金融机构流动性风险防范

⑴ 中国银行流动性风险防控主要遵循哪几个指标

最主要的：头寸，只要头寸控制得住，流动性风险就很低。但影响头寸的因素又有很多，比如说挤兑，放贷款，对公账户走款等等。
但其实中国国内银行的流动性风险还是比较小的，毕竟有同业拆借，我缺资金了，向其他金融机构借就是。

⑵ 金融机构资本和流动性抵御风险的能力如何体现

资本流动性比率指标是在侧重资产管理方针下，商业银行衡量流动性风险程度的重要指标之一。该比例越高，表明商业银行的流动性风险越小，但同时也意味着其盈利能力的降低。其计算公式为： 1、人民币指标、本外币合并指标： 流动性资产期末余额/流动性负债期末余额≥25% 2、外币指标： 外汇各项流动性资产期末余额/外汇各项流动性负债期末余额≥60% 流动性资产是指1个月内（含1个月）可变现的资产，包括：库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、1个月内到期的同业净拆出款、1个月内到期的贷款、1个月内到期的银行承兑汇票、其它经中国人民银行核准的证券。 流动性负债是指1个月内（含1个月）到期的存款和同业净拆入款。 2.不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。不良贷款率高，说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低，说明金融机构收回贷款的风险小。 计算公式不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款×100% 指标释义贷款五级分类标准按照《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)及《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》(银监发[2003]22号)文件)及相关法规要求执行。
正常类贷款定义为借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注类贷款定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类贷款的定义为借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失类贷款定义为在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。对各项贷款进行分类后，其后三类贷款合计为不良贷款。

⑶ 商业银行如何避免流动性风险

商业银行流动性风险与防范对策探析
一、商业银行流动性风险的现状
1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。

2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高，近两年均超过50％。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化，经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量，在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下，即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。

3.资产形式单一，变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量，合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是，目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题，资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响，流动性较差，属于固态资产，其在资产结构中的高占比，必然限制了整个资产的流动性。

4.信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行，尤其是国有商业银行流动性的主要因素，不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高，使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性，从而影响了资产的总体流动性。

5.流动性负债比例上升，潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势，加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。
答案补充
二、商业银行流动性风险的生成机理

目前，商业银行虽然整体上尚未出现流动性风险的危机，但其潜在的流动性风险是大量存在的。在经营过程中资产和负债在期限搭配上的缺陷，即把大量的短期资金安排了长期的资金运用，是造成流动性缺口的主要原因。在资产与负债期限非对称搭配的同时，又未安排充足的支付准备，以致资金周转失灵。此外，经济环境的变化、内部控制制度的不健全也是造成流动性风险的重要原因。

从经济环境看，作为我国金融主体的国有商业银行的主要客户——国有大中型企业总体经营已进入了一个新的周期：其承受的产品优胜劣汰、更新换代的压力较大，同时面临兼并破产、资产重组等新形势，以致产品创新和经营管理的难度不断加大。而且，受区域经济规模扩张的影响，盲目投资、重复建设导致产业结构不合理、经济整体发展不平衡、企业效益低下，这些都成为银行收息困难、资产质量低下的主要原因，造成资金周转灵活度下降，潜在的流动性风险呈不断扩大之势。
答案补充
从企业经营管理看，国有企业在成立时就普遍没有充足的自有资金，对银行有较强的依赖性，私营企业和外资企业也普遍采取“负债经营”的策略，这些企业用银行的资金进行周转，却很难按期归还贷款，造成了各商业银行资金的大量沉淀。

从政府行为看，一方面政府通过人民银行对各商业银行信用活动的直接参与，往往把政府风险转嫁到银行自身。另一方面，地方政府优先发展的项目有些并不一定符合银行贷款标准，尤其是各级政府在不承担项目风险责任的情况下，各银行的贷款往往是没有安全保证的。在地方政府的保护下，企业即使能还贷款也要拖欠，其直接后果是使存量流动性风险积累和增量风险叠加。
答案补充
从内部控制与管理看，商业银行对内部控制的理论准备和实践经验还存在一些薄弱环节，例如，内部控制制度不够健全，制度牵制乏力，同时，制度不适应新兴业务发展的需要，尚未建立流动性风险甚至经营性风险的分离管理机制，经营行与管理行承担着完全相同的流动性风险。而且，对决策者的决策权和分支机构缺乏有效的控制，内部部门之间、岗位之间缺乏必要的制约和监督机制，从而增加了银行流动性风险的隐患。

