金牌交易员的交易系统

⑴ 5分钟交易系统最准的方法

今天给大家介绍一套五分钟周期的短线交易系统，这套系统是我们交易员正在使用的五分钟周期的短线交易系统，在之前的两个月里，这套交易系统实现了很不错的收益。
1、它的操作理念也是非常简单，我们用的是五分钟周期的k线图加上120均线再加上梯形法则。梯形法则从本质上说就是道氏理论定义的三种价格走势，它的表现形式就是我们常说的N次型结构。
2、那这套交易系统是如何操作的呢，操作周期固定在五分钟周期的k线图，工具我们用的是120参数的均线，持仓和出场就利用梯形法则。走势在多头，那么就是一谷底高于一谷底，走势在空头，那就是一谷底于一谷底，如果这个条件不成立，我们就会出场。
3、前期的空单在进场以后一个谷底低于一个谷底，价格不断的破新低，我们就会持有这个仓位，当这个的条件不成立，我们就会把空单出场。多单也是同理，多单进场之后，一个谷底高于一个谷底，我们就会持有仓位，也是当梯形法则条件不成立以后出场。
4、这套交易系统的具体用法在进场方向上，利用120均线作为多空线，120均线上方只做多不做空，120均线下方只做空不做多，入场用水平突破加梯形法则。当价格在120均线下方出现突破，我们就会进场做空。止损设置如图中所示设置在前高位置，利用梯形法则去持仓，当梯形法则被打破，我们就会把空单平仓离场。当价格来到120均线之上，利用突破前高来进场做多单，止损设置如图中所示设置在前低位置，利用梯形法则来持仓，当价格走势打破梯形法则时，多单平仓离场。
5、这套交易系统非常的简单，有些交易者把交易系统设计的非常复杂，加很多指标和过滤条件，很多时候指标之间还互相矛盾，弄的你也不知所措，从而导致更加迷茫，不知道该如何执行自己的交易系统，越做越乱。把这套交易系统分享出来是给大家可以做个参考，多出一种思路，你可以试着删繁就简，简化自己的交易系统，或许这过程中你会发现大道至简的奥秘所在。

⑵ 一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久

一个拥有成熟交易系统的交易者大体上需要经历2个环节。

首先，是生成交易系统。

很多人都觉得自己有一套交易系统，实际上，那是他们的幻觉。很多人单纯的拿了一个入场方式就说自己有了系统，但那根本不是系统。一套完整的交易系统，至少包含三个部分：入场规则，出场规则，资金管理规则。在这个三个部分中，出场和资金管理的重要性远高于入场规则。

拥有一套交易系统是非常困难的，这需要交易者洞察无数的真相。

他至少需要明白：

1、走势的不确定性。

2、交易是处理风险和收益的能力。

3、出场构成的交易逻辑才是最重要的。

说的直白一些，只有当一个交易员彻底明白了： 交易盈利并不是靠洞察未来的走势，交易盈利靠的是大批量的输出优势逻辑时，他才有机会构建出一套交易系统。

然而，有了交易系统仅是开始。题主问：一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？

请注意这里面的逻辑关系。

并不是交易系统的成熟需要多久，而是交易员的成熟的需要多久。交易系统本身并不是优势来源，交易系统的创造者和使用者才是真正的核心优势。

一个交易系统被完成以后，接下来的过程是交易者的历练之路，他和他的交易系统，需要经过行情的各种考验，需要经历大量的止损，大量的止盈，经历连亏，也经历几次暴赚和大回撤，还需要经历长期没行情带来的煎熬，以及别人在那里花式秀盈利的诱惑…

这个过程淘汰了很多人，也有很多人被困在其中完全无法做出突破。 这个过程，就是由初步迈向成熟的过程。

这里面的交易者，终会有那么一群人脱颖而出。他们在这个过程中彻底的洞察到了自己交易系统各个环节的利弊，他们完全的掌控了自己的交易系统。

这个时候，他们就可以被称为成熟的交易者。

一个成熟的期货交易者，随手就可以构建出成熟的交易系统。而一套成熟的交易系统，给到其他人的手中，根本发挥不出来任何作用。

所以，一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？这是因人而异的，因为这要看那个交易员什么时候能够走出幻境，走向成熟。

