① 什么是系统性金融风险
一般而言,所谓系统性金融风险主要是指单个金融事件如金融机构倒闭、债务违约、金融价格波动等引起整个金融体系的危机,并导致经济和社会福利遭受重大损失的风险。如果一个金融事件确实引起了金融体系的系统性危机,那么其必要的过程可能包括以下几步:
第一,它可能开始于金融产品市场价格的下跌或者某个金融机构一次交易行为的失败;
第二,金融产品市场价格的下跌迅速波及其他市场和其他国家;
第三,金融市场价格的下跌引起一家或多家金融机构倒闭;
第四,金融机构倒闭引起银行和支付体系的危机;
第五,如果危机无法控制,最终会严重影响实体经济。这几个过程可能循序渐进发生,也可能彼此交叉出现。
理解系统性金融风险还需要把握以下几点:
第一,系统性金融风险不是指任何一个单一金融机构的倒闭风险或者单一金融市场的波动风险,是基于全局视角影响整个金融系统稳定的风险。因此,不要把单一风险事件或局部发生的金融风险界定为系统性金融风险。
第二,随着金融机构、金融市场之间联动性增强,任何一个微小的金融风险都可能通过金融体系的复杂网络对其他机构或市场产生影响,进而引发系统性金融风险,就像“蝴蝶效应”。因此,要高度重视单一风险或局部风险的处置,早识别早处理,防止单一风险或局部风险演化为系统性金融风险。
第三,系统性金融风险具有较强的负外部性,金融风险会从一个机构、市场或金融系统向另一个传播,引发系统性的市场震荡,从而影响到几乎所有的金融机构和市场乃至实体经济。这意味着单个金融机构倒闭的成本最终会由金融系统的所有参与者共同承担。
② 国内哪几家是系统性重要银行,请告诉我划分标准和出处,谢谢
国内就是中国银行被列入系统性重要银行。
金融稳定理事会将“系统重要性金融机构”的额外核心一级资本率要求划分为五个级别,分别为1%、1.5%、2%、2.5%和3.5%。“系统重要性金融机构”的重要性越高,则其面临的额外核心一级资本率要求也就越高。
(2)系统性金融机构扩展阅读:
金融创新通过拓宽金融功能,便利社会的投融资,促进经济增长;通过金融市场、金融机构、金融业务、金融工具、金融制度等方面的创新作用于经济增长。没有金融创新,其经济的内在动力就无法被调动起来。
理性、适度的金融产品创新能够动态调整金融产品结构,并优化金融体系结构,进而优化产业结构,促进经济增长。但是,非理性的过度金融产品创新则会导致金融体系内部结构失调。
并波及实体经济,最终引发经济危机。我国微观金融创新主体缺乏创新动力、基础性条件薄弱,金融创新呈现区域性,滞后经济发展,这些都限制了我国金融创新对经济增长的推动能力。
③ 如何防范系统性金融风险
可以分为横向维度和纵向维度。横截面维度的风险衡量的是某一时点金融系统内累计的风险;时间维度的风险衡量的是隐藏在系统内部、在某一时间爆发的风险。
一、系统性金融风险的横向维度
在横向维度上,金融系统中的风险暴露和相互联系使得一个特定的冲击在金融网络中传播并演变成系统性风险。金融系统在运行中存在“合成谬误”问题,即当一个机构遭受冲击而抛售资产时,能够有效抵御冲击,但当所有机构都抛售持有的资产时,该措施将无法取到抵御冲击的作用,所以当金融体系遇到外部冲击时,在“羊群效应”作用下,容易引发系统性风险。而金融机构之间频繁的日常交易使金融网络越来越复杂,所有机构通过这个网络将冲击迅速传播给与其有业务联系的机构,从而加剧了系统性风险发生的概率。
由于大型金融机构的个体风险有可能会带来很大的影响,其风险更易引起系统性金融风险,因此在防范横向维度系统性风险方面,注重于加强对大型金融机构,特别是“大而不能倒”的金融机构监管。
二、系统性金融风险的纵向维度
在纵向维度中,系统性风险的纵向维度与经济周期相关,其主要关注的是金融体系的顺周期性,即金融体系的脆弱性和风险随着时间的推移而建立并演进。由于金融体系和经济周期波动存在相互反馈机制,金融体系可以放大经济周期,而经济周期的波动反过来也会恶化金融体系的稳定,形成系统性风险。
由于纵向系统性风险更多源于金融机构的“亲经济周期性”,所以其监管注重于逆周期监管,即在经济繁荣时期提高对金融机构净资本、拨备等方面的要求,而在经济萧条时期则适当降低净资本、拨备等要求,通过逆周期监管,熨平经济周期。
④ 银行的系统性风险是什么有没有具体的分类,分为哪几类
指国家因多种外部或内部的不利因素经过长时间积累没有被发现或重视,在某段时间共振导致无法控制使金融系统参与者恐慌性出逃(抛售),造成全市场投资风险加大。系统性风险对市场上所有参与者都有影响,无法通过分散投资来加以消除。
系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。
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系统性风险的特点:对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。系统性风险造成的后果带有普遍性,其主要特征是几乎所有的股票均下跌,投资者往往要遭受很大的损失。正是由于这种风险不能通过分散投资相互抵消或者消除,因此又称为不可分散风险。
金融系统性风险可能通过传染和模仿性的挤兑而产生。例如,当一家银行倒闭时,其他银行的储户可能认为他们的银行也将倒闭,所以便抽回他们的存款,这样便导致这些银行陷入流动性危机,以致最终也倒闭。
这种结果源于市场中缺乏关于何种原因导致第一家银行倒闭的信息。?在这种情况中,中央银行一般会行使最后贷款人的角色而遏制住这种模仿性的银行挤兑。
⑤ 哪4家银行1家保险属全球系统重要金融机构
9月14日讯消息,“中国已经有5家全球系统重要金融机构,4家银行,1家保险。”9月13日,外管局副局长陆磊在国家金融与发展实验室与CLS主办的“人民币与外汇市场论坛”上透露。
2012年全球首批有29家“系统重要性金融机构”入选,当时中国仅有中国银行。2015年,金融稳定理事会)更新了全球系统重要性银行名单,中国四家国有大型银行(工、农、中、建)成为了全球系统性重要银行,意味着他们“大而不能倒”。
