

Fama(1969)提出的有效市場假說，其經濟含義是:市場能夠對信息作出迅速合理的反應,使得市場價格能夠充分反映所有可以獲得的信息,從而使資產的價格不可用當前的信息進行預測,以至於任何人都無法持續地獲得超額利潤.通過檢驗統計套利機會存在與否就可以驗證資本市場是有效的的，弱有效的，或者是無效的市場。徐玉蓮(2005)通過運用統計套利對中國資本市場效率進行實證研究，首先得出結論：統計套利機會的存在與資本市場效率是不相容的。以此為理論依據，對中國股票市場中的價格慣性、價格反轉及價值反轉投資策略是否存在統計套利機會進行檢驗，結果發現我國股票市場尚未達到弱有效性。吳振翔，陳敏(2007)曾經利用這種方法對我國A股市場的弱有效性加以檢驗，採用慣性和反轉兩種投資策略發現我國A股若有效性不成立。另外我國學者吳振翔，魏先華等通過對Hogan的統計套利模型進行修正，提出了基於統計套利模型對開放式基金評級的方法。

四、結論

統計套利模型的應用目前主要表現在兩個方面：1.作為一種有效的交易策略，進行套利。2.通過檢測統計套利機會的存在，驗證資本市場或者某個市場的有效性。由於統計套利策略的實施有賴於做空機制的建立，隨著我股指期貨和融資融券業務的推出和完善，相信在我國會有比較廣泛的應用與發展。

參考文獻

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統計模型論文篇2

關於半參統計模型的估計研究

【摘要】隨著數據模型技術的迅速發展，現有的數據模型已經無法滿足實踐中遇到的一些測量問題，嚴重的限制了現代科學技術在數據模型上應用和發展，所以基於這種背景之下，學者們針對數據模型測量實驗提出了新的理論和方法，並研製出了半參數模型數據應用。半參數模型數據是基於參數模型和非參數模型之上的一種新的測量數據模型，因此它具備參數模型和非參數模型很多共同點。本文將結合數據模型技術，對半參統計模型進行詳細的探究與討論。

【關鍵詞】半參數模型 完善誤差 測量值 縱向數據

本文以半參數模型為例，對參數、非參數分量的估計值和觀測值等內容進行討論，並運用三次樣條函數插值法得出非參數分量的推估表達式。另外，為了解決縱向數據下半參數模型的參數部分和非參數部分的估計問題，在誤差為鞅差序列情形下，對半參數數據模型、漸近正態性、強相合性進行研究和分析。另外，本文初步討論了平衡參數的選取問題，並充分說明了泛最小二乘估計方法以及相關結論，同時對半參數模型的迭代法進行了相關討論和研究。

一、概論

在日常生活當中，人們所採用的參數數據模型構造相對簡單，所以操作起來比較容易;但在測量數據的實際使用過程中存在著相關大的誤差，例如在測量相對微小的物體，或者是對動態物體進行測量時。而建立半參數數據模型可以很好的解決和緩解這一問題：它不但能夠消除或是降低測量中出現的誤差，同時也不會將無法實現參數化的系統誤差進行勾和。系統誤差非常影響觀測值的各種信息，如果能改善，就能使其實現更快、更及時、更准確的誤差識別和提取過程;這樣不僅可以提高參數估計的精確度，也對相關科學研究進行了有效補充。

舉例來說，在模擬算例及坐標變換GPS定位重力測量等實際應用方面，體現了這種模型具有一定成功性及實用性;這主要是因為半參數數據模型同當前所使用的數據模型存在著一致性，可以很好的滿足現在的實際需要。而新建立的半參數模型以及它的參數部分和非參數部分的估計，也可以解決一些污染數據的估計問題。這種半參數模型，不僅研究了縱向數據下其自身的t型估計，同時對一些含光滑項的半參數數據模型進行了詳細的闡述。另外，基於對稱和不對稱這兩種情況，可以在一個線性約束條件下對參數估計以及假設進行檢驗，這主要是因為對觀測值產生影響的因素除了包含這個線性關系以外，還受到某種特定因素的干擾，所以不能將其歸入誤差行列。另外，基於自變數測量存在一定誤差，經常會導致在計算過程匯總，丟失很多重要信息。

二、半參數回歸模型及其估計方法

這種模型是由西方著名學者Stone在上世紀70年代所提出的，在80年代逐漸發展並成熟起來。目前，這種參數模型已經在醫學以及生物學還有經濟學等諸多領域中廣泛使用開來。