如何才能建立一套适合自己的交易系统呢?这句话包含两层含义：一是适合自己的，每个人的投资理念、性格特征、风险承受能力等等都各有不同，别人成功的交易系统，在自己身上未必就能发挥作用；二是完善交易系统的交易系统应该包含的内容有哪几个？选股逻辑、交易策略、交易系统、资金管理、心态情绪管理等5大板块。那么几个板块的功能划分是怎样的呢？

一、选股逻辑。选股逻辑解决的是选股层面的问题，要做好股票投资，选股是第一关键，要有好的短线收益，必须要跟对热点板块。选股逻辑包含两个方向，一个是政策消息面的驱动要素，二是技术面的价量时空。短线交易侧重点是对短线题材逻辑的分析，股票K线只是表象，影响K线形态的是资金，而推动资金的则是背后的市场逻辑，而市场逻辑的核心是题材的驱动力以及生命周期。题材的逻辑属性以及板块的运动规律是分析短线热点持续性、节奏和结构的重点。

同时，题材驱动与技术面的共振才能够造就短线的爆发力，有题材如果没有技术面资金的推动也很难有好的表现；有技术面形态的做多走势，如果没有题材的支撑，也很难持续。

二、交易策略。股票市场永远是处于波动下滚动运行的，波峰波谷之间就会形成上涨趋势、下跌趋势、横盘震荡趋势。大盘每一个阶段的运行结构都是不一样的，所以采用的交易策略也是不尽相同的。左侧交易策略和右侧交易策略的交叉使用是我们实盘交易当中必须要灵活运动的。选对股票，但是入场的交易策略没有匹配当下的整体市场环境，那么你就很难踏准节奏，造成买点与卖点的不尽人意。

三、交易系统。交易系统主要解决的是买点、卖点、止损位、止盈位。交易系统的一致性与执行力是非常关键的，同时完善的交易系统是需要对买卖点进行量化，模棱两可的交易信号往往导致临盘时的决策打架，互相矛盾，以及犹豫不决。交易系统的简单化是达到知行合一的基础。

四、资金管理。仓位管理是决定盈亏的核心，也是决定心态的关键。一套好的交易信号必须匹配合适的资金管理模型，否则很难达到稳定性的获利。交易系统解决的是成功率的问题，资金管理决定的是盈率的问题。很多时候，资金管理远比交易系统重要。通过资金管理来规避系统性的风险以及看错个股出现的个股风险。

五、心态情绪管理。心态好坏首先取决于交易系统是否完善与资金管理是否匹配。除开这两个谈心态无任何意义，除非你的资金是买彩票中的。同时，心态好与坏还跟自己的资金性质、风险承受能力、预期收益率、个人价值观、性格属性等等有比较大的关系。把交易系统和资金管理模块完善好，再通过个人哲学体系的修炼，通过“道”的层面去解决交易当中所出现的各种混沌与疑惑，“会当凌绝顶，一览众山小”，当你到达足够的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

楼主问一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久，这个我有经验，回答一下吧。

交易系统从初步形成到成熟需要的时间是会因人而异的，这跟做很多事情的道理一样，同样一个老师讲课，有的学生就能完全听懂，有的可能要回家再复习才会懂，有的可能会好多天才能全部理解。炒股是个专业性很强的事情，自然有的人理解的快有的慢。

我是做超短线的，属于职业炒股，我一直有一个想法，就是 “买了就涨 ”，这个想法从来没有改变过，到现在进入股市快20年了，我也没改变。

一开始的几年没有全职，什么都不懂，乱买一气，现在都有点记不清了，好像有一段时间是看消息买股，晚上看哪家公司有利好公告，第二天早上比昨天收盘价低一个点委托。这种买股法倒是挣了一点钱，但很多股票会直接高开，根本买不到。我的贪念开始起作用，把风险放在第二位了，开始比昨天收盘价高一个点委托。这样慢慢就亏的多了起来。后来就放弃此法了。

接下来还试过很多方法，比如昨阴今阳法等等。

从此我开始做涨停板，一做就是十多年，直到现在。我这个交易系统最大的转折是2015年，真正成熟是2016年。并在实战中形成了两套操作系统，一套是看大盘做股票，一套是做强势股。前者相对安全一些，后者做好了盈利较大。从初步形成到成熟大约10年左右时间。

