1. 国际金融实务计算题，急求解答！！
好像是简答题吧，方案很多
1。用日币结算
2。签订远期外汇合同，锁定汇率
3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度
4。期权
2. 求助！国际金融题
1.(1)1个月后市场汇率为USD1=JPY107,即美元下跌,交易员选择执行期权:
即按110的价格卖出美元,再在市场上补进美元(价格107),减去期权费(按市场价折合成日元),损益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,赚1181万日元,按市场价折合成美元为:11810000/107=110373.83美元
(2)1个月后市场汇率为USD1=JPY110,交易员可选择执行期权,也可不执行期权,结果一样,损失额即为期权费:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1个月后市场汇率为USD1=JPY113时,交易员放弃期权,损失额即为期权费:170000美元
2.三个月远期汇率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3个月后两个市场的即期汇率均为￡1=US$1.8500-1.8510
伦敦市场上:以1.9020卖出100000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
纽约市场:以1.9020卖出50000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困为两个市场均是卖出,所以损益合计为,投机收益为:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
3. 国际金融，综合分析题。
难道咱们是同一个老师？
①当市场汇率低于1.64时，则该进口商情愿不履行合约，因为如果履约，购买10万英镑需要16万美元，再加上先期支付的0.4万美元的期权费，共计16.4万美元，比在外汇市场上购买英镑现汇的成本高。
②当市场汇率等于1.64时，则该进口商履约和不履约都一样，按期权合约购买10万英镑，在现汇市场购买10万英镑的成本都是16.4万美元。
③当市场汇率高于1.64时，则该进口商应该履行合约，因为履约成本只有16.4万美元，比在外汇市场上购买英镑现汇的成本低。
所以，当该进口商购买了8张英镑的期权合约后，他3个月后兑换10万英镑的总成本，肯定不超过16.4万美元，这就达到了防范外汇风险的目的。
出口商利用外汇期权交易合同防范外汇风险的原理与进口商相同。
4. 国际金融外汇期权题目——急，在线等，请列出详细步骤，谢谢！
期权的话到期时如果汇率对你有利你可以以当时价格成交若不利你可以选择不成交，你只是损失了每英镑0.02的期权费，这样就相当于你多了一种选择权利而不是义务，远期外汇是把今后一年的汇率锁定在1英镑=1.46美元在这一年里不管英镑美元汇率如何波动你都是以远期外汇合约的1英镑=1.46美元进行交割，
5. 国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).
6. 国际金融期权的题目
你好
1、 LIBOR是国际金融市场的中长期利率
错,LIBOR为同业拆借的短期利率
2、 国际收支的自动调节机制可存在于任何经济条件下
错,国际收支的自动调节机制存在于有效市场经济条件下.
3、 国际收支是一个存量的、时点的概念
错,国际收支是时段与流量的概念.是一定时段居民与非居民之间经济交易的系统记录
4、 货币市场与资本市场的划分是以资金的用途为标准
错,是以融资的期限来划分的
5、 金融创新是指金融交易技术和工具的创新
错,还包括制度等的创新
6、 期权购买者的损失不可能超过保证金
对,期权的损失是限定的,就是保证金,即期权费
7、 期权购买者的损失可能超过保证金
错,期权交易买者有选择性,当损失超过保证金时,放弃期权,损失不可超过保证金
8、 制定影子汇率不属于复汇率的做法
错,属于变相的复汇率做法
9、 资本和金融账户可以无限制地为经常账户提供融资
错,经常账户一般为短期融资,长期的资本和金融账户不能为经常账户提供融资.
7. 金融工程学计算题求解
哇~~~原来金融工程学那么难！我高考还准备报相关专业呢
8. 关于金融的题
1.期权买方在到期即期汇率1GBP≥USD1.6500的条件下放弃期权，在1GBP＜USD1.6500的条件下执行期权
1.可能存在的情况，期权到期即期汇率：
1GBP＞USD1.6500，放弃期权，亏损为期权费
1GBP＝USD1.6500，执行与放弃期权效果一样，亏损为期权费
1GBP＜USD1.6500，执行期权，即以市场价在市场上买入英镑,再执行期权以1.6500的价格卖出英镑,差价减去支付的期权费即为收益.
3.购买10份英镑看跌期权,支付期权费为312500*0.05美元,到期的即期汇率为1GBP=USD1.6300,执行期权,以1.65价格执行期权卖出312500英镑,得到美元,再在市场上以1.63价格卖出美元.最终收益为:
312500(1.6500-1.6300)-312500*0.05=-9375美元
即亏损9375美元
9. 金融的期权题目
1） 1英镑=1.4美元时 公司行权，三个月后实际付出为1万英镑期权费与按照协定价格购买外汇1英镑=1.5美元的100万英镑，节省为150-140=10万美元，除去期权费后盈利为10-1.5=8.5万美元；
2） 1英镑=1.6美元时 公司不行权，实际付出1万英镑期权费与支付的150美元合英镑101万，三个月后100万英镑等于160万美元，支付150万美元后剩余10万美元，再除去期权费1万英镑，节省为8.5美元；
3） 1英镑=1.5美元时， 两者皆可，最多损失为1万英镑的期权费。