半參數回歸模型介於非參數回歸模型和參數回歸模型之間，其內容不僅囊括了線性部分，同時包含一些非參數部分，應該說這種模型成功的將兩者的優點結合在一起。這種模型所涉及到的參數部分，主要是函數關系，也就是我們常說的對變數所呈現出來的大勢走向進行有效把握和解釋;而非參數部分則主要是值函數關系中不明確的那一部分，換句話就是對變數進行局部調整。因此，該模型能夠很好的利用數據中所呈現出來的信息，這一點是參數回歸模型還有非參數歸回模型所無法比擬的優勢，所以說半參數模型往往擁有更強、更准確的解釋能力。

從其用途上來說，這種回歸模型是當前經常使用的一種統計模型。其形式為：

三、縱向數據、線性函數和光滑性函數的作用

縱向數據其優點就是可以提供許多條件，從而引起人們的高度重視。當前縱向數據例子也非常多。但從其本質上講，縱向數據其實是指對同一個個體，在不同時間以及不同地點之上，在重復觀察之下所得到一種序列數據。但由於個體間都存在著一定的差別，從而導致在對縱向數據進行求方差時會出現一定偏差。在對縱向數據進行觀察時，其觀察值是相對獨立的，因此其特點就是可以能夠將截然不同兩種數據和時間序列有效的結合在一起。即可以分析出來在個體上隨著時間變化而發生的趨勢，同時又能看出總體的變化形勢。在當前很多縱向數據的研究中，不僅保留了其優點，並在此基礎之上進行發展，實現了縱向數據中的局部線性擬合。這主要是人們希望可以建立輸出變數和協變數以及時間效應的關系。可由於時間效應相對比較復雜，所以很難進行參數化的建模。

另外，雖然線性模型的估計已經取得大量的成果，但半參數模型估計至今為止還是空白頁。線性模型的估計不僅僅是為了解決秩虧或病態的問題，還能在百病態的矩陣時，提供了處理線性、非線性及半參數模型等方法。首先，對觀測條件較為接近的兩個觀測數據作為對照，可以削弱非參數的影響。從而將半參數模型變成線性模型，然後，按線性模型處理，得到參數的估計。而多數的情況下其線性系數將隨著另一個變數而變化，但是這種線性系數隨著時間的變化而變化，根本求不出在同一個模型中，所有時間段上的樣本，亦很難使用一個或幾個實函數來進行相關描述。在對測量數據處理時，如果將它看作為隨機變數，往往只能達到估計的作用，要想在經典的線性模型中引入另一個變數的非線性函數，即模型中含有本質的非線性部分，就必須使用半參數線性模型。

另外就是指由各個部分組成的形態，研究對象是非線性系統中產生的不光滑和不可微的幾何形體，對應的定量參數是維數，分形上統計模型的研究是當前國際非線性研究的重大前沿課題之一。因此，第一種途徑是將非參數分量參數化的估計方法，也稱之為參數化估計法，是關於半參數模型的早期工作，就是對函數空間附施加一定的限制，主要指光滑性。一些研究者認為半參數模型中的非參數分量也是非線性的，而且在大多數情形下所表現出來的往往是不光滑和不可微的。所以同樣的數據，同樣的檢驗方法，也可以使用立方光滑樣條函數來研究半參數模型。

四、線性模型的泛最小二乘法與最小二乘法的抗差

(一)最小二乘法出現於18世紀末期

在當時科學研究中常常提出這樣的問題：怎樣從多個未知參數觀測值集合中求出參數的最佳估值。盡管當時對於整體誤差的范數，泛最小二乘法不如最小二乘法，但是當時使用最多的還是最小二乘法，其目的也就是為了估計參數。最小二乘法，在經過一段時間的研究和應用之後，逐步發展成為一整套比較完善的理論體系。現階段不僅可以清楚地知道數據所服從的模型，同時在縱向數據半參數建模中，輔助以迭代加權法。這對補償最小二乘法對非參數分量估計是非常有效，而且只要觀測值很精確，那麼該法對非參數分量估計更為可靠。例如在物理大地測量時，很早就使用用最小二乘配置法，並得到重力異常最佳估計值。不過在使用補償最小二乘法來研究重力異常時，我們還應在兼顧著整體誤差比較小的同時，考慮參數估計量的真實性。並在比較了迭代加權偏樣條的基礎上，研究最小二乘法在當前使用過程中存在的一些不足。應該說，該方法只強調了整體誤差要實現最小，而忽略了對參數分量估計時出現的誤差。所以在實際操作過程中，需要特別注意。