一个成熟的炒股系统一般都会包含以下几点 ：

当系统成熟后，这时对于投资者来说，炒股已不再是多么累人的事情了，大多数时间是清闲的。比如我做超短线，以前天天白天看盘、晚上复盘，早上还要早起研究个股。现在我很少盯盘了，每天下午看一眼，分析预测一下当天及明天就可以了。而且大部分时间我是空仓的，不像以前恨不得股市永不休假，天天开盘。现在淡然多了。

股市里能熬到成功低于十年恐怕是不行的，所有轻视股市风险的行为最后可能都要付出代价。总之一句话：股市有风险，入市须谨慎。

交易系统的建立，个人认为，至少要经历一轮完整的牛熊，差不多要7~8年，只有经历了牛熊才会开始对适合自己的交易系统有所感悟。中国的股市，牛短熊长，一轮牛熊，如度过了慢慢人生，个中悲喜，酸甜苦辣，只有自己才能体会。

以下是我个人十几年股市所总结的交易系统，供大家参考。

首先是确定 交易习惯 。投资周期（ 1个月还是1年抑或更长），交易频率（1天交易1次，还是1年交易一次）。工欲善其事，必先利其器，首先你要找到合适你的交易习惯，也就是我们通常所说的 短线或是长线投资 。

其次是 期望收益 。即一次单股翻倍，还是每次赚1%即出。大盘的强度，对期望的收益影响很大。如牛市遍地都是翻倍股，3倍或4倍，甚至10倍股，而熊市可能保住1%的收益都很难，震荡市中究竟是20%或是50%离场很难确定。股市中每一次的操作你面对的只有两种选择就是踏空或坐电梯，所以你还要确定你的期望收益。

再次是 可承受损失 （实际损失和浮亏的承受能力）。大盘和个股的不确定性决定了股市不是包赚不陪，所以你需要确定自己能承受的损失。究竟是以止损点，坚持离场，使浮亏变实亏，还是无论怎么跌，坚决持有，不到 历史 低位不补仓，取决于你的风险承受能力。

最后 买卖点 是交易的核心。即何时买股、买啥股、买多少、怎么买、怎么卖、卖多少。进一步可分为三步，首先是何时买，然后是具体买啥，最后是如何卖。抽象一下就是时机（取决于大盘和个股的趋势）、目标（设置止盈止损点）、数量（是一次满仓，还是分仓买入）、方式（长线持有，还是日内t+0摊薄成本）这四点，其中时机和目标是首要解决的问题。

综上，我的股票模式是长线持股，承受50%的亏损（指初次买入价到股票 历史 低位亏一半），分仓买入，永不满仓，日内t+0，而这四点的关键就是执行力。所以短期是否被套我来说，没有任何影响。

当然我们的股市也是不断地在变化着的，所以要不断完善个人的交易系统，有可能的情况可以准备几套交易系统。

我认为的交易系统是交易图形+交易手法。

交易图形，都是固定的，有很多可以稳定赚钱的图形，一个有效稳定的赚钱，必须是预期盈亏比合适、有固定的止损点、而且复盘 历史 行情，图形的准确率高的。

我的图形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然后结合副图一些自编指标来提高准确率。

做期货最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易图形，手法不对也是白忙活。

交易手法主要是仓位管理、风险管理、进场方式。

仓位管理:做期货是以小博大赚大亏小，交易使用的加仓必须合理。比如这次用30%仓位，那下次也必须用30%仓位，如果做时间长了，认为行情有99%把握，才能扩大仓位，没有这个能力的话，一定要恒定仓位。

风险管理:非常重要，一部分期货失败者输在了逆势扛单，一部分的期货失败者输在了频繁割肉，最终的原因就是止损位不合理，交易图形有问题，交易图形的止损位都是固定的范围，没有执行。所以我们要反思自己为什么赔钱，期货是计划交易，交易计划，做对了才能走向成功路。

进场方式:很早之前，我属于左侧交易，喜欢猜顶猜底，逆势挂单，抓反转点，经常止损，大家做交易自己心里也明白，止损很容易坏心态，多多少少都会影响心情。

现在我主要是跟随市场，做右侧交易，追涨杀跌其实有利有弊，追涨杀跌一定要以破60均线为进场，那样把握很高。我的进场点一般只有3个，比如我准备做多，我会等他回调20或60均线跟2K进场，碰到底部图形很扎实的情况，我也会等破了60均线做突破单。

