cm1风控指标是指什么

① 一文了解消费金融风控核心指标——资产质量篇

©作者 |  洪一潇

简单而言，消费金融是资金供给方（即消费金融公司）直接或间接向各阶层的消费者提供现金借贷、商品分期、消费信贷的现代金融服务方式。

与银行提供的传统信用贷款业务相比， 消费金融业务具有笔均授信额度小、贷款期限短、审批速度款、无需抵押担保等特点 ，且钱款用途仅限购买家用电器、电子产品等耐用消费品，或旅游、婚庆、教育、装修等个人非盈利性消费。

消费金融的业务模式有以下四种：银行系消费金融的业务模式以信用卡为主，汽车贷、消费贷为辅；持牌类的消费金融公司对应的业务模式以消费贷和现金贷为主；持网络小贷牌照的电商、支付平台，其消费金融业务模式以商品分期、账单分期为主，其中，新型互联网消费金融平台的消金业务还包括消费贷和信用卡代偿；此外，众多不具备牌照的创业平台也以导流、助贷等形式参与到消费金融的业务中。

中国银行业协会于2021年7月26日发布的《中国消费金融公司发展报告（2021）》显示，截至2020年末，消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元；累计服务客户16339.47万人，同比增长28.37%。

截至2021年6月，我国境内注册成立的消费金融公司已到达30家，跑马圈地的时代已经结束，两极分化正在加剧。

近日，消费金融频道联合中国指数研究院、TOP100组委会等机构发布了《2021年消费金融机构TOP30榜》，其中TOP10如下：

消费金融意味着提前消费或信用消费，本质是借贷。因此 ，消费金融公司赢利的根本是赚取利差，主要以利息收入、手续费及佣金收入为核心。 但并不意味着总贷款余额中的逾期占比越大、逾期金额越高，公司盈利就越多。

消费金融公司需要在贷前、贷中、贷后三个环节实行风险控制，以达到逾期息费收益与不良资产占比的平衡，实现利益最大化。

消费金融业务的贷前审批流程包括五个环节：APP申请-反欺诈审批-授信规则审批-提现审批-放款。

对于消费金融公司而言，风控的最终目的是为了公司盈利。因此， 在整个风控流程中，首要关注的指标是整体的资产质量。

消金企业通过资产质量月度报告了解当前资产构成、不良变化及未来资产到期情况，从资产增存量角度出发，结合客户变化、风险变化进行各渠道间综合对比及相关变化原因分析。

一般分析架构及相关核心指标如下。

1.资产概况

资产概况的核心指标包括资产规模和资产结构两个部分，其中需要重点关注的如下：

（1）不良余额变化情况。 根据最新银保监《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号文件）的五级分类的调整要求，以脱期法直接根据贷款时间长短直接划分贷款类别，并将60天以上逾期纳入不良资产。 因此，在上图指标中，最需要关注的是不良余额的变化，即逾期60天以上未还金额的变化情况，对应账龄为M2。

（2）加权平均期限。 由于产品定价与贷款的期限、利率和金额均有关系，因此，对贷款期限的测度也需要考虑到金额对其的影响。即

（3）未来到期资产余额及账龄分布。 因M2余额主要来自于M1未还余额滚入，也存在小部分M3、M4等高账龄借据回款后的未还余额滚回M2。因此，在资产结构中，一般还会关注未来0-3个月和3-6个月即将到期的资产余额，及至少一年时间内的各阶段账龄分布，以实现对不良率的及时把控。

（4） 关注类贷款余额占比。 根据银保监对信贷资产按脱期法进行五级分类的要求，关注类贷款为逾期在4-60天的贷款。关注类贷款占比直接关系到消费金融公司的资产质量和资产结构的合理性和稳健性。因此，关注类贷款余额的取数口径应与监管报送口径一致。

2 .风险概况

风控分析分为三个部分，包括信用风险分析、欺诈风险分析和催收分析。

（1）首逾率。 首期即逾期的比率。首逾可以衡量借款人的还款意愿和还款能力，一般以金额维度计算，即

（2）MOB6 & VINTAGE60+。 观察贷款余额在各账龄阶段的vintage表现，可以近似得出该笔贷款的质量变化情况及预测未来表现。需要注意此时的vintage指标的计算公式中，分母应为处置前的贷款余额，以便更直接地观测资产质量情况。

