导航:首页 > 股市基金 > 如何求欧式期权价格的上下限

如何求欧式期权价格的上下限

发布时间:2024-11-10 14:00:07

1. 欧式看涨股票期权买/卖方的盈亏

  1. 欧式期权仅允许期权的持有人在期权的有效期最后一天方可履行合约的期权。因此,欧式看涨股票期权的盈亏会在最后一天进行结算,当市场价格低于执行价格,期权买方会放弃行权,期权合约金归期权买方(即期权卖方获利)。当市场价格高于执行价格,买方的盈利等于市场价格减去执行价格乘以合约数量。

  2. 富祥二元期权提供了更简单的算法,买入看涨或看跌期权时,回报率和风险都是固定已知的。举个例子,下图中以1.09450的执行价格买入了500美元的“欧元/美元”的看跌期权,到期时间为1分钟,价内期权固定回报率为75%,订单的固定风险则是500美元:


阅读全文

与如何求欧式期权价格的上下限相关的资料

热点内容
未确认融资费用税收规定 浏览:260
子女教育信托的定义 浏览:753
慈星股份工资待遇 浏览:220
高盛集团工商银行 浏览:158
林海股份公司 浏览:211
今年迄今为止人民币对美元汇率跌幅达 浏览:292
欧央行加息对黄金影响 浏览:870
16万越盾多少人民币汇率 浏览:609
外汇和股票谁安全 浏览:303
外汇管理局普顿外汇 浏览:467
汉鼎融资平台 浏览:354
三水能源股票价格 浏览:973
七台河市金融服务中心职能 浏览:759
新注册制股票 浏览:300
货币基金理财截图 浏览:411
交易所流动性好的债券 浏览:187
大庆海通证券e财通 浏览:918
欣龙控股股票 浏览:943
云南省内融资登记服务中心 浏览:32
外汇比股票风险大 浏览:637