回到主题，我觉得一个交易系统从初步形成到成熟主要看交易图形和交易手法，手法就是自己心态的问题了，图形就需要多多复盘去找了，我之前分享过一些图形和技巧，可以参考。俗话说功夫不负有心人，只有在对的方向努力学习才能成功。

这个与领悟力有关，时间难定。

但如果仅从时间而言，高手5～7年，中手7～10年，低手10年以上甚至终身；或有天纵之才，3～5年。

这中间有对股市的贪婪、恐惧认识和克服的问题，一般至少2年；有对交易系统探究、验证的问题，至少2～3年；还有对已成功交易系统进一步完善以及向其他市场（如国外、期汇市）扩展的问题，至少也得2年以上。

就一般而言，形成交易系统应当在7～10年间，大体可以经历一个比较完整的牛熊市，从而可以使自己的交易系统得到正反两方面的验证。

当然，一辈子也无法形成交易系统的也大有人在。正如下棋，水平的高低与下棋持续的时间并不具有正比关系。

个人浅见。。。

一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？

尽管如此，我之前设计的交易系统都有一个共同特征，短波段操作和利用回调和反弹进场，左侧交易。慢慢的我才意识到这或许就是适合我自己性格的操作方式，因为我几乎很少突破交易，也是我错过6月黄金单边上涨的原因，也帮助我抓住了7月的白银的一波上涨。

2、制定交易目标： 你打算赚多少钱，相对于你现在的账户增值多少？你可以接受多大回撤是多少？你的目标账户盈利和可以接受的最大回撤比值是多少？你擅长的策略方式是什么？要是回撤过大会给你带来多大压力？

4、初步复盘了解 历史 表现，评估系统： 交易系统的本质是什么？趋势追踪，波段，日内短线，套利等，优势和劣势是什么。交易系统在 历史 不同品种，不同行情的表现，行情分为单边上涨，震荡上涨，宽幅震荡，窄幅震荡，单边下跌，震荡下跌6中形态；操作中一些经验总结；进一步的限定条件，可以重仓博弈的条件等。

6、每天进行心理训练： 你是否相信自己的交易系统；系统提示进场信号是否参与，要是没有参与，问自己为什么；是否严格截断亏损等。

7、进行系统评估，可以每个季度或半年进行评估： 系统的成功率如何，平均单笔盈利，平均单笔亏损，风报比，每100笔交易的期望收益如何，信号的有效度，盈利和亏损的分布区间等。

等以上7步全部都做好了，而且全部都做成了；再回到第一步，剖析自己，是否接受这个系统，它是否跟你的性格相符合，它是否可以成为长期伴随你，让你一贯坚持和信任的系统。然后在回到第二部，调整自己的交易目标，或者重新制定交易目标。

现在我已经讲以上7步全部做完，并制定了我自己的交易系统，这期间我用了大约6个月的时间；现在我每天交易都严格执行系统，从不怀疑，我指定的这套系统和它取得我的十分信任，一共用了一年零2个月的时间。

时间的长短没有固定的答案，在没有老师引导的情况下，完全靠自己摸索，靠实战和网上的帖子摸索，平均下来差不多要6年左右。如果有成功的人指导，可能半年就能走向成熟。

著名的海龟交易实验，海龟们只经过14天的海龟交易法则的学习，后面连续多年实现80%的年化复利，非常强悍的实验。

绝大部分稳定盈利的投资者，都需要6年的沉淀，这个过程也是交易系统逐渐走向成熟的过程。

交易是世界上最难的职业之一，要求极高。交易者成熟的过程就是在寻找属于自己的，每一个细节都领悟的很透彻的交易系统。

我认为这个需要多久？不会是一个时间上的多久，而是一个量的多久。

如果你每天买入十只股票，而且对买入的每一只都有清晰的逻辑。且在周末或者月末都能清晰的总结反省这些操作。那么你一年走的路，可能比人家十年走的还要远。当然这只是一种假设。常人是无法做到的。！