今年全国金融工作会议召开前夕,有媒体报道称,全国金融工作会议将讨论是否将部分系统重要性金融机构统一归至央行监管。不过,从最终会议结果来看,这一议题被搁置。
⑥ 国内系统重要性银行有哪些
有19家国内系统重要性银行,按系统重要性分为五组:第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行。
“系统重要性银行”是指一些巨大的金融机构,他们的问题对某一个国家、或者全球金融体系造成影响。这个概念是在09年金融危机之后提出来的,进入了系统重要性银行名单就意味着遭遇更严格的监管,所以标准的出台关系到所有大型银行的利益。央行有关负责人表示,我国系统重要性银行规模体量大,在金融市场上具有风向标作用,识别并强化系统重要性银行监管,有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争,有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。《评估办法》是评估我国系统重要性银行的基本规则,是强化宏观审慎管理、防范系统重要性银行“大而不能倒”风险的重要举措,是打赢防范化解重大金融风险攻坚战的关键制度安排,有助于识别对我国金融体系有系统性影响的银行,有助于增强我国系统重要性银行认定的透明度和可操作性,有助于推动系统重要性银行稳健经营。
央行相关负责人此前表示,从我国情况看,经过近年来的快速发展,部分规模较大、复杂度较高的金融机构因与其他金融机构关联度高而居于金融体系核心,对我国金融体系整体稳健性以及服务实体经济的能力具有重要影响。为此,迫切需要明确政策导向,对系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出制度性安排。
⑦ 中国如何防范系统性金融风险
近日,央行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》发表题为《守住不发生系统性金融风险的底线》的署名文章。周小川在解读十九大报告时,重点围绕当前我国面临的金融风险表现、成因及对策展开论述,着重强调防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。
在周小川的文章中,透露着未来金融行业发展大的政策方向,包括进一步推进金融业的改革开放,这是主动防范金融风险的未来抉择;金融监管还会进一步强化,除当前实行的加强影子银行、同业业务、互联网金融监管外,建立健全对金融控股公司的监管、对非法金融活动和乱办交易所等乱象严格监管,以及加强对监管干部被监管对象俘获的利益输送行为的问责也是未来监管重点;金融监管部门之间的监管协调也将进一步加强,央行将在维护货币稳定的职责上进一步维护金融稳定,这也意味着其权责进一步提升;高杠杆是宏观金融脆弱性的根源,去杠杆会持续下去,在此背景下,货币政策不会放松,将继续保持稳健中性;金融企业的公司治理将进一步推进。
此外,周小川还提及了中央和地方监管部门未来监管的几大重点领域,“一手抓金融机构乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务、违法违规套利,一手抓非法集资、乱办交易场所等严重扰乱金融市场秩序的非法金融活动。”
在加强党的领导方面,周小川则强调,党的领导要同金融企业法人治理必须一体化,必须贯彻到公司治理全过程,形成符合我国国情的金融企业公司治理机制。
系统性风险是指金融机构从事金融活动或交易所在的整个系统(机构系统或市场系统)因外部因素的冲击或内部因素的牵连而发生剧烈波动、危机或瘫痪,使单个金融机构不能幸免,从而遭受经济损失的可能性。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除,因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。
⑧ 哪四大行入选全球国内系统性银行
四家银行——中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行——均是国有企业
⑨ 金融机构应从()管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱分险评估
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照风回险为本的原则,强答化风险较高的领域的反洗钱合规管理制度,防范金融从业人员的专业知识和专业技能,被不法分子所利用。
金融机构对向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告(中国人民银行当地分支机构及当地公安部门),并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
反洗钱内部控制并不是各种制度、管理办法的简单堆砌,而是一个有特定目标的涉及制度、组织、方法、程序的综合体系,它体现在银行的日常经营管理和各项业务活动中。
(9)系统性金融机构扩展阅读:
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人账户;
3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
⑩ 美国系统性金融系统监管主要指对哪些机构监管
银行业也来就成为美国金融监管的重自心,商业银行等存款机构成为受到最为严格监管的金融机构,监管措施覆盖了银行经营活动各个方面:如银行准入、准备金要求、资本充足、具体业务范围等等。然而在强调银行业监管的同时,非银行金融机构受到的监管相对不足,甚至完全缺位。