⑷ 银行机构流动性风险管理体系包括哪些要素

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。
以上是关于金融机构和经济实体所存在的流动性风险。
除了这些风险外，对于任何投资工具而言，也存在流动性风险。那么 ，什么是投资流动性风险呢？
投资流动性风险是指投资者在需要卖出所投资的投资物时，面临的变现困难和不能在适当或期望的价格上变现的风险。

形成原因
当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，从而影响其盈利水平，极端情况下会导致商业银行资不抵债。商业银行作为存款人和借款人的中介，随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当有效管理其他各类主要风险。从这个角度说，流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
第一，流动性极度不足。流动性的极度不足会导致银行破产，因此流动性风险是一种致命性的风险。但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。例如，某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑，这足以触发大规模的资金抽离，或导致其他金融机构和企业为预防该银行可能出现违约而对其信用额度实行封冻。两种情况均可引发银行严重的流动性危机，甚至破产。
第二，短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。从这个角度看，流动性是在困难条件下帮助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。
第三，筹资困难。从这一角度看，流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升，而市场流动性对所有市场参与者的资金成本均产生影响。市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻找交易对手的难易程度等。筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征，即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。在这些内部因素中，有的与银行信用等级有关，有的则与其筹资政策有关。若市场对其信用情况的看法恶化，筹资活动将会更为昂贵。若银行的筹资力度突然加大，或次数突然增多，或出现意想不到的变化，那么市场看法就可能转变为负面。因此，银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。 在各个市场中均存在流动性风险，比如证券，基金，货币等等。

流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。 负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排，迫使商业银行被动地进行资产负债调整，造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前进入清算，使得账面上的潜在损失转化为实际损失，甚至导致银行破产。

⑸ 金融机构的流动风险防范主要包括哪几项

金融机构的流动风险防范主要包括哪几项金融机构的流动风险防范的话，主要包括金融机构的这种发展以及金融的合成等等一系列因素。

⑹ 什么是流动性风险

2009年银监会印发的《商业银行流动性风险管理指引》中将流动性风险定义为：流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。当一家银行缺乏流动性时，它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金，因而会影响其盈利能力。极端情况下，流动性不足能导致银行倒闭。

(6)金融机构流动性风险防范扩展阅读：

风险分类：

流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。

资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。

负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。

商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排，迫使商业银行被动地进行资产负债调整，造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前进入清算，使得账面上的潜在损失转化为实际损失，甚至导致银行破产。

⑺ 如何防范互联网金融风险中流动性风险

流动性风险可以分为两类

第一、融资流动性风险，即为获取足够的资金履行其支付义务，而影响日常正常运作或基本财务状况的风险。

第二、市场流动性风险，即因市场原因导致出售资产或平仓时，可能遭遇市价大幅下跌，从而导致损失的风险。

防范流动性风险要素

1、针对信用风险问题，可以对行业准入门槛、行业经营准则进行明确规定，平台有责任及时、准确地进行信息披露。

2、针对流动性风险，主要是建立流动性管理指标体系，对流动性风险进行实时监测评估，还可以利用大数据对流动性风险进行预测。

3、针对操作风险，减少终端、平台、网络的设计缺陷，提高使用的简单明了性，同时建立业务操作规范和系统，减少误操作的可能性。

4、针对这些安全措施，监管部门需要建立一套行之有效的技术标准，并保证这套技术标准的适用性和国际化。

防范互联网金融风险的关键在于制度建设：在互联网金融快速发展的过程中，存在监管制度和法律法规相对滞后，监管思路和方式有待创新，监管人才不足等问题。对互联网金融监管需要加强分工合作，实施市场化监管。

⑻ 如何衡量金融市场的流动性,如何防范流动性风险简答

摘要 、针对信用风险问题，可以对行业准入门槛、行业经营准则进行明确规定，平台有责任及时、准确地进行信息披露。