所以我的建议是，静下心来做好每一次操作吧。

市场如人生，有太多的不确定性。有些是必然的。有些是偶然的。

……

一套好的交易系统必须经过无数次的优化，时间的印证，还有严格的执行才能稳定下来，这个过程大约需要3到5年。光有好的系统也是不行的，还必须有好的心态，精湛的技术和锐利的眼光。要稳、狠、准，还要做到静如处子，动如脱兔，一击即中！

⑶ 顶尖的期货交易员是如何做交易的

真正的顶级高手，都是野生的。他们可能采用非主流的操作手法，但是却可以做到人剑合一、百步穿杨。任何招数做到极致，也就没有了约束，正所谓大道无形。

顶尖交易员的手法，普通人是学不来的。任何一个期货上的传奇，都不可能被复制。即便了解了他们的投资方法，也不一定能为我所用。所以，我们就用浓汤野人的一个例子，来欣赏一下顶尖高手的一次传奇经历。

浓汤野人，原名林广茂，1980年生人。2010年做多棉花，600万资金翻到17亿，然后反手做空，最终创造了28个亿的神话，我们来看一看他的交易过程：

2010年6月，林广茂从基本面出发，判断棉花由于供需缺口的存在，现货紧张，未来将继续上涨。在此之前，棉花已经从2008年的低点10000左右反弹至16000左右。6月底，林广茂开始进场，建仓的1101合约当时在16600附近。

然后，经历了4个月的蛰伏，在2011年3月，林广茂再次出手，开始在30000附近进场做空棉花，和上涨过程的操作如出一辙，不断浮盈加仓，直到7月份空单平掉离场，最终资金定格在了22亿。

林广茂的棉花这一战，奠定了他在国内期货圈内顶尖交易员的地位。回头来看，操作过程惊心动魄，绝非常人所能复制。这就是顶尖高手的故事，看了之后，是不是有所收获呢？

⑷ 5分钟交易系统最准的方法

五分钟周期的k线图加上120均线再加上梯形法则。
梯形法则从本质上说就是道氏理论定义的三种价格走势，它的表现形式就是我们常说的N次型结构。作周期固定在五分钟周期的k线图，工具我们用的是120参数的均线，持仓和出场就利用梯形法则。
拓展方案：
1. 五分钟动量交易系统是经济管理出版社2009年出版的一本书。作者是关天豪。在外汇交易中，短期交易总是让许多交易者畏缩。“远望”是因为他们渴望这个利润最高的领域，“退缩”是因为大多数外汇交易员在这里感到沮丧。在本书中，我们将介绍顶级外汇交易员关天豪的短期交易系统——5分钟动量交易系统。本书的操作方法和更重要的部分由关天豪先生提供并撰写。用他的话说，这是“毫无保留的”。这套超短交易系统凭借简单的趋势指标和绝对清晰的进入和退出条件取得了非凡的成就。本书以关天豪先生给出的交易系统的总结、演示和交易笔记为提纲，利用交易的空闲时间进行整理，并在520fx编程的支持下进行验证。这本书是外汇交易狂人系列的第一本——25位顶级外汇交易员的秘密。这也是我们打开顶级外汇和黄金交易员实战大门的第一步。
2. 中国的股票市场是中华人民共和国的股票市场。从1989年开始，作为一名飞行员，它的理念是：如果你尝试得好，继续前进；如果你不尝试，停止前进。因此,在一九九五年以前的股市运行中,最大的坏消息往往是中国股市试点将停止,股市将关闭的消息。随后，受“3.27国债期货事件”的影响，中国期货市场于1995年得到全面整顿和清理，中国股市成为支撑对象。只有这样，股市才迎来了一个真正的好时期，进入了一个大发展时期。中国股市的最大特点是国有股和法人股承诺上市时不流通。因此，只有流通股才能根据股票价格在市场上交易。然而，该指数是根据总股本进行加权的，因此在交易中形成了“少控多控”的特点。

⑸ 期货交易系统如何做

1、交易系统要尽量简单
我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。
但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。
我最初的交易系统用的是三重时间框架，最大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。
尤其是最大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。
最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。
2、交易系统要能够过滤无效走势
我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。
投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。
因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。
但是通过严格的止损可以把亏损降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。
当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的修炼，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。

⑹ 什么是交易系统包含哪些内容

交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。因此它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。