(二)半參模型在GPS定位中的應用和差分

半參模型在GPS相位觀測中，其系統誤差是影響高精度定位的主要因素，由於在解算之前模型存在一定誤差，所以需及時觀測誤差中的粗差。GPS使用中，通過廣播衛星來計算目標點在實際地理坐標系中具體坐標。這樣就可以在操作過程中，發現並恢復整周未知數，由於觀測值在衛星和觀測站之間，是通過求雙差來削弱或者是減少對衛星和接收機等系統誤差的影響，因此難於用參數表達。但是在平差計算中，差分法雖然可以將觀測方程的數目明顯減少，但由於種種原因，依然無法取得令人滿意的結果。但是如果選擇使用半參數模型中的參數來表達系統誤差，則能得到較好的效果。這主要是因為半參數模型是一種廣義的線性回歸模型，對於有著光滑項的半參數模型，在既定附加的條件之下，能夠提供一個線性函數的估計方法，從而將測值中的粗差消除掉。

另外這種方法除了在GPS測量中使用之外，還可應用於光波測距儀以及變形監測等一些參數模型當中。在重力測量中的應用在很多情形下，尤其是數學界的理論研究，我們總是假定S是隨機變數實際上，這種假設是合理的，近幾年，我們對這種線性模型的研究取得了一些不錯的成果，而且因其形式相對簡潔，又有較高適用性，所以這種模型在諸多領域中發揮著重要作用。

通過模擬的算例及坐標變換GPS定位重力測量等實際應用，說明了該法的成功性及實用性，從理論上說明了流行的自然樣條估計方法，其實質是補償最小二乘方法的特例，在今後將會有廣闊的發展空間。另外 文章 中提到的分形理論的研究對象應是非線性系統中產生的不光滑和不可微的幾何形體，而且分形已經在斷裂力學、地震學等中有著廣泛的應用，因此應被推廣使用到研究半參數模型中來，不僅能夠更及時，更加准確的進行誤差的識別和提取，同時可以提高參數估計的精確度，是對當前半參數模型研究的有力補充。

五、 總結

文章所講的半參數模型包括了參數、非參數分量的估計值和觀測值等內容，並且用了三次樣條函數插值法得到了非參數分量的推估表達式。另外，為了解決縱向數據前提下，半參數模型的參數部分和非參數部分的估計問題，在誤差為鞅差序列情形下，對半參數數據模型、漸近正態性、強相合性進行研究和分析。同時介紹了最小二乘估計法。另外初步討論了平衡參數的選取問題，還充分說明了泛最小二乘估計方法以及有關結論。在對半參數模型的迭代法進行了相關討論和研究的基礎之上，為迭代法提供了詳細的理論說明，為實際應用提供了理論依據。

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⑸ 陳紅的學術論文

已在《管理世界》、《財貿經濟》、《經濟學動態》、《財政研究》、《投資研究》、《改革》、《法商研究》、《法學》等權威、核心學術期刊上公開發表學術論文100餘篇，其中三十多篇文章被CSSCL收錄；十餘篇論文被人大報刊復印資料全文轉載及《高等學校文科學報文摘》摘錄。
2002年以來主要學術論文：（CSSCL收錄期刊）
1.《美國次貸危機沖擊下A股市場調整的引導關系研究》，第一作者，《經濟管理》，2010（02）
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3.《股指期貨市場與股票市場跨市監管：海外建設經驗及中國制度完善》，獨撰，《投資研究》，2009(11)。
4.《經濟視角下的環境保護機制研究：綠色稅制、新型市場、綠色消費》，獨撰，《財政研究》，2009（10）
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13．《證券服務業國際化路徑選擇與風險防範》，獨撰，《財政研究》，2005（7）。
14．《上市公司控制權配置模式與治理效率研究》，獨撰，《投資研究》，2005（6）。
15．《公司控制權市場國內研究綜述》，獨撰，《經濟學動態》，2005（6）。
16.《銀行基金管理公司：國際規制經驗與中國制度設計》，獨撰，《國際金融研究》，2005（6）
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20.《制度創新——中國資本市場成長的動力》，獨撰，《管理世界》，2002（4）。
21.《全球金融危機：歷史考量與價值反思》，獨撰，《華中科技大學學報（社科版）》，2009年第3期。
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27．《我國實行股票期權制度的法律障礙及對策》，獨撰，《法商研究》，2002（4）。（《高等學校文科學報文摘》，2002（5），學術文摘）
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30．《設立高新技術企業板塊的法律思考》，第一作者，《中南財經大學學報》，2000年（3）。
（以上1-20為權威學術期刊，其他為CSSCI收錄）