❶ 债券回购购回价计算公式中,回购天数具体指什么按照什么方式进行计算
债券回购购回价计算公式中,回购天数指债券回购品种对应的回购期限,即1日回购,回购天数为1日;3日回购,回购天数为3日。节假日、周末等因素导致回购到期日顺延,不会影响回购天数的计算。例如:投资者2012年9月27日做了一笔3天期的回购,回购期限自成交次日2012年9月28日起算,由于2012年9月30日至10月7日为非交易日(周六、周日及国庆假期),到期日顺延到2012年10月8日。该笔回购合约到期结算时,回购天数为3天期回购对应的期限,仍然为3天,到期日的顺延不影响回购天数的计算。在该笔回购合约中融资方资金的实际使用天数、融券方资金的实际出借天数均多于3天,交易双方在交易价格申报时,应当考虑该因素。
❷ 债券回购是按什么价格结算的
债券质押式回购交易实行“一次成交、两次结算”。回购交易当日初次结算的结算价格按100元计算。回购到期日二次结算的结算价格按购回价计算。购回价等于每百元资金的本金和利息之和,其计算公式为:购回价=100元+每百元资金到期年收益×回购天数/360(天)计算结果四舍五入至价格最小变动单位。