（3）资产质量矩阵图。 即x轴为投放加权平均利率水平与余额水平的比率，y轴为不良率水平，用以分析资产变迁，将两个月份之间的指标变化进行对比，通过利率与不良矩阵图观测产品定价策略合理性，通过余额与不良矩阵图观测投放策略合理性。

（4）恶意延滞率。 在授信审批阶段，申请者需要通过反欺诈规则校验方可进入后续程序。同样，在贷中及贷后阶段，也有相应指标防范此类信用风险，例如恶意延滞率。恶意延滞指的是在贷款逾期之后从未有过还款的行为，一般以首三期应还未还的借据为关注对象，如首三期均未还款，则视为恶意延滞。为剔除金额影响，一般以借据维度衡量，以近似估计欺诈交易比例，公式如下：

（5）压降率。 即逾期的贷款余额在一段时间内的减少幅度。一半以14天和30天为统计时点，用以观测贷后的催收效果，也侧面反映了借款人的实际还款能力和还款意愿。具体公式如下：

在消费金融进入行业成熟期，消金行业爆发式增长已按下暂停键，业绩分化日渐明晰；加之近期1年期LPR报价下调，监管部门进一步限制消费贷的年化利率，消费金融公司的盈利空间逐步缩小。 当前的行业竞争让风控能力和资金成本成为消费金融公司盈利和发展的重要因素，借助金融科技手段实现大数据风控亦是大势所趋。

② 互联网金融中需要关注的风控逾期指标有哪些

正常资产用C表示Mn表示逾期N期:M1逾期一期,M2逾期二期,M3逾期三期,M4逾期四期,M5逾期五期,M6逾期六期Mn+表示逾期N期(含)以上，M7+表示逾期期数 >=M7
3、贷款余额 ENR</p><p>至某时点借款人尚未偿还的本金，即：全部剩余本金作为贷款余额
4、月均贷款余额 ANR
月均贷款余额 = (月初贷款余额 + 月末贷款余额)/2，月初贷款余额即上月月底贷款余额</
5、C,M1,M2,M3…的贷款余额根据逾期期数(C,M1,M2,M3…)，计算每条借款的当时的贷款余额贷款余额 = 放款时合同额 –已还本金</p><p>已还本金 = (放款日次日 ~ T-1)的还款本金总额
6、核销金额</p><p>贷款逾期M7后经审核进行销帐，核销金额即在核销日期当天的贷款余额
7、回收金额 Recovery</p><p>来自历史所有已核销合同的全部实收金额
8、净坏账 NCL</p><p>当月新增核销金额 – 当月回收金额</p><p>9、在账月份 MOB</p><p>放款后的月份</p>

③ 大数据风控是什么

大数据风控指的就是大数据风险控制，是指通过运用大数据构建模型的方法进行风险控制和风险提示。通过采集大量企业或个人的各项指标进行数据建模的大数据风控更为科学有效。

大数据（big data），指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

大数据风控主要是通过建立数据风险模型，筛选海量数据，提取出对企业有用的数据，再进行分析判断风险性。

(3)cm1风控指标是指什么扩展阅读：

大数据风控能解决的问题：

1、有效提高审核的效率和有效性：

引入大数据风控技术手段分析，通过多维度的信息分析、过滤、交叉验证、汇总，可以形成一张全面的申请人数据画像，辅助审核决策，可以提高审核的效率和有效性。 

2、有效降低信息的不对称：

引入大数据风控技术手段分析，通过多维度的信息分析、过滤、交叉验证、汇总，可以形成一张全面的申请人数据画像，辅助审核决策，可以提高审核的效率和有效性。 

3、有效进行贷后检测：

通过大数据技术手段对贷款人进行多维度动态事件（如保险出险、频繁多头借贷、同类型平台新增逾期等）分析，做到及时预警。

参考资料来源：网络-大数据风控

④ 证监会对证券公司的风险覆盖率要求大于或等于多少

证监会对券商公司风险覆盖率要求大于多少等于多少？告诉你大于30%等于25%，